اندیکاتور EMA چیست؟

اندیکاتور Moving Average چیست | استفاده از میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور Moving Average یا میانگین متحرک یکی از ابزارهای ساده برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است که مبنای آن میانگین قیمت های گذشته است. این میانگین بر مبنای یک دوره زمانی مانند اندیکاتور EMA چیست؟ 10 روزه، 20 دقیقه ای، 1 ماهه و غیره می باشد. استفاده از اندیکاتور Moving Average بین معامله گران بسیار متداول است و از آن در بازار سهام، بازار فارکس، ارزهای دیجیتال و معاملات باینری آپشن استفاده می کنند. همیچنین از اندیکاتور MA در محاسبات اندیکاتور های دیگر مانند اندیکاتور MACD استفاده می شود.

برای اینکه با اندیکاتور بهتر آشنا شوید به شما پیشنهاد می کنیم که این فیلم آموزشی را تماشا کنید. در این فیلم آموزشی توضیح داده ایم که چگونه از این ابزار برای شناسایی روند بازار، دریافت سیگنال خرید و فروش و همچنین شناسایی نقاط بازگشت استفاده کنید.

آموزش تصویری اندیکاتور مووینگ اوریج

پس از اینکه یک Moving Average را برروی چارت ترسیم کردید، اگر قیمت ها در بالای میانگین متحرک قرار داشته باشند، این اندیکاتور نقش سطح حمایت را بازی می کند و برعکس زمانیکه قیمت ها در پایین میانگین متحرک قرار داشته باشند این اندیکاتور نقش سطح مقاومت را بازی می کند.

با این وجود قیمت ها همیشه با Moving Average همراهی نمی کنند و گاهی برخلاف آن عمل می کنند. اما بطور کلی زمانیکه قیمت ها در بالای سطح میانگین متحرک باشند می گوییم که بازار صعودی و هنگامیکه قیمت ها در زیر آن باشند می گوییم که بازار نزولی است.

انواع Moving Average

به طور کلی 3 نوع میانگین متحرک یا Moving Average وجود دارد. این 3 نوع عبارتند از میانگین متحرک ساده ، وزنی و نمایی. روش محاسبه هر نوع از آنها متفاوت است و هر کدام برای هدف متفاوتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال برای محاسبه یک میانگین متحرک 10 روزه باید قیمت های بسته شده 10 روز گذشته را با یکدیگر جمع کنید و نتیجه حاصل را بر عدد 10 تقسیم کنید. عدد بدست آمده میانگین متحرک ساده این 10 روز را نشان می دهد.

از متصل کردن میانگین متحرک ها اندیکاتور MA ترسیم می شود. استفاده از میانگین متحرک ساده برای شناسایی روند بازار در بازه های بلند مدت بسیار مفید است. اما از آنجاییکه در این نوع محاسبه وزن یکسانی به تمام قیمت ها داده می شود، بنابراین نوسانات شدید بازار را نادیده می گیرد. برای اینکه این مشکل را حل کنیم می توانیم از میانگین متحرک وزنی یا نمایی استفاده کنیم. روش محاسبه این دو نوع Moving Average با یکدیگر متفاوت است اما هر دو وزن بیشتری به تغییرات اخیر قیمت ها می دهند.

اگر دو میانگین متحرک ساده و نمایی را برروی یک چارت ترسیم کنید، متوجه می شوید که میانگین متحرم نمایی یا وزنی عکس العمل های سریع تری به پرایس اکشن می دهد و همواره نزدیک تر به قیمت ها حرکت می کند. بنابراین در تحلیل تکنیکال زمانیکه می خواهید در بازه های کوتاه معامله انجام دهید و یا زمانیکه می خواهید معامله های کوتاه مدتی انجام دهید می توانید از میانگین متحرک نمایی یا وزنی استفاده کنید.

بازه های زمانی Moving Average

چند بازه زمانی متداول در Moving Average وجود دارد که در اینجا به آنها اشاره می کنیم. بازه زمانی 10، 20، 50، 100 و 200 که هر کدام از اینها برای اهداف متفاوتی استفاده می شود. برای مثال از بازه زمانی 10 تا 20 برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شود. از Moving Average 50 دوره ای برای معاملات میان مدت و از 200 برای معاملات بلند مدت استفاده می شود.

یک MA کوتاه مدت عکس العمل های سریع تری نسبت به یک MA بلند مدت تر به تغییرات قیمت می دهد. برای همین شما می توانید بنابر استرتژی معاملاتی خود از یک نوع از این میانگین متحرک ها استفاده نمایید.

انواع استراتژی در اندیکاتور Moving Average

از این اندیکاتور می توان برای شناسایی روند ، نقاط خرید و فروش و پیدا کردن نقاط تقاطع استفاده کرد. جهت اندیکاتور MA همواره روند بازار را شنان می دهد. بنابراین پیدا کردن روند از طریق این اندیکاتور کار ساده ای است.

زمانیکه قیمت ها زیر اندیکاتور Moving Average قرار دارند می گوییم که بازار نزولی و زمانی که قیمت ها بالای این اندیکاتور قرار دارند می گوییم که در بازار صعودی قرار داریم.

برای شناسایی نقاط خرید اندیکاتور EMA چیست؟ و فروش از طریق اندیکاتور MA باید یک Moving Average برری چارت ترسیم کنیم. زمانیکه قیمت ها از سمت پایین به این اندیکاتور برخورد می کنند و از آن می گذرند می گوییم که سینگال خرید دریافت شده است. برعکس زمانیکه قیمت ها از سمت بالا به این اندیکاتور برخورد می کنند و از آن عبور می کنند می گوییم که سیگنال فروش دریافت شده است.

شناسایی نقاط تقاطع

یکی از استراتژی های خرید و فروش از طریق اندیکاتور Moving Average ترسیم دو میانگین متحرک برروی چارت است. یکی از آنها باید کوتاه مدت تر مانند 10 روزه و دیگری باید بلند مدت تر مانند 20 روزه باشد. زمانیکه این دو خط یکدیگر را قطع می کنند می گوییم که یک نقطه تقاطع شناسایی شده است.

اگر خط کوتاه مدت تر، خط بلند مدت تر را از سمت بالا قطع کند می گوییم که سیگنال فروش دریافت شده و برعکس زمانیکه میانگین متحرک کوتاه مدت تر Moving Average بلند مدت تر را از سمت پایین قطع کند می گوییم که سیگنال خرید دریافت شده است.

نتیجه گیری

استفاده از اندیکاتور MA در تحلیل تکنیکال بسیار متداول است و معامله گران از این ابزار برای شناسایی روند و دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده می کنند. اما این نکته را فراموش نکنید که استفاده از یک اندیکاتور به تنهایی برای انجام معامله در بازارهای مالی کافی نیست و شما نیاز دارید تا برای اینکه به تصمیمات خود استحکام کافی ببخشید از چند اندیکاتور در کنار یکدیگر استفاده کنید.

بنابراین بهتر است در کنار اندیکاتور Moving Average از RSI، Bollinger Bands، اندیکاتور MACD همچنین حجم معاملات و غیره نیز استفاده کنید تا بتوانید معاملات بهتری انجام دهید و شانس خود را افزایش دهید. استفاده از اندیکاتور های در تحلیل تکنیکال به شما کمک می کند تا مدیریت سرمایه را بهتر انجام دهید.

اندیکاتور (AO (Awesome Oscillator چیست؟

سازنده این اندیکاتور (بیل ویلیامز) نام بسیار مناسبی را برای آن انتخاب کرده است. کلمه Awesome در انگلیسی به معنی عالی و شگفت انگیز است و به واقع، این اندیکاتور یکی از عالی‌ترین اندیکاتورها برای انجام معاملات در بورس است.

اندیکاتور Awesome Oscillator چیست؟

اندیکاتور Awesome Oscillator همانطور که از کلمه Oscillator (نوسانگر) در نام آن مشخص است، به واقع یک نوسانگر است. بر خلاف اندیکاتورهایی مثل اندیکاتور RSI یا اندیکاتور Slow Stochastic که هر کدام دارای محدودیت‌ها و حد و مرزهای خاص خودشان هستند و در یک محدوده مشخصی نوسان می‌کنند، اندیکاتور Awesome Oscillator بدون مرز و محدوده اندیکاتور EMA چیست؟ است و حد بالا و پایینی ندارد.

این اندیکاتور صرفا از دو مشخصه میانگین متحرک (Moving Average) برای انجام محاسبات خود استفاده می‌کند. دقت کنید، از دو مشخصه Moving Average ساده، و نه EMA یا Displaced Moving Average که پیچیدگی‌های خاص خود را دارند.

فرمول اندیکاتور Awesome Oscillator

اگر شما اطلاعات پایه‌ای ریاضی داشته باشید به راحتی می‌توانید محاسبات این اندیکاتور را خودتان انجام دهید. این اندیکاتور، همانند بسیاری از اندیکاتورهای دیگر دو نمودار Moving Average (میانگین متحرک) در دو بازه زمانی مختلف را محاسبه کرده و نتایج را بازگو می‌کند.

مقایسه میانگین متحرک در دو بازه زمانی مختلف امری بسیار رایج در بسیاری از اندیکاتورها است. اما فرق Awesome Oscillator در اینجا چیست؟

Awesome Oscillator بر خلاف بسیاری از اندیکاتورها که برای این محاسبات قیمت بسته شدن (Close Price) یک کندل را در نظر می‌گیرند، قیمت میانگین آن کندل (قیمت وسط کندل) را برای انجام محاسبه در نظر می‌گیرد.

برای درک بهتر، فرمول انجام محاسباتی که این اندیکاتور از آن استفاده می‌کند را برای شما آورده‌ایم:

توضیح فرمول Awesome Oscillator

همانطور که مشاهده می‌کنید، در این فرمول‌ها ما از حرف X برای دوره‌های زمانی استفاده کرده‌ایم. این X بیانگر تعداد دوره‌های زمانی است که شما می‌خواهید این اندیکاتور برای انجام محاسبات، کندل‌های مربوط به آنها را استفاده کند.

به صورت کلی، رایج‌ترین حالاتی که معامله‌گران در دنیا استفاده می‌کنند 5 دوره زمانی برای حالت سریع و 34 دوره زمانی برای حالت کوتاه است. یعنی باید بجای X در دوره زمانی سریع، از 5 استفاده کنید و بجای X در دوره زمانی کوتاه، از عدد 34 استفاده کنید.

بهترین اندیکاتورها و اوسیلاتورهای ارز دیجیتال

اندیکاتورها توابعی هستند که قیمت، زمان و حجم یک متغیر مثل سهم، ارز دیجیتال و… را به نمودار تبدیل می‌کنند. این نمودارها ابزار تحلیل تکنیکال هستند و تحلیلگران با بررسی آن ها حرکت آینده سهم، رمز ارز و… را پیش‌بینی می‌کنند. جهت، شیب و تقاطع این نمودارها سیگنال خرید و فروش را مشخص می‌کند. اندیکاتورها انواع مختلفی دارند. برای تحلیل تکنیکال رمز ارز ها لازم است اندیکاتورها را بشناسیم. در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم کدام اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال رمز ارزها به ما بیشتر کمک می‌کنند. در ادامه بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال را معرفی می‌کنیم.

اندیکاتور میانگین متحرک (Simple Moving Average)

همانطورکه از اسم آن مشخص است این اندیکاتور میانگین قیمت را در یک دوره زمانی نشان می‌دهد. میانگین متحرک انواع مختلفی دارد. دو نوع از اصلی‌ترین میانگین‌های متحرک میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average یا همان SMA) و میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average یا همان EMA) است. میانگین ساده قیمت را در یک دوره مشخص نمایش می‌دهد که ارزش روزها در آن یکسان است. اما در محاسبه EMA ارزش روزها یکسان نیست. یعنی در محاسبه میانگین، روزهای اخیر وزن (ضریب) بیشتری نسبت به روزهای گذشته دارند.

اندیکاتور مکدی (Moving Average Convergenc Divergence)

یکی از بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال مکدی است.اندیکاتور MACD یک اوسیلاتور بسیار کاربردی برای شناخت جهت و قدرت روند محسوب می‌شود. ساختار مکدی بر اساس میانگین‌های متحرک 9، 12 و 26 روزه است.

مکدی از سه نمودار تشکیل شده:

• خط مکدی که حاصل تفاضل میانگین متحرک نمایی 12 روزه و 26 روزه است.
• خط سیگنال که میانگین متحرک نمایی 9 روزه خط مکدی است.
• نمودار هیستوگرام که تفاضل خط سیگنال و خط مکدی را نشان می‌دهد و حول محور صفر نوسان می‌کند.

چطور از اندیکاتور مکدی سیگنال بگیریم؟

خط مکدی با رنگ آبی و خط سیگنال با رنگ قرمز نشان داده می‌شود. تقاطع خط مکدی و خط سیگنال، سیگنال خرید و فروش است. اگر خط مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا قطع کند، قیمت رمز ارز رو به‌ رشد خواهد بود.

اگر خط مکدی خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند، قیمت کاهش پیدا خواهد کرد. گفتیم که نمودار هیستوگرام تفاضل خط سیگنال و خط مکدی است. در نتیجه جایی که سیگنال و مکدی یکدیگر را قطع می‌کنند، هیستوگرام روی نقطه صفر خواهد بود. هرچه اختلاف سیگنال و مکدی بیشتر باشد، طول میله نمودار هیستوگرام بیشتر خواهد بود. این نمودار سیگنالی برای پیدا کردن واگرایی‌هاست.

اگر نمودار از صفر بیشتر و بالای خط بیس باشد با رنگ سبز نشان داده می‌شود و به این معناست که خط مکدی بالای خط سیگنال قرار دارد. نمودار زیر خط بیس قرمز رنگ است و نشان می‌دهد که خط سیگنال بالای خط مکدی است.

اندیکاتور مقاومت نسبی (Relative Strength Index)

Relative Strength Index یا RSI اوسیلاتوری برای نشان دادن قدرت بازار است. شاخص مقاومت نسبی معیاری به حساب می‌آید که وضعیت حجم خرید و فروش را نشان می‌دهد. RSI در محدوده صفر تا 100 نوسان می‌کند. سقف این محدوده حداکثر نقطه اشباع خرید و کف آن حداکثر نقطه اشباع فروش است.

گرفتن سیگنال از اندیکاتور مقاومت نسبی

اگر RSI عددی بالاتر از 70 را نشان بدهد بازار در اشباع خرید است و اگر عدد پایین‌تر از 30 را نشان دهد، بازار در ناحیه اشباع فروش قرار دارد.

توجه کنید که اشباع خرید با محدوده خرید تفاوت دارد. وقتی خرید به اشباع برسد یعنی رمز ارز بیش از حد خریداری شده است. با خرید بیش از حد، رشد قیمت متوقف شده و روند نزولی آغاز می‌شود. پس اشباع خرید سیگنالی برای فروش است و بالعکس. اشباع فروش نشان می‌دهد که روند نزولی قیمت متوقف شده و روند صعودی در پیش است و این یعنی سیگنال خرید.

اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands)

بولینگرباند مثل مقاومت نسبی (RSI) اندیکاتوری برای نشان دادن نقاط اشباع خرید و اشباع فروش است. باند‌های این اندیکاتور کانالی تشکیل می‌دهند که قیمت در آن نوسان می‌کند. اندیکاتور بولینگر باند شامل سه خط است .

• خط میانی: این خط میانگین متحرک ساده قیمت است.
• باند (خط) بالایی: انحراف معیار مثبت میانگین متحرک ساده است.
• باند (خط) پایین: انحراف معیار منفی میانگین متحرک ساده است.

نحوه گرفتن نوسان از اندیکاتور بولینگر باند

هرچه قیمت ارز دیجیتال به باند بالایی نزدیک‌تر باشد یعنی به اشباع خرید نزدیک شده‌ایم و این سیگنال فروش است. هرچه قیمت به باند پایینی نزدیک‌تر شود به اشباع فروش نزدیک شده‌ایم و این سیگنال خرید است.

اگر قیمت باندهای اندیکاتور را بشکند و از کانال خارج شود یعنی بازار پرقدرت شده است. هرچقدر نوسان نمودار قیمت کمتر باشد، فاصله باندها از هم کمتر می‌شود. پس نزدیک شدن باندها به هم می‌تواند سیگنالی برای شروع حرکت ناگهانی بازار باشد. بالعکس، با افزایش نوسان نمودار فاصله باندها از هم زیاد می‌شود. زیاد شدن فاصله باندها سیگنال شروع روند خنثی و بدون نوسان است.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

مومنتوم اوسیلاتوری است که به بررسی نسبت قیمت فعلی و قیمت گذشته(n دوره اندیکاتور EMA چیست؟ قبل) می‌پردازد. هدف این اندیکاتور تشخیص سرعت تغییر قیمت است. به علاوه ابزار خوبی برای تشخیص واگرایی هاست. این اندیکاتور حول خط صفر (در بعضی تریدرها مثل متاتریدرخط 100 ) نوسان میکند.

نحوه گرفتن نوسان از اندیکاتور مومنتوم

مومنتوم هم جهت با قیمت حرکت می‌‎‌‌‌‌کند. بالا رفتن مومنتوم از خط صفر (خط 100)، سیگنال خرید است. اما اگر مومنتوم از خط صفر (100) پایین بیاید سیگنال فروش را نشان می‌دهد.

از بررسی الگوی مومنتوم هم می‌توان سیگنال گرفت. الگوی نمودار مومنتوم مثل الگوی نمودار قیمت، سیگنال خرید و فروش را مشخص می‌کند. اگر مومنتوم خط روند را به سمت بالا بشکند، سیگنال خرید و اگر از پایین بشکند، سیگنال فروش است.

روش سوم سیگنال‌گیری از مومنتوم بررسی تقاطع مومنتوم و میانگین متحرک ساده (MA) است. اگر مومنتوم خط MA را از پایین به بالا قطع کند، سیگنال خرید را به ما نشان می‌دهد. اما اگر از بالا به پایین قطع کند، سیگنال فروش است.

نتیجه‌گیری

در این مقاله بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال را معرفی کردیم. در پایان چند توصیه برای شما داریم:

اندیکاتورها نمودارهای کمکی هستند. هرچند که اندیکاتور‌ها نقش مهمی در تحلیل تکنیکال دارند اما تمام آن نیستند. برای اینکه تحلیل مطمئن‌تری داشته باشید لازم است از اندیکاتورها در کنار دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال کمک بگیرید.

اندیکاتور ها سیگنال قطعی نمی‌دهند. هر آنچه که از تحلیل تکنیکال نتیجه‌گیری می‌کنیم محتمل است نه قطعی. این تحلیل براساس رفتار گذشته قیمت است و نمی‌تواند پیش‌بینی صد در صدی داشته باشد.

از ترکیب اندیکاتورها کمک بگیرید. تنها یک اندیکاتور را بررسی نکنید. هر اندیکاتور فرمول مخصوصی دارد. قطعا زمانی‌که چند اندیکاتور یک سیگنال را تایید کنند احتمال صحیح بودن آن بیشتر از زمانی است که تنها یک اندیکاتور سیگنال بدهد. بعضی از اندیکاتورها مکمل هم هستند. مثلا خیلی از تحلیلگران اندیکاتور MACD را مکمل RSI می‌دانند و از هر دوی آن ها استفاده می‌کنند. یا مومنتوم را مکمل میانگین متحرک (MA) می‌دانند و اندیکاتور EMA چیست؟ از تقاطع آن ها سیگنال می‌گیرند.

مقایسه EMA و SMA

اگر تا اینجا پیش آمده باشید، ممکن است در مقایسه EMA و SMA با این سوال روبرو شده باشید که از بین این دو نوع میانگین متحرک، کدام بهتر عمل میکند و در نهایت باعث اندیکاتور EMA چیست؟ سود‌آوری بیشتر ما می‌شود.

میانگین متحرک ساده یا نمایی؟

اول ، بیایید با میانگین متحرک نمایی شروع کنیم.

وقتی می خواهید میانگین متحرکی داشته باشید که به سرعت به عملکرد قیمت پاسخ دهد، یک پریود زمانی کوتاه برای EMA بهترین گزینه است.

اینها می توانند اندیکاتور EMA چیست؟ به شما کمک کنند روندها را خیلی زود تشخیص دهید و بگیرید (بعداً در مورد این موارد بیشتر خواهیم گفت) ، که منجر به سود بیشتر می شود. در واقع ، هرچه زودتر یک روند را بدست آورید، زمان بیشتری بر آن سوار هستید و قطعاً سود بیشتری از آن خواهید گرفت.

نکته منفی استفاده از میانگین متحرک نمایی این است که ممکن است در دوره هایی که قیمت در حال ادغام است، سرتان کلاه رود (ای بابا!).

از آنجا که میانگین متحرک خیلی سریع به قیمت واکنش می دهد ، ممکن است فکر کنید روندی در حال شکل گیری است در حالیکه فقط اسپایک ناگهانی قیمت است. این مورد می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که اندیکاتور برای استفاده شما بسیار سریع است.

با یک میانگین متحرک ساده ، برعکس این قضیه صدق می کند.

وقتی یک میانگین متحرک نرمتر و کندتر می‌خواهید تا به عملکرد قیمت پاسخ دهد ، بهترین راه حل استفاده از SMA با دوره طولانی تر است.

این کار زمانی که در تایم فریم‌های بالاتر از آن استفاده کنیم بهتر نیز می‌شود زیرا دید وسیع‌تری از روند کلی بازار به شما می‌دهد.

اگرچه پاسخگویی به عملکرد قیمت کند است ، اما احتمالاً می تواند شما را از بسیاری موارد جعلی نجات دهد.

نکته منفی این است که ممکن است شما را خیلی به تأخیر بیندازد و نقطه ورود خوب را از دست بدهید.

قیاس ساده این دو نوع میانگین متحرک، قیاس خرگوش و لاکپشت است.

SMA مانند لاک پشت آهسته است ، بنابراین ممکن است ورود زودهنگام به روند را از دست بدهید.

با این حال ، لاک سختی برای محافظت از خود دارد و به همین ترتیب ، استفاده از SMA به شما کمک می کند تا درگیر حقه ها نشوید.

از طرف دیگر ، EMA مانند خرگوش سریع است. این به شما کمک می کند ابتدای روند را بدست آورید اما خطر فریب خوردن از مارکت را باید متحمل شوید.

در زیر یک جدول وجود دارد که به شما کمک می کند جوانب مثبت و منفی هر یک را به خاطر بسپارید.

بسیار با قیمت حرکت می‌کند و برای نمایش سویینگ اخیر قیمت مناسب است

یک چارت تمیز‌تر و نرم‌تر را نمایش می‌دهد و فیک اوت‌ها را حذف می‌کند

بیشتر مستعد نمایش فیک اوت است و باعث دادن سیگنال اشتباه می‌شود.

بسیار کند است که باعث می‌شود در نشان دادن نقاط ورود خرید و فروش تاخیر داشته باشد

چه زمانی از SMA یا EMA استفاده کنیم؟

به طور کلی با میانگین متحرک ، هرچه مدت زمان طولانی تر باشد ، واکنش نسبت به حرکت قیمت کندتر است.

اما با همه موارد برابر ، EMA قیمت را دقیق تر از SMA دنبال می کند.

به همین دلیل ، میانگین متحرک نمایی معمولاً برای معاملات کوتاه مدت مناسب تر است.

همان خصوصیاتی که EMA را برای معاملات کوتاه مدت مناسب تر می کند ، وقتی صحبت از معاملات بلندمدت می شود ، اثربخشی آن را محدود می کنند.

از آنجا که EMA زودتر از SMA با قیمت حرکت می کند ، غالباً ویپسا(Whipsaw) در آن بیشتر دیده می‌شود ، و این باعث می شود که برای ایجاد ورودی و خروج در بازه های زمانی نمودار “کندتر” مانند روزانه (یا طولانی تر) ایده آل نباشد.

SMA ، با تأخیر کندتر ، با گذشت زمان تمایل به کنش قیمت دارد ، و آن را یک اندیکاتور روندنمای خوب می کند ، اجازه می دهد تا زمانی که قیمت بالاتر از SMA است ، معاملات لانگ یا خرید پابرجا و تا زمانی که قیمت زیر SMA باشد ، معاملات شورت یا فروش بر قوت خود باقی بمانند.

بنابراین SMA یا EMA؟ واقعاً به شما بستگی دارد که تصمیم بگیرید.

لازم نیست خود را محدود به یک نوع MA کنید.

بسیاری از معامله گران چندین میانگین متحرک مختلف را استفاده می کنند تا به آنها هر دو طرف داستان را بدهند.

آنها ممکن است از یک میانگین متحرک ساده دوره طولانی تر استفاده کنند تا بفهمند روند کلی چیست و سپس از یک میانگین متحرک نمایی دوره کوتاه‌تر برای یافتن زمان مناسب برای ورود به معامله استفاده کنند.

تعدادی از استراتژی های ترید وجود دارد که با استفاده از میانگین متحرک ساخته می شوند. در دروس آینده این موارد را می‌آموزید. اما قبل از آن بهتر است کمی با این اندیکاتور و اعداد طول آن کلنجار بروید تا کمی در مورد نحوه عملکرد آن دید پیدا کنید.

آموزش کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک MA در تحلیل سهم

در هنگام به کار بستن اندیکاتورها در تحلیل سهم، آنچه که مهم است نحوه صحیح تحلیل با استفاده از اندیکاتور است. مثلا در مورد اندیکاتور میانگین متحرک اگرچه تمام تلاش های لازم در تحلیل بازار با استفاده از این ابزار صورت می گیرد، اما ممکن است با انتخاب نادرست دوره زمانی و یا تحلیل وارونه از سیگنال های این اندیکاتور، سرمایه گذار را متحمل ضررهای هنگفتی گردد.

زین رو آموزش اندیکاتور MA را همچون سایر اندیکاتورها در این سایت گنجانده ایم تا ضمن آشنایی با کاربرد آن، از اهمیت آن بعنوان اساس بسیاری از اندیکاتورها مطلع گردید. این مقاله را همراه با تمرین عملی دنبال کنید و سایر مقالات دوره جامع آموزش بورس در شیراز را که در ارتباط با مبحث اندیکاتورهاست دنبال کنید ، بدین طریق پی خواهید برد که ادغام چند اندیکاتور چه اعتباری به تحلیل خواهد بخشید.

اندیکاتور میانگین متحرک در بورس چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) نوعی ابزار در تحلیل تکنیکال است که با قیمت فعلی و گذشته سهم سروکار دارد و اندیکاتور EMA چیست؟ از نوع اندیکاتورهای رونده است که ظاهری شبیه نمودار قیمت دارد. (اندیکاتور باند بولینگ) نیز شکلی مشابه داشته و یک خط میانی میانگین متحرک نیز دارد). و از این حیث متفاوت با اندیکاتورهایی چون اندیکاتور RSI می باشد که به پیش بینی قیمت سهم اندیکاتور EMA چیست؟ در آینده می پردازد، اندیکاتور MA قابلیت پیش بینی در آینده را ندارد.

از نکات مثبت این اندیکاتور اینست که از میانگین قیمت ها استفاده می کند، بنابراین قیمت ها را در دوره ی زمانی مختلف ساده سازی کرده و در اختیار تحلیل گر قرار می دهد.

در پاسخ به این سوال که چرا اندیکاتور میانگین متحرک در دسته ی نوسان گرها یا اسیلاتورها قرار نمی گیرد باید گفت که ؛ اسیلاتورها در یک بازه زمانی مشخص بین دو کران بالا و پایین در نوسان هستند در صورتیکه میانگین متحرک اینگونه نیست و حرکتی شبیه نمودار قیمت سهم دارد.

دلیل اهمیت اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک اساس بسیاری از ابزارهای تحلیل و اندیکاتورهاست بنابراین فرا گرفتن اصول و روش کار با آن بسیار حائز اهمیت است.

انواع اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور میانگین متحرک ساده SMA (Simple Moving Average): اندیکاتور SMA به ساده ترین شکل ممکن به محاسبه ی میانگین قیمت ها میپردازد. در این روش که محاسبه میانگین قیمت ها در یک بازه ی زمانی بدین صورت است که از مجموع قیمت ها تقسیم بر تعداد دوره حاصل می شود، قیمت ها در طول دوره از ابتدا تا انتها به یک اندازه دارای اهمیت هستند و هیچ تفاوتی بین قیمت ها وجود ندارد. از این حیث میتوان گفت روش میانگین متحرک ساده دارای ایراد است، چراکه در طول بازه ی زمانی، قیمت یا رشد کرده و یا اینکه با افت مواجه بوده است. بنابراین مثلا دارایی که قیمت آن رشد کرده و از 2000 تومان به 6000 تومان در انتهای دوره رسیده است، تفاوت فاحشی بین این دو قیمت وجود دارد که در اندیکاتور میانگین متحرک ساده این تفاوت لحاظ نشده است.

نحوه اضافه کردن اندیکاتور میانگین متحرک (SMA) ساده به نمودار قیمت سهم

برای اضافه کردن SMA به نمودار سهم ، نرم افزار را باز کرده و مراحل زیر ر دنبال کنید:

شکل زیر نحوه ی اضافه کردن میانگین متحرک از نرم افزار مفید تریدر را نشان می دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی EMA (Exponential Moving Average): اندیکاتور EMA در محاسبات میانگین ، مشکلات میانگین متحرک ساده را مرتفع نموده است. در این اندیکاتور به قیمت های آخر دوره وزن و اهمیت بیشتری داده شده است. و بدین طریق به نسبت ایده آل تری از میانگین متحرک دست پیدا خواهیم کرد.

نحوه اضافه کردن اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) به نمودار قیمت سهم:

به منظور اضافه کردن اندیکاتور EMA به نمودار سهم مراحل را طبق میانگین متحرک ساده طی کنید، فقط در پنجره اندیکاتور به جای Simple، گزینه ی Exponential را انتخاب نمایید.

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور میانگین متحرک از آن جهت در تحلیل تکنیکال با اهمیت است که میتوان سیگنال های متعددی از آن دریافت نمود. شناسایی نقاط مقاومت و حمایت، حرکت روند از جمله موارد کاربردی این اندیکاتور است.

روش های سیگنال دهی اندیکاتور میانگین متحرک

مساله مهم اینست که چگونه و از چه طریق اندیکاتور MA در تحلیل تکنیکال کارساز است؟ با هدف شناسایی نقاط سیگنال اندیکاتور میانگین متحرک باید به دنبال نقاطی باشیم که یکی از حالت های زیر اتفاق افتاده باشد.

• پیدا کردن روند اندیکاتور MA در دوره زمانی مشخص
• برخورد اندیکاتورهای میانگین متحرک با یکدیگر
• برخورد اندیکاتور میانگین متحرک با نمودار قیمت

در هر یک از حالت های گفته شده به طریقی میتوان وضعیت بازار را آنالیز کرد. در ادامه توضیح می دهیم که هر اتفاق چه معنایی دارد و نمودار قیمت سهم قرار است در چه موقعیتی از روند نزول و یا صعود قرار گیرد.

• سیگنال روند اندیکاتور میانگین متحرک

به منظور رسم نمودار میانگین متحرک دوره زمانی مشخصی را در تنظیمات وارد میکنیم. که به ما کمک میکند بتوانیم روند بازار سهم را در آن بازه دنبال کنیم. این روش ساده ترین و متداول ترین روش سیگنال گرفتن از میانگین متحرک میباشد. روش کار بدین صورت است که هرگاه نمودار MA صعودی است نشان دهنده ی افزایش قیمت بوده و بر عکس آن نمودار نزولی میانگین متحرک زمانی اتفاق می افتد که قیمت در مسیر کاهشی است.

شایان ذکر است که معامله گران برای آنکه بدانند روند یک سهم در بلند مدت به چه شکل است، اندیکاتور میانگین متحرک را روی بازه بلند مدت مثلا 200 روزه تنظیم می کنند و با توجه به نمودار شکل گرفته ، سعی در شناسایی روند قیمتی سهم از روی نمودار اندیکاتور دارند.

• سیگنال اندیکاتور میانگین متحرک از برخورد دو نمودارMA

اجازه دهید از یک روش ساده اما کاربردی در اندیکاتور میانگین متحرک صحبت کنیم. در تحلیل تکنیکال برخورد دو نمودار میانگین متحرک معنا و مفهوم کلیدی را به همراه دارد. قبل از شروع تحلیل لازم است ابتدا دو نمودار میانگین متحرک برای سهم مد نظرمان رسم کنیم. دوره زمانی برای یک نمودار را 20 روزه در نظر گرفته و آن را نمودار کوتاه مدت می نامیم. نمودار دوم را در بازه ی زمانی 50 روزه رسم میکنیم که نمودار MA بلند مدت مان خواهد بود.

دو نوع سیگنال میتوان از این تحلیل دریافت کرد:

الف- هنگامیکه نمودار میانگین متحرک کوتاه مدت (20 روزه) از بالا به سمت پایین نمودار میانگین متحرک بلند مدت (50 روزه) را قطع کند و به زیر آن نفوذ کند، سیگنال خروج خواهد بود و بازار وارد روند اصلاحی شده و به اصطاح بازار خرسی خواهیم داشت. (تقاطع مرگ)

ب- با شکستن از پایین به سمت بالای نمودار بلند مدت توسط نمودار کوتاه مدت، بیانگر شروع روند رو به افزایشی است که تحلیل گران نوید بازار گاوی را مژده می دهند. (تقاطع طلایی)

توضیحات گفته شده در شکل زیر نشان داده شده است. توصیه می شود همین الان نرم افزار تحلیلی را باز کنید و نقاط برخورد اندیکاتور میانگین متحرک را پیدا کنید و روند بعد از آن را بررسی نمایید.