فرمول توقف ضرر؟

تعیین ریسک معامله در پوزیشن سایز

فرمول توقف ضرر؟

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / منظور از قیمت سر به سر فروش در بورس فرمول توقف ضرر؟ چیست؟

منظور از قیمت سر به سر فروش در بورس چیست؟

عموماً، به نقطه‌ای که در آن سود و ضرر برابر می‌شوند، نقطه سر به سر گفته می‌شود. نقطـه سر به سر قیمتی است که سهام باید به آن برسد تا خریداران از ضرر نجات یابند و وارد سود شوند. برای محاسبه میزان سود و زیان افراد باید قیمت سر به سر را محاسبه نمود و سپس با مقایسه آن با قیمت در حال حاضر میزان سود و زیان را محاسبه کرد.

قیمت سر به سر فروش در بورس و نحوه محاسبه آن

به زبان ساده زمانی که شما سهام یک شرکت را خریداری میکنید و قیمت آن کاهش می یابد و میخواهید ببینید سهم را باید به چه قیمتی بفروشید که ضرر نکنید، به این عدد قیمت سربه سر میگویند.

🔷 قیمت سربه سر را اکثر کارگزاری ها محاسبه میکنند و نیازی به محاسبه دستی نیست.

فرمول محاسبه قیمت سر به سر:

در بازار خرید و فروش سهام، زمانی که یک سهم خریداری می شود، برای آن یک نقطه سر به سر تعریف می گردد. در واقع این نقطه سر به سر، قیمتی را معرفی می کند که اگر در آن قیمت، سهام خریداری شده، فروخته شود، نه سود دارد و نه ضرر. به عبارتی قیمت فروش در نقطه سر به سر قیمتی است که شما در خرید و فروش آن سهم نه سود می کنید و نه ضرر.

محاسبه قیمت سر به سر فروش سهام:

قیمت سر به سر به صورت زیر محاسبه می شود:

(قیمت سر به سر = ۱٫۰۱۶ * مبلغ خرید هر سهم)

مثال برای محاسبه قیمت سربه سر در خرید پله ای

اگر شما سهام یک شرکت را بصورت پلکانی در قیمت های مختلف خریده باشید و قیمت در این مدت کاهش داشته باشد باید قیمت سربه سر را محاسبه کنید تا ببینید سهم به چه قیمتی باید برسد تا موقع فروش سهم ضرر نکنید و یا بعد از چه قیمتی وارد سود میشوید. برای پیدا کردن این عدد که به آن سر به سر میگویند شما باید میانگین وزنی خریدهای انجام شده تان را محاسبه نمایید و کارمزد معاملات سهام را باید به این عدد اضافه کنید.

مثلا اگر ۱۰۰ سهام با قیمت ۲۰۰ تومان و ۵۰ سهام با قیمت ۱۶۰ تومان خریده اید، میانگین وزنی خرید شما فرمول توقف ضرر؟ بصورت زیر محاسبه می شود:

(۱۰۰*۲۰۰+۵۰*۱۶۰)/۱۵۰=۱۸۶.۶۶

بنابراین شما باید حداقل این سهام ها را به قیمت ۱۸۶.۶۶ تومان بفروشید تا در این معامله ضرر نکنید و البته دقت کنید باید کارمزد معاملات سهام را باید به این عدد اضافه کنید.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

پوزیشن سایز (Position Size) چیست و چگونه محاسبه میشود؟

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های تریدینگ، مدیریت ریسک است. به باور بعضی تریدرها این مهم‌ترین جنبه تریدینگ است به این دلیل که محاسبه سایز پوزیشن با یک فرمول استاندارد ضروری است. در ادامه این مطلب نحوه محاسبه پوزیشن سایز و . آورده شده است. با ما همراه باشید.

دنیای ارزهای دیجیتال دنیای نوسان، اتفاقات ناگهانی، هیجان، اضطراب و خطر است. قیمت این دارایی های نوظهور و دوست داشتنی به طور لحظه ای تغییر می کند و این ویژگی (دست کم در زمان فعلی) اجتناب نا پذیر است. چنین نوسان قیمتی می تواند فرصت خوبی برای کسب سود باشد و ارزش سرمایه شما را در مدت زمان کوتاهی چند برابر کند؛ اما به همان اندازه هم می تواند خطرناک باشد و ارزش این سرمایه را از نصف هم کمتر کند.

قسمت بد ماجرا این است که ما معمولاً اخبار زیادی از پولدارشدن افراد در دنیای ارزهای دیجیتال می شنویم؛ اما اخبار مربوط به ضررها و بر باد رفتن سرمایه ها کمتر پوشش داده می شود. به همین دلیل، برخی ممکن است بی گدار به آب بزنند و خطرپذیری را با بی احتیاطی اشتباه بگیرند. خطرپذیری یکی از ویژگی های اصلی برای معامله ارزهای دیجیتال است؛ اما بی احتیاطی، خیر.در این مقاله بر روی یکی از فاکتورهای اساسی مدیریت ریسک، یعنی «تعیین اندازه موقعیت معاملاتی» تمرکز می کنیم و به شما آموزش می دهیم که چگونه ضررهای احتمالی را به حداقل برسانید.

اندازه پوزیشن (Position Size) چیست؟

اندازه پوزیشن (Position Size) معاملاتی به تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده در یک اوراق بهادار خاص توسط یک سرمایه گذار یا تریدر گفته می شود. هنگام تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی ، باید اندازه حساب و تحمل ریسک یک سرمایه گذار در نظر گرفته شود.مهم نیست که پورتفولیو شما چقدر بزرگ است، شما حتما باید مدیریت ریسک مناسب را انجام دهید. در غیر این صورت، ممکن است سریع شکست بخورید و ضررهای قابل توجهی متحمل شوید. هفته ها یا حتی ماه ها پیشرفت را می توان با یک ترید ضعیف از بین برد.

سرمایه گذاران برای تعیین میزان واحدهای سهامی که می توانند خریداری کنند، از اندازه پوزیشن استفاده می کنند که به آنها کمک می کند ریسک را کنترل کرده و بازده را به حداکثر برسانند. در حالی که تعیین اندازه پوزیشن در بسیاری از سرمایه گذاری ها مفهوم مهمی است، این اصطلاح بیشترین ارتباط را در معاملات روزانه و معاملات ارزی (فارکس) دارد. حتی با اندازه گیری صحیح اندازه پوزیشن، اگر گپ قیمتی سهام پایین تر از حد ضرر باشد، سرمایه گذاران ممکن است بیش از محدودیت های تعیین شده خود ضرر کنند.در این مقاله فرمول توقف ضرر؟ قصد داریم با این مفهوم مهم آشنا شویم. با ما همراه باشید.

اهمیت محاسبه اندازه پوزیشن

اندازه پوزیشن و فاصله آن تا حد ضرر دو عاملی هستند که تعیین می کنند ریسک شما در هر معامله به چه میزان باشد. اکثر افراد اندازه پوزیشن را حساب می کنند و سپس حد ضرر را در نزدیکی آن قرار می دهند تا ریسکشان به حداقل برسد. اما این یک راه کاملاً اشتباه است.اولین کاری که باید انجام دهید این است که تعیین کنید در هر معامله چقدر می خواهید ریسک کنید. معمولا توصیه می شود که از ریسک یکسانی در همه معاملات استفاده کنید و به همه آنها فرصت برابر دهید. ریسک در هر ترید باید بین ۱ تا ۳ درصد باشد. ریسک بالای ۵٪ معامله نیست بلکه قمار است زیرا ورود به یک بازار بزرگ با ریسک زیاد می تواند تأثیر جدی و بدی برروی سرمایه شما بگذارد. هنگامی که ریسک خود را در هر معامله مشخص کردید، آنگاه دیگر باید استاندارد شما باشد. اگر ۲ درصد باشد، در هر معامله ای ریسک شما ۲٪ است. هرگز بر اساس احساسات خود تصمیم نگیرید. تمامی اعداد بالا، میزان زیان شما روی کل سرمایه است نه در یک معامله.اگر در تحلیل خود بسیار مطمئن هستید، آن را امتحان کنید و این ریسک را به ۳٪ افزایش دهید اما آن را به ۵ یا ۱۰٪ افزایش ندهید. و این افزایش فقط در صورتی اتفاق می افتد که از جهت قیمت و تحلیل خود بسیار مطمئن باشید.

تعیین مقدار کل سرمایه

با اینکه ممکن است این مرحله بسیار پیش پاافتاده و حتی غیرضروری به نظر برسد، ولی مسئله بسیار پراهمیتی است؛ مخصوصاً اگر تازه کار باشید، ممکن است بهتر باشد که بخش هایی از سرمایه خود را با استراتژی های متفاوتی مدیریت کنید. با این روش، با دقت بیشتری می توانید پیشرفت حاصل شده از استراتژی های مختلف را مشاهده کنید و همچنین احتمال ریسک بیش از حد را نیز کاهش دهید.

به عنوان مثال، فرض می کنیم که شما نسبت به آینده بیت کوین بسیار خوشبین هستید و قصد دارید یک خرید بلند مدت روی بیت کوین در یک کیف پول سخت افزاری انجام دهید. در این صورت، بهتر است این سرمایه را جزو سرمایه معاملاتی خود در نظر نگیرید.با توجه به این موضوع، تعیین مقدار کل سرمایه یعنی مقدار سرمایه در دسترس شما که باید برای استراتژی معاملاتی خاصی مورد استفاده قرار دهید.

تعیین ریسک کل سرمایه

دومین قدم، تعیین ریسک سرمایه شما است. این یعنی شما باید قبل از شروع معامله، مقدار درصد از کل سرمایه در دسترس را که تمایل دارید در هر معامله وارد کنید، مشخص نمایید.

قانون 2 درصد

در دنیای مالی سنتی، یک استراتژی سرمایه گذاری وجود دارد که به آن قانون 2% می گویند. بنا بر این قانون، یک معامله گر نباید در یک معامله بیش از 2% از سرمایه خود را به خطر بیندازد. البته در ادامه معنای این قانون را بیشتر توضیح خواهیم داد، ولی ابتدا باید آن را برای بازار پرنوسانی مثل بازار ارزهای دیجیتال، مناسب سازی کنیم.قانون 2% بیشتر مناسب روشی از سرمایه گذاری است که معامله گر در آن چند پوزیشن محدود و بلندمدت می گیرد. همچنین این قانون بیشتر مناسب بازارهای کم نوسان تر از ارزهای دیجیتال است. اگر شما یک معامله گر فعال تر هستید و مخصوصاً اگر تازه به دنیای معامله گری وارد شده اید، بهتر است حتی بیشتر از این جانب احتیاط را رعایت کنید و از قانون 1% پیروی نمایید.

قانون 2 درصد در پوزیشن سایز

این قانون یعنی در هر معامله نباید بیشتر از 1% از سرمایه خود را در خطر بیندازید. اما سؤال اینجا است که آیا این یعنی باید با 1 درصد از سرمایه خود معامله کنید؟ قطعاً نه! این قانونی یعنی اگر بازار خلاف جهت شما حرکت کرد و حد ضرر شما فعال شد، شما فقط 1% از سرمایه خود را از دست داده باشید.

تعیین ریسک معامله

تا این مرحله، نحوه تعیین کل سرمایه و ریسک کل سرمایه را توضیح دادیم. حالا به سراغ نحوه تعیین اندازه پوزیشن (Position Size) برای هر معامله می رویم.این نکته بسیار حیاتی است و تقریباً برای همه استراتژی های معاملاتی به کار می رود که وقتی صحبت از معامله گری و سرمایه گذاری می شود، ضرر و زیان جزء جدایی ناپذیر کار شما خواهد بود. در واقع، ضرر یک اتفاق حتمی است.

معامله گری یعنی بازی با احتمالات و حتی بهترین معامله گران دنیا هم همیشه تصمیم درستی نمی گیرند. حتی تعداد معاملات موفق برخی از معامله گران بسیار کمتر از ضررهایشان است، ولی با این حال حسابی سود دهی دارند.اما این چطور ممکن است؟ این اتفاق زمانی ممکن می شود که مدیریت ریسک صحیح و استراتژی معاملاتی واضح و درستی داشته باشیم و تحت هر شرایطی به این استراتژی عمل کنیم.از این رو، هر تفکر معاملاتی (نظر و ایده برای انجام معامله) باید یک نقطه ابطال داشته باشد. این نقطه جایی است که می گویید: «ایده اولیه ما اشتباه بوده و باید هرچه سریعتر از معامله خارج شویم تا از ضررهای بیشتر جلوگیری کنیم.» در واقع این نقطه ای است که حد ضرر خود را قرار می دهیم.

تعیین ریسک معامله در پوزیشن سایز

روش تعیین این سطح، کاملاً به استراتژی معامله شخصی و موقعیت به خصوص نمودار بستگی دارد. نقطه ابطال می تواند مبتنی بر پارامترهای تکنیکال (مثل محدوده حمایت یا مقاومت) باشد، یا به اندیکاتورها، شکست ساختار بازار یا هر چیز دیگری بستگی داشته باشد.در واقع برای تعیین حد ضرر یک روش واحد وجود ندارد، بلکه این خود شما هستید که باید بهترین استراتژی متناسب با روش معاملاتی خود را بسازید و حد ضرر خود را بر مبنای آن تعیین کنید.

نحوه محاسبه پوزیشن سایز (Position Size)

حالا همه موارد لازم برای محاسبه اندازه پوزیشن (Position Size) را داریم. برای نمایش صحیح تعیین Position Size بهتر است از یک مثال استفاده کنیم تا به راحتی متوجه روند کار و مراحل تعیین آن بشوید. فرض می کنیم که سرمایه در دسترس ما برای شروع معاملات 5000 دلار است. از قبل می دانیم که برای هر معامله، نباید بیشتر از 1% سرمایه خود را در خطر بیندازیم؛ بنابراین شکست در هر معامله باید حداکثر 50 دلار از سرمایه ما کم کند.از طرفی هم فرض می کنیم که تحلیل های خود را انجام داده ایم و به این نتیجه رسیده ایم که اگر نمودار به مقدار 5% از نقطه ورود ما، خلاف جهت مورد نظرمان حرکت کرد، تحلیل های ما باطل خواهد شد. به عبارت دیگر، اگر بازار 5% خلاف جهت مورد نظر ما حرکت کرد، ما باید با 50 دلار ضرر از معامله خارج شویم. این یعنی 5% از پوزیشن ما باید 1% از کل سرمایه ما باشد.

• کل سرمایه: 5000 دلار
• ریسک کل سرمایه: 1%
• نقطه ابطال (فاصله تا حد ضرر): 5%

فرمولی که با آن می توانیم اندازه پوزیشن را محاسبه کنیم، به قرار زیر است:

پوزیشن سایز = کل سرمایه x ریسک کل سرمایه / نقطه ابطال

حالا اگر اعداد مثال خود را وارد این فرمول کنیم، به این مقدار خواهیم رسید.

این یعنی پوزیشن سایز (Position Size) این معامله 1000 دلار خواهد بود. با پیروی از این استراتژی و خروج به موقع در نقطه بستن معامله یا حد ضرر می توانید از ضررهای بزرگ تر و فجیع تر جلوگیری کنید. برای استفاده بهتر و افزایش بهره وری این استراتژی، بهتر است مقدار کارمزدی را هم که برای هر معامله پرداخت می کنید، لحاظ کنید. همچنین باید به تاخیر (Slippage) هم فکر کنید؛ البته اگر در بازارهایی معامله می کنید که نقدینگی کمی دارند.

برای تست این استراتژی، بیاید نقطه ابطال خود را به 10% افزایش دهیم و در فرمول ذکرشده بگذاریم. داریم:

Position Size = 5000$ x 0.01 / 0.1 = 500$

همان طور که مشاهده می کنید، نقطه ابطال یا فاصله حد ضرر تا نقطه ورود ما دو برابر شده و به 10% رسیده است. حالا اگر بخواهیم فقط 1% از سرمایه خود را درگیر این معامله کنیم، باید به میزان 500 دلار وارد شویم.

سخن پایانی

محاسبه پوزیشن سایز بر مبنای یک استراتژی اختیاری و خودسرانه نیست. این کار شامل تعیین دقیق ریسک کل سرمایه و توجه به نقطه ابطال، قبل از ورود به هر معامله است. جنبه مهم دیگر این استراتژی، اجرای آن است. این یعنی وقتی اندازه پوزیشن خود را تعیین کردید و حد ضرر را هم مشخص کرده اید، نباید بعد از ورود به معامله آن را تغییر دهید. بهترین راه برای یادگیری اصول مدیریت ریسک، تمرین است. برای این کار می توانید از حساب های دموی صرافی های مختلفی مثل صرافی بایننس (Binance) استفاده و استراتژی خود را تست کنید.

الگوهای نموداری: فرمول سودآوری با استفاده از الگوی پرچم

مشابه مستطیلها، پرچمها الگوهای نموداری استمراری هستند که پس از حرکتهای قوی تشکیل میشوند.

پس از یک حرکت بزرگ صعودی و یا نزولی، معمولا خریداران و فروشندگان توقف میکنند تا قبل از بردن جفت ارز بیشتر به همان سو، نفس بگیرند. به این دلیل، معمولا قیمت ثابت می‌شود و مثلثهای متقارن کوچک ، با نام پرچم تشکیل میشود.

در حالیکه قیمت هنوز ثابت است، معمولا خریداران و فروشندگان بیشتری تصمیم می گیرند که در این حرکت قوی وارد شوند، و قیمت را مجبور به شکستن شکل پرچم کنند.

یک پرچم نزولی در حین روند نزولی شدید و تقریبا عمودی تشکیل میشود. پس از اینکه افت شدید در قیمت رخ داد، برخی فروشندگان پوزیشن خود را میبندند در حالیکه سایر فروشندگان تصمیم میگ یرند به روند بپیوندند، که برای یک مدت، باعث تثبیت قیمت می شود.

به محض اینکه فروشندگان کافی وارد شدند، قیمت در پایین ِ انتهای پرچم می شکند و به پایین رفتن ادامه میدهد.

همانطور که میبینید، افت، پس از اینکه قیمت یک شکست به بیرون به انتها را ایجاد شد، دوباره از سر گرفته شد. برای معامله در این الگوی نموداری، ما سفارش فروش را در انتهای پرچم با حد ضرر در بالای پرچم میدهیم. به این ترتیب، ما در موردی که شکست به بیرون جعلی باشد، بلافاصله از معامله خارج خواهیم شد

بر عکس دیگر الگوهای نموداری که در آن اندازه حرکت بعدی تقریبا، ارتفاع صورت بندی (شکل) است، پرچمها ، حرکتهای خیلی شدید تر را علامت دهی (سیگنال دهی) میکنند. معمولا، ارتفاع آخرین حرکت (که دکل نامیده میشود) برای تخمین اندازه حرکت شکست استفاده میشود.

پرچم های صعودی

پرچم صعودی ، درست مانند آنچه از اسمش بر می آید، سیگنال میدهد که خریداران باز هم به سمت دوباره شارژ شدن میروند. این بدین معناست که بالا رفتن (صعود) شدید در قیمت ، ممکن است ، پس از یک دوره کوتاه از تثبیت، وقتی خریداران انرژی کافی را برای گرفتن قیمت بالاتر به دست آوردند، از سر گرفته شود.

در این مثال، قیمت قبل از اینکه استراحت کند، یک صعود عمودی تیز را ایجاد نموده فرمول توقف ضرر؟ است. من میتوانیم ببینم که خریداران پایکوبی میکنند و دوباره برای یک از سر گرفته شدن مجدد دور برمیدارند.

همانطور که پیش بینی میشد قیمت، یک حرکت صعودی قوی دیگر را، پس از شکست به بیرون، ایجاد نمود . در اینجا ما سفارش خرید را بالای پرچم قرار داده و برای اجتناب از فریب، حد توقف خود را زیر ِ پایین پرچم قرار میدهیم.

همانطور که قبلا توضیح دادیم، اندازه حرکت شکست به بیرون؛ در حدود ارتفاع دکل ( یا اندازه آخرین حرکت) است. میبینید که پرچمها ممکن است از نظر اندازه کوچک باشند اما میتوانند حرکتهای عظیم قیمت را سیگنال دهی کنند، پس آنها را دست کم نگیرید!

شما تنها سه قدم تا ورود به دنیای فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):

با چه سرمايه ای وارد فارکس شویم | حداقل سرمایه برای فارکس در ایران

شروع معاملات فارکس در ایران بسیار آسان است، زیرا بازار فارکس یکی از قابل دسترس ترین بازارهای مالی در جهان برای ایرانیان است. اما اگر میخواهید بدانید که با چه سرمایه ای میتوان وارد فارکس شد و یا اینکه حداقل سرمایه برای فارکس در ایران چقدر است با این مقاله همراه شوید تا به جواب تمام سئوالات خود در مورد میزان سرمایه گذاری در فارکس برسید.

برخی از بروکرهای فارکس برای ایرانیان تنها به حداقل سپرده اولیه 50 دلاری برای افتتاح حساب نیاز دارند، در حالی که برخی دیگر به شما اجازه می دهند بدون حداقل سرمایه برای فارکس وارد این بازار شوید و یک حساب معاملاتی افتتاح نمایید.

شما تقریبا میتوانید با هر سرمایه ای وارد بازار فارکس شوید و یک حساب نزد بروکر خود باز کنید. با این حال، هنگام تعیین مقدار سرمایه اولیه مورد نیاز برای شروع معاملات، چندین فاکتور وجود دارد که باید آنها در نظر بگیرید.

حداقل سرمایه گذاری برای فارکس در ایران

به نقل از The Balance: اگر قصد ورود فوری به بازار را دارید می توانید با حداقل سرمایه اولیه 100 دلاری شروع کنید. برای کمی انعطاف پذیری بیشتر، 500 دلار می تواند به درآمد یا به اصطلاح بازدهی بیشتر منجر شود. با این حال، 5000 دلار ممکن است بهترین سرمایه برای ورود به فارکس در ایران باشد، زیرا می تواند به شما کمک کند درآمد معقولی ایجاد کنید که زمان صرف شده برای معاملات را جبران می کند.

قبل از اینکه یک حساب فارکس نزد بروکر خود باز کنید، باید خطرات موجود در معاملات فارکس را درک کنید و بدانید که چگونه ریسک ها را کاهش دهید. همچنین قبل از سرمایه گذاری در فارکس باید مبانی این بازار را یاد گرفته باشد و حداقل برای مدتی معاملات آزمایشی موفق انجام داده باشید. برای ساخت حساب آزمایشی فارکس وارد شوید، یا اینکه ایمیل خود را در زیر وارد کنید تا لینک های حساب دمو و آموزش تصویری برای ارسال گردد.

همچنین مهم است که بدانید معاملات فارکس چگونه انجام می شود و از چه چیزهایی تشکیل شده است، تا بتوانید توانایی خود را برای مقاومت در برابر ضرر در مسیر کسب سود ارزیابی کنید.

ریسک ها را درک کنید

از آنجایی که اساس کسب سود در بازار فارکس تغییرات و نوسانات قیمت است، بیشتر ریسک به این صورت است که قیمتها آنطور که فکر میکردید حرکت نمیکنند. این موضوع اغلب در بازار اتفاق می افتد، بنابراین معامله گران نباید بیش از 1٪ از حساب فارکس خود را در یک معامله به خطر بیاندازند با به عبارتی ریسک کنند.

ریسک های معاملات

معاملات مبتنی بر لوریج و معاملات مارجین زمانی اتفاق می افتد که از نوعی بدهی برای تامین مالی معاملات خود استفاده می کنید. هر دوی این فعالیتها به میزان قابل توجهی میزان ریسک را افزایش میدهند و میزان بدهی شما را بسیار بالا میبرند.

ریسک معاملات، با توجه به پولی که در یک معامله ریسک می کنید و نه ریسک هایی که قبلا ذکر شد، میزان سرمایه ای است که می توانید از دست بدهید. با یافتن تفاوت بین قیمت ورودی شما و قیمتی که دستور توقف ضرر شما در آن اعمال می شود ریسک معاملات خود را محاسبه کنید. در زیر در مورد روش محاسبه ریسک معاملات با استفاده از پیپ بحث شده است.

مدیریت ریسک

در حالی که می توانید از لوریج برای تامین مالی معاملات خود استفاده کنید، ولی ریسک استفاده از اهرم آنقدر زیاد است که بهترین راه برای مدیریت ریسک های موجود، استفاده نکردن از معاملات مبتنی بر لوریج است.

قانون 1% یکی از بهترین روش ها برای کاهش ریسک معاملات است. برای مثال اگر با حداقل سرمایه برای فارکس یا موجودی 1000 دلاری شروع کردید، بیشترین ریسکی که در یک معامله میتوانید بپذیرید 10 دلار است. اگر حداقل سرمایه شما 10000 دلار است، نباید بیش از 100 دلار در هر معامله ریسک کنید.

حتی معامله گران حرفه ای نیز مجموعه ای از ضررها را در بازار تجربه میکنند. اگر ریسک هر معامله را به حداقل برسانید، یک سری باخت، سرمایه شما را به میزان قابل توجهی کاهش نخواهد داد.

اندازه های لات و مقادیر پیپ را یاد بگیرید

هنگام خرید و فروش در فارکس، قیمتها بر حسب پیپ حرکت میکنند و مقادیر به صورت لات فروخته میشوند. رابطه بین این دو برای تعیین حداقل سرمایه برای فارکس مهم است. برای اینکه با مفهوم پیپ و لات آشنا شوید به بخش ویدئوهای آموزش فارکس تجارت آفرین مراجعه نمایید.

حداقل سرمایه 100 دلار

فرض کنید برای سرمایه گذاری در فارکس یک حساب 100 دلاری، نزد یک بروکر باز کرده اید. شما می خواهید ریسک خود را در هر معامله به 1 دلار (1٪ از 100 دلار) محدود کنید.

اگر معامله ای را روی جفت ارز EUR/USD انجام میدهید و یک لات میکرو را بخرید یا بفروشید، سفارش توقف ضرر شما باید در فاصله 10 پیپی قیمت ورودی شما باشد. زیرا از آنجایی که ارزش هر پیپ 0.10 دلار است، اگر توقف ضرر شما با 11 پیپ فاصله از قیمت ورود باشد، ریسک شما 1.10 دلار یا 1.10% خواهد بود، که ریسک بیشتری نسبت به استراتژی شما است.

حداقل سرمایه 500 دلار

حالا فرض کنید که حداقل سرمایه فارکس خود را 500 دلار انتخاب کرده اید و با یک حساب فارکس 500 دلاری باز کرده اید. در چنین شرایطی شما می توانید تا 5 دلار در هر معامله ریسک کنید و چندین میکرولات بخرید. به عنوان مثال، می توانید یک استاپ ضرر را با 10 پیپ فاصله از قیمت ورودی خود تعیین کنید و 5 میکرولات خریداری کنید. شما با چنین محاسبه ای در محدوده ریسک خود خواهید بود، زیرا :

10 pips x $0.10 x 5 micro lots = $5

اگر بخواهید استاپ ضرر را 25 پیپ دورتر از قیمت ورودی قرار دهید، می‌توانید دو لات میکرو بخرید تا ریسک معامله کمتر از 1% حساب باشد. شما فقط دو میکرو لات می خرید، زیرا :

25 pips x $0.10 x 2 micro lots = $5

ورود با حداقل سرمایه 500 دلاری انعطاف‌پذیری بیشتری در معاملات ایجاد می‌کند و پتانسیل درآمد روزانه بیشتری نسبت به سرمایه گذاری 100 دلاری در فارکس ایجاد می‌کند، اما بیشتر معامله‌گران روزانه با حداقل سرمایه 500 دلاری تنها می‌توانند تنها 5 تا 15 دلار در روز از فارکس درآمد کسب کنند.

حداقل سرمایه 5000 دلار

اگر بخواهید با 5000 دلار سرمایه گذاری در فارکس شروع کنید، انعطاف پذیری بیشتری در معاملات خواهید داشت و می توانید لات های مینی و همچنین میکرو لات ها را معامله کنید. اگر EUR/USD را در 1.1025 بخرید و توقف ضرر را در 1.1017 قرار دهید (8 پیپ ریسک)، می توانید شش مینی لات و دو میکرو لات بخرید.

در این مثال حداکثر ریسک شما 50 دلار خواهد بود (1٪ از 5000 دلار)، و می توانید در لات های مینی معامله کنید، زیرا ارزش هر پیپ 1 دلار است و شما باید یک توقف ضرر 8 پیپی را انتخاب کنید. ریسک (50 دلار) را بر (8 پیپ در 1 دلار) تقسیم کنید تا 6.25 برای تعداد مینی لات هایی که می توانید بدون افزایش ریسک خود خریداری کنید، بدست آورید. شما 6.25 مینی لات را به شش مینی لات (6x $1 x 8 pips = $48) و 2 میکرو لات (2x $0.10 x 8 pips = $1.60) تقسیم می کنید که در مجموع فقط 49.60 دلار را در معرض خطر قرار می دهد.

با این مقدار سرمایه و توانایی ریسک 50 دلاری در هر معامله، پتانسیل درآمد افزایش می یابد و معامله گران به طور بالقوه می توانند بسته به استراتژی فارکس خود و تغییرات قیمت، 50 دلار یا بیشتر در روز کسب درآمد کنند.

سوالات متداول

برای کسب درآمد در فارکس باید چند ساعت در روز معامله انجام دهید؟

برخی از معامله گران فارکس که بصورت روزانه ترید میکنند ممکن است فقط چند ساعت را صرف معاملات فارکس کنند، در حالی که برخی دیگر چهار ساعت یا بیشتر را صرف می کنند. با این حال، این شامل زمان صرف شده برای تحقیق، بررسی معاملات و ایجاد برنامه های معاملاتی نمی شود.

حجم معاملات فارکس در روز چقدر است؟

هر روز بیش از 6 تریلیون دلار در بازار فارکس جا به جا می شود. این مجموع در همه ارزها است، نه فقط دلار آمریکا.

کدام یک برای معاملات روزانه بهتر است، سهام یا فارکس؟

هر معامله‌گری باید «توانایی و علاقه» خود را کشف کند. زیرا تنها در صورت توانایی و علاقه است که شما میتوانید روی کاری به خوبی تمرکز کنید و تمرکز به شما مزیت رقابتی نسبت به دیگر معامله گران میدهد. تنها راه برای تشخیص اینکه آیا تمرکز بهتری در سهام دارید یا فارکس این است که هر دوی آنها را امتحان کنید. برخی از موانع بر سر راه معاملات روزانه سهام بخصوص در ایران، فرمول توقف ضرر؟ می تواند معاملات روزانه فارکس را برای معامله گران قابل دسترس تر کند. اما این باعث نمی شود که یک بازار از بازار دیگر بهتر باشد.

آیا سرمایه گذاری در فارکس سودآور است ؟

سرمایه گذاری در فارکس میتواند سودآور باشد به شرط اینکه همانند هر کاری دیگر با مبانی آن بطور کامل آشنا باشید. قبل از اینکه حداقل سرمایه برای فارکس را تهیه کنید و به فکر سرمایه گذاری در فارکس بصورت واقعی باشید، سازوکار این بازار را یاد بگیرید و تا جایی که میتوانید معاملات دمو و آزمایشی انجام دهید. در چنین شرایطی است که سرمایه گذاری در فارکس میتواند سودآور باشد.

پوزیشن سایز (Position Size) چیست و چگونه محاسبه میشود؟

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های تریدینگ، مدیریت ریسک است. به باور بعضی تریدرها این مهم‌ترین جنبه تریدینگ است به این دلیل که محاسبه سایز پوزیشن با یک فرمول استاندارد ضروری است. در ادامه این مطلب نحوه محاسبه پوزیشن سایز و . آورده شده است. با ما همراه باشید.

دنیای ارزهای دیجیتال دنیای نوسان، اتفاقات ناگهانی، هیجان، اضطراب و خطر است. قیمت این دارایی های نوظهور و دوست داشتنی به طور لحظه ای تغییر می کند و این ویژگی (دست کم در زمان فعلی) اجتناب نا پذیر است. چنین نوسان قیمتی می تواند فرصت خوبی برای کسب سود باشد و ارزش سرمایه شما را در مدت زمان کوتاهی چند برابر کند؛ اما به همان اندازه هم می تواند خطرناک باشد و ارزش این سرمایه را از نصف هم کمتر کند.

قسمت بد ماجرا این است که ما معمولاً اخبار زیادی از پولدارشدن افراد در دنیای ارزهای دیجیتال می شنویم؛ اما اخبار مربوط به ضررها و بر باد رفتن سرمایه ها کمتر پوشش داده می شود. به همین دلیل، برخی ممکن است بی گدار به آب بزنند و خطرپذیری را با بی احتیاطی اشتباه بگیرند. خطرپذیری یکی از ویژگی های اصلی برای معامله ارزهای دیجیتال است؛ اما بی احتیاطی، خیر.در این مقاله بر روی یکی از فاکتورهای اساسی مدیریت ریسک، یعنی «تعیین اندازه موقعیت معاملاتی» تمرکز می کنیم و به شما آموزش می دهیم که چگونه ضررهای احتمالی را به حداقل برسانید.

اندازه پوزیشن (Position Size) چیست؟

اندازه پوزیشن (Position Size) معاملاتی به تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده در یک اوراق بهادار خاص توسط یک سرمایه گذار یا تریدر گفته می شود. هنگام تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی ، باید اندازه حساب و تحمل ریسک یک سرمایه گذار در نظر گرفته شود.مهم نیست که پورتفولیو شما چقدر بزرگ است، شما حتما باید مدیریت ریسک مناسب را انجام دهید. در غیر این صورت، ممکن است سریع شکست بخورید و ضررهای قابل توجهی متحمل شوید. هفته ها یا حتی ماه ها پیشرفت را می توان با یک ترید ضعیف از بین برد.

سرمایه گذاران برای تعیین میزان واحدهای سهامی که می توانند خریداری کنند، از اندازه پوزیشن استفاده می کنند که به آنها کمک می کند ریسک را کنترل کرده و بازده را به حداکثر برسانند. در حالی که تعیین اندازه پوزیشن در بسیاری از سرمایه گذاری ها مفهوم مهمی است، این اصطلاح بیشترین ارتباط را در معاملات روزانه و معاملات ارزی (فارکس) دارد. حتی با اندازه گیری صحیح اندازه پوزیشن، اگر گپ قیمتی سهام پایین تر از حد ضرر باشد، سرمایه گذاران ممکن است بیش از محدودیت های تعیین شده خود ضرر کنند.در این مقاله قصد داریم با این مفهوم مهم آشنا شویم. با ما همراه باشید.

اهمیت محاسبه اندازه پوزیشن

اندازه پوزیشن و فاصله آن تا حد ضرر دو عاملی هستند که تعیین می کنند ریسک شما در هر معامله به چه میزان باشد. اکثر افراد اندازه پوزیشن را حساب می کنند و سپس حد ضرر را در نزدیکی آن قرار می دهند تا ریسکشان به حداقل برسد. اما این یک راه کاملاً اشتباه است.اولین کاری که باید انجام دهید این است که تعیین کنید در هر معامله چقدر می خواهید ریسک کنید. معمولا توصیه می شود که از ریسک یکسانی در همه معاملات استفاده کنید و به همه آنها فرصت برابر دهید. ریسک در هر ترید باید بین ۱ تا ۳ درصد باشد. ریسک بالای ۵٪ معامله نیست بلکه قمار است زیرا ورود به یک بازار بزرگ با ریسک زیاد می تواند تأثیر جدی و بدی برروی سرمایه شما بگذارد. هنگامی که ریسک خود را در هر معامله مشخص کردید، آنگاه دیگر باید استاندارد شما باشد. اگر ۲ درصد باشد، در هر معامله ای ریسک شما ۲٪ است. هرگز بر اساس احساسات خود تصمیم نگیرید. تمامی اعداد بالا، میزان زیان شما روی کل سرمایه است نه در یک معامله.اگر در تحلیل خود بسیار مطمئن هستید، آن را امتحان کنید و این ریسک را به ۳٪ افزایش دهید اما آن را به ۵ یا ۱۰٪ افزایش ندهید. و این افزایش فقط در صورتی اتفاق می افتد که از جهت قیمت و تحلیل خود بسیار مطمئن باشید.

تعیین مقدار کل سرمایه

با اینکه ممکن است این مرحله بسیار پیش پاافتاده و حتی غیرضروری به نظر برسد، ولی مسئله بسیار پراهمیتی است؛ مخصوصاً اگر تازه کار باشید، ممکن است بهتر باشد که بخش هایی از سرمایه خود را با استراتژی های متفاوتی مدیریت کنید. با این روش، با دقت بیشتری می توانید پیشرفت حاصل شده از استراتژی های مختلف را مشاهده کنید و همچنین احتمال ریسک بیش از حد را نیز کاهش دهید.

به عنوان مثال، فرض می کنیم که شما نسبت به آینده بیت کوین بسیار خوشبین هستید و قصد دارید یک خرید بلند مدت روی بیت کوین در یک کیف پول سخت افزاری انجام دهید. در این صورت، بهتر است این سرمایه را جزو سرمایه معاملاتی خود در نظر نگیرید.با توجه به این موضوع، تعیین مقدار کل سرمایه یعنی مقدار سرمایه در دسترس شما که باید برای استراتژی معاملاتی خاصی مورد استفاده قرار دهید.

تعیین ریسک کل سرمایه

دومین قدم، تعیین ریسک سرمایه شما است. این یعنی شما باید قبل از شروع معامله، مقدار درصد از کل سرمایه در دسترس را که تمایل دارید در هر معامله وارد کنید، مشخص نمایید.

قانون 2 درصد

در دنیای مالی سنتی، یک استراتژی سرمایه گذاری وجود دارد که به آن قانون 2% می گویند. بنا بر این قانون، یک معامله گر نباید در یک معامله بیش از 2% از سرمایه خود را به خطر بیندازد. البته در ادامه معنای این قانون را بیشتر توضیح خواهیم داد، ولی ابتدا باید آن را برای بازار پرنوسانی مثل بازار ارزهای دیجیتال، مناسب سازی کنیم.قانون 2% بیشتر مناسب روشی از سرمایه گذاری است که معامله گر در آن چند پوزیشن محدود و بلندمدت می گیرد. همچنین این قانون بیشتر مناسب بازارهای کم نوسان تر از ارزهای دیجیتال است. اگر شما یک معامله گر فعال تر هستید و مخصوصاً اگر تازه به دنیای معامله گری وارد شده اید، بهتر است حتی بیشتر از این جانب احتیاط را رعایت کنید و از قانون 1% پیروی نمایید.

قانون 2 درصد در پوزیشن سایز

این قانون یعنی در هر معامله نباید بیشتر از 1% از سرمایه خود را در خطر بیندازید. اما سؤال اینجا است که آیا این یعنی باید با 1 درصد از سرمایه خود معامله کنید؟ قطعاً نه! این قانونی یعنی اگر بازار خلاف جهت شما حرکت کرد و حد ضرر شما فعال شد، شما فقط 1% از سرمایه خود را از دست داده باشید.

تعیین ریسک معامله

تا این مرحله، نحوه تعیین کل سرمایه و ریسک کل سرمایه را توضیح دادیم. حالا به سراغ نحوه تعیین اندازه پوزیشن (Position Size) برای هر معامله می رویم.این نکته بسیار حیاتی است و تقریباً برای همه استراتژی های معاملاتی به کار می رود که وقتی صحبت از معامله گری و سرمایه گذاری می شود، ضرر و زیان جزء جدایی ناپذیر کار شما خواهد بود. در واقع، ضرر یک اتفاق حتمی است.

معامله گری یعنی بازی با احتمالات و حتی بهترین معامله گران دنیا هم همیشه تصمیم درستی نمی گیرند. حتی تعداد معاملات موفق برخی از معامله گران بسیار کمتر از ضررهایشان است، ولی با این حال حسابی سود دهی دارند.اما این چطور ممکن است؟ این اتفاق زمانی ممکن می شود که مدیریت ریسک صحیح و استراتژی معاملاتی واضح و درستی داشته باشیم و تحت هر شرایطی به این استراتژی عمل کنیم.از این رو، هر تفکر معاملاتی (نظر و ایده برای انجام معامله) باید یک نقطه ابطال داشته باشد. این نقطه جایی است که می گویید: «ایده اولیه ما اشتباه بوده و باید هرچه سریعتر از معامله خارج شویم تا از ضررهای بیشتر جلوگیری کنیم.» در واقع این نقطه ای است که حد ضرر خود را قرار می دهیم.

تعیین ریسک معامله در پوزیشن سایز

روش تعیین این سطح، کاملاً به استراتژی معامله شخصی و موقعیت به خصوص نمودار بستگی دارد. نقطه ابطال می تواند مبتنی بر پارامترهای تکنیکال (مثل محدوده حمایت یا مقاومت) باشد، یا به اندیکاتورها، شکست ساختار بازار یا هر چیز دیگری بستگی داشته باشد.در واقع برای تعیین حد ضرر یک روش واحد وجود ندارد، بلکه این خود شما هستید که باید بهترین استراتژی متناسب با روش معاملاتی خود را بسازید و حد ضرر خود را بر مبنای آن تعیین کنید.

نحوه محاسبه پوزیشن سایز (Position Size)

حالا همه موارد لازم برای محاسبه اندازه پوزیشن (Position Size) را داریم. برای نمایش صحیح تعیین Position Size بهتر است از یک مثال استفاده کنیم تا به راحتی متوجه روند کار و مراحل تعیین آن بشوید. فرض می کنیم که سرمایه در دسترس ما برای شروع معاملات 5000 دلار است. از قبل می دانیم که برای هر معامله، نباید بیشتر از 1% سرمایه خود را در خطر بیندازیم؛ بنابراین شکست در هر معامله باید حداکثر 50 دلار از سرمایه ما کم کند.از طرفی هم فرض می کنیم که تحلیل های خود را انجام داده ایم و به این نتیجه رسیده ایم که اگر نمودار به مقدار 5% از نقطه ورود ما، خلاف جهت مورد نظرمان حرکت کرد، تحلیل های ما باطل خواهد شد. به عبارت دیگر، اگر بازار 5% خلاف جهت مورد نظر ما حرکت کرد، ما باید با 50 دلار ضرر از معامله خارج شویم. این یعنی 5% از پوزیشن ما باید 1% از کل سرمایه ما باشد.

• کل سرمایه: 5000 دلار
• ریسک کل سرمایه: 1%
• نقطه ابطال (فاصله تا حد ضرر): 5%

فرمولی که با آن می توانیم اندازه پوزیشن را محاسبه کنیم، به قرار زیر است:

پوزیشن سایز = کل سرمایه x ریسک کل سرمایه / نقطه ابطال

حالا اگر اعداد مثال خود را وارد این فرمول کنیم، به این مقدار خواهیم رسید.

این یعنی پوزیشن سایز (Position Size) این معامله 1000 دلار خواهد بود. با پیروی از این استراتژی و خروج به موقع در نقطه بستن معامله یا حد ضرر می توانید از ضررهای بزرگ تر و فجیع تر جلوگیری کنید. برای استفاده بهتر و افزایش بهره وری این استراتژی، بهتر است مقدار کارمزدی را هم که برای هر معامله پرداخت می کنید، لحاظ کنید. همچنین باید به تاخیر (Slippage) هم فکر کنید؛ البته اگر در بازارهایی معامله می کنید که نقدینگی کمی دارند.

برای تست این استراتژی، بیاید نقطه ابطال خود را به 10% افزایش دهیم و در فرمول ذکرشده بگذاریم. داریم:

Position Size = 5000$ x 0.01 / 0.1 = 500$

همان طور که مشاهده می کنید، نقطه ابطال یا فاصله حد ضرر تا نقطه ورود ما دو برابر شده و به 10% رسیده است. حالا اگر بخواهیم فقط 1% از سرمایه خود را درگیر این معامله کنیم، باید به میزان 500 دلار وارد شویم.

سخن پایانی

محاسبه پوزیشن سایز بر مبنای یک استراتژی اختیاری و خودسرانه نیست. این کار شامل تعیین دقیق ریسک کل سرمایه و توجه به نقطه ابطال، قبل از ورود به هر معامله است. جنبه مهم دیگر این استراتژی، اجرای آن است. این یعنی وقتی اندازه پوزیشن خود را تعیین کردید و حد ضرر را هم مشخص کرده اید، نباید بعد از ورود به معامله آن را تغییر دهید. بهترین راه برای یادگیری اصول مدیریت ریسک، تمرین است. برای این کار می توانید از حساب های دموی صرافی های مختلفی مثل صرافی بایننس (Binance) استفاده و استراتژی خود را تست کنید.