مفهوم نسبت ریسک

مفهوم نسبت ریسک

(ویدئو در مرداد ۱۳۹۷ تهیه شده است)

Risk and Reward

در این دنیا انجام هر کاری ریسک دارد حتی آب خوردن !

اما چیزی که مهم است مدیریت ریسک و بهره‌مند شدن از پاداشی است که در انتظار ماست.

اما زمانی که صحبت از پول، سرمایه و دارایی می‌شود حساسیت افراد به طور ناخودآگاه نسبت به ریسک بالا می‌رود.

در این ویدئو سعی کردم با مثال‌هایی شفاف مفهوم ریسک و ریوارد را منتقل کنم.

مفهوم ریسک در تمام مسائل روزمره ما وجود دارد اما اگر علاقه داشتی این مفهوم را در حوزه‌های اقتصادی و مباحث بازار سرمایه (بورس) دنبال کنی بعد از مشاهده ویدئو می‌توانی مقالات زیر را نیز مطالعه کنی.

نظرت درباره این مطلب چیه؟

میتونی از ۱ تا ۵ امتیاز بدی

میانگین نظرات / ۵. تعداد نظردهی:

اولین نفر شما هستید

۸ دیدگاه . دیدگاه تازه ای بنویسید

لطفاً موارد کاربردی بورس مانند تحلیل تکنیکال .بنیادی….آموزش دهید.

سلام
ریسک و ریوارد و مفهوم آن یکی از مهمترین بخش‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی است
هر چند شما میتونید مقالات مرتبط با تحلیل تکنیکال و بنیادی رو هم در سایت ما دنبال کنید

سلامتوم بادنمیخوام وقت ارزشمندتونوبگیرم جایزهم نیست فقط میخوام بگم چیزهاازتون اموختم بخصوص بالحن زیباوانرژی مثبت بالاچه دلسوزانه وعشقورانه تدریس میکنیدبراتون بهترینهاراارزودارم افرین پسربهترازگل
بیتی هم تقدیمتون میکنم کاردیگری ازم برنمیاد:
انکه میگفت زیک گل نشودفصل بهار
چه خبرداشت که همچون توگلی میروید؟

ممنون از لطف شما

سلام من خیلی خوشحال و شکر گزارم که با سایت شما آشنا شدم و درواقع سایت شمارو جذب کردم،مطالبتون خیلی خیلی عالی و در نهایت دقت تهیه شدند بهترین ها رو براتون آرزومندم.

سلام دوست من
ممنون که همراه ما هستید و با نظرات خوبتون به ما انرژی میدید

مثل همیشه لوکیشن عالی بود. موضوع هم خوب بود.کاش مثال های واقعی از ریسک و ریوارد توی بازار بورس هم می زدین. مثل تجربه هایی که خودتون یا افرادی که براشون کار کردین.
و بحث هایی راجع به این که چطور می شه با ترس ها مقابله کرد و دل به دریا زد و ریسک کرد و این حرفا … شاید بحث یکم روانشناختی بشه و توی حوزه ی تخصص شما نباشه اما خب کمک می کنه به تاثیرگذاری بحث هاتون.

سلام
ممنون از همراهیتون
از نظراتتون استفاده خواهیم کرد.
در رابطه با مثال‌های واقعی ریسک و ریوارد در بازار سرمایه(بورس) در دوره‌های آموزشی مفصل توضیح میدیم اما با این حال سعی میکنم برای مخاطبانی مثل شما ویدئوهای رایگانی را تهیه کنم.
در رابطه با ترس نیز مثال هایی همچون آب خوردن، شنا کردن و … به شما کمک خواهد کرد که به سایر ترس ها به همین حالت نگاه کنید. گاهی وقت ها ترس ها فقط توهمات ذهنی ما هستند. قطعا ما کارهایی را میتوانیم انجام دهیم که از نظر سایرین ترسناک است و یا ممکن است سایرین کارهایی را انجام دهند که از نظر ما ترسناک است اما وجه اشتراک هر دو آنها این است که آن کار شدنی است پس کافی است با الگو برداری از سایر کارها بر ترس‌های خود غلبه کنیم.
در آینده افسوس انسان‌ها:
از کارهایی خواهد بود که به خاطر ترس هایشان انجام ندادند،
نه از کارهایی که انجام دادند و نتیجه دلخواه را نگرفتند چون حتی نگرفتن نتیجه دلخواه به او درس‌های فراوانی داده است.

نسبت ریسک به ریوارد؛ انتخاب و تصمیم حرفه ای در بازارهای مالی

نسبت ریسک به ریوارد بازار ارز دیجیتال چیست؟ سرمایه‌گذارها و معامله‌گرهای حرفه‌ای بازار همواره در کنار استراتژی معاملاتی خاصی که استفاده می‌کنند، نسبت ریسک به ریوارد را هم در نظر می‌گیرند. در واقع با در نظر گرفتن نسبت ریسک به ریوارد با هر روش معاملاتی، می‌توان میزان سود و ضرری که قرار است از یک معامله به‌دست بیاید را متوجه شویم. به نسبت ریسک به ریوارد R/R هم می‌گویند. در این روش میزان سود و ضرر در هر معامله مشخص می‌شود و معامله‌گر با علم بر این موضوع، تصمیم به ورود در معاملات کریپتوکارنسی را می‌گیرد. هر معامله‌گر حرفه‌ای سعی می‌کند Risk Reward را در استراتژی خاص خود به عنوان یکی از مولفه‌های مهم در هر معامله در نظر بگیرد تا متوجه شود در ازای پذیرش چه مقدار ضرر احتمالی، حاضر است به میزان مشخصی از سود احتمالی دست یابد. Risk Reward موجب مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال می‌شود و به تریدرها کمک می‌کند تا وارد معاملات پر خطر نشوند. در این مطلب والکس قصد داریم در مورد ریسک و ریوارد بیشتر صحبت کنیم. همراه ما باشید.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

معامله‌گرهای حرفه‌ای همیشه در هر معامله‌ای به دنبال کسب بیشترین سود و از دست دادن سرمایه در کمترین حد ممکن هستند. آن‌ها برای اینکه متوجه میزان سود و زیان هر معامله شوند، از نسبت Risk Reward استفاده می‌کنند. چه معاله‌گر طولانی مدت باشید و چه اسکالپر و معامله‌گر نوسان‌گیر، به هر حال نیاز است تا از میزان سود و زیان معامله‌ای که قرار است انجام دهید مطلع شوید تا بر اساس آن تصمیم‌گیری کنید.

اگر یک معامله‌گر هستید، قبل از اینکه وارد معامله‌ای شوید، باید بدانید که در ازای به دست آوردن چقدر سود، حاضر هستید که در یک معامله ضرر کنید.

برای درک مفهوم نسبت ریسک بهتر مفهوم نسبت ریسک به ریوارد اجازه دهید مثالی خارج از فضای ارزهای دیجیتالی بزنیم. فرض کنید وارد یک باغ وحش می‌شوید و از شما می‌خواهند که در ازای دریافت ۱۰ میلیون تومان پول وارد قفس پرنده‌ها شوید و به آن‌ها غذا دهید. ریسک این کار تنها برخورد قانونی با شما است و شما با در نظر گرفتن این ریسک می‌توانید وارد قفس شوید و در مقابل ده میلیون تومان پول دریافت کنید.

اما فرض کنید در همین باغ وحش از شما می‌خواهند وارد قفس شیرها شوید و به آن‌ها غذا دهید، منتهی این بار ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کنید. حالا شما باید ریسک این کار را هم بسنجید که علاوه بر برخورد قانونی، خطر جانی هم وجود دارد. اگر نسبت ریسک به ریوارد این دو کار را با هم بسنجید، متوجه می‌شوید که ریسک کار اول یعنی غذا دادن به پرندگان کمتر از غذا دادن به شیرها است.

اگر فرد ریسک‌پذیری نیستید، می‌توانید وارد قفس پرنده‌ها شوید و خطر برخورد قانونی را هم به جان بخرید و اگر فردی با ریسک‌پذیری بالا هستید، می‌توانید وارد قفس شیرها شوید و حتی خطر از دست دادن جان‌تان را هم در مقابل بیست میلیون تومان پول بپذیرید. اینجا همه چیز بستگی به میزان پذیرش ریسک در شما دارد.

با توجه به مثالی که زدیم، حالا بهتر می‌توانید نسبت ریسک به ریوارد را درک کنید. برخی معاملات ریسک پایینی مثل همان غذا دادن به پرندگان دارند و برخی معاملات هم ریسک بالایی مثل غذا دادن به شیرها دارند. شما بسته به استراتژی و میزان ریسک‌پذیری خود با توجه به نسبت R/R می‌توانید تصمیم بگیرید وارد یک معامله بشوید یا نه.

نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد بازار ارز دیجیتال

برای اینکه نسبت آر به آر یک معامله را به دست آورید، باید حد سود و حد ضرر یک معامله را مشخص کنید. پس از تعیین حد سود و ضرر، باید حد ضرر مفهوم نسبت ریسک را بر حد سود تقسیم نمایید. حالا نتیجه هر چه که بود، نسبت Risk Reward معامله‌تان است که باید با پذیرش آن وارد معامله شوید. حد سود در اینجا به معنای بالاترین میزان سودی است که می‌خواهید از یک معامله به دست آورید و حد ضرر نیز به معنای بیشترین ضرری است که انتظار دارید یک معامله برایتان به همراه بیاورد. هر چه عددی که از نتیجه این تقسیم به دست می‌آورید پایین‌تر باشد، یعنی احتمال دریافت سود بیشتر در یک معامله بالا است و هر چه این عدد بالاتر برود، یعنی ریسک معامله و احتمال ضرر در آن بیشتر می‌شود.

بگذارید با ذکر یک مثال نسبت ریسک به ریوارد را بهتر توضیح دهیم. فرض کنید معامله‌گری می‌خواهد به یک رمز ارز به دید بلند مدت وارد شود و بر اساس تحلیل نمودارها، حد سود خود را ۱۵ درصد و حد ضرر را هم ۵ درصد در نظر می‌گیرد. برای این کار باید عدد ۵ را در ۱۵ تقسیم کند که به شکل زیر این کار را می‌کنیم:

نسبت آر به آر در این معامله به صورت اختصار ۱:۳ است. این یعنی به ازای هر واحد ریسکی که معامله‌گر بابت انجام این معامله می‌پذیرد، ۳ واحد سود هم به دست می‌آورد. مثلا فرض کنید اگ معماله‌گر در یک معامله قرار است یک دلار از دست بدهد، در همان معامله انتظار به دست آوردن سه دلار را هم خواهد داشت.

اگر می‌خواهید نسبت ریسک به ریوارد در سبد دارایی ارز دیجیتال کاهش پیدا کند، پس باید حد ضرر نزدیک به نقطه ورود در یک معامله باشد. توصیه می‌کنیم که با نا آگاهی حد ضرر را به نقطه ورود نزدیک نکنید و حتما این کار را با بررسی تکنیکالی نمودار رمز ارزها انجام دهید.

نسبت ریوارد به ریسک چیست؟

روی دیگر نسبت ریسک به ریوارد، نسبت ریوارد به ریسک است. در این حالت باید حد سود را بر حد ضرر تقسیم کرد تا نسبت ریوارد به ریسک مشخص شود. مثلا در مثالی که بالا زدیم، نسبت ریوارد به ریسک در نتیجه تقسیم عدد ۱۵ بر ۵ به دست می‌آید که نتیجه عدد ۳ است. در اینجا هر چه نتیجه بیشتر باشد، سودبخش بودن معامله هم بیشتر می‌شود.

رابطه مدیریت سرمایه و نسبت ریسک به ریوارد

اگر بتوانید مدیریت سرمایه را یاد بگیرید، همواره سود زیادی از معاملات به دست می‌آورید. این کار ریسک وارد شدن به هر معامله را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود تا بیشتر میزان سود در یک معامله را از آن خود کنید. شما باید از یک استراتژی معاملاتی قدرتمند در کنار مفهوم نسبت ریسک دانش مدیریت سرمایه استفاده کنید تا بتوانید همواره خطر و ریسک معاملات خود را کاهش و میزان سودشان را افزایش دهید. استراتژی Cash Out نیز یکی از همین تصمیم‌های حرفه‌ای است.

مفهوم مدیریت سرمایه از چند بخش مهم ایجاد می‌شود که به شرح زیر هستند:

• ریسک: قبل از ورود به هر معامله حتما میزان ریسکی که می‌خواهید برای آن معامله بکنید را مشخص نمایید. شما باید میزان ریسک را تا پایان معامله ثابت نگه دارید، چرا که هرگونه هیجان‌زدگی و تغییر ریسک ممکن است موجب ضررتان شود
• بازده: مبنای بازده یک سرمایه بر اساس دوره زمانی، شاخص‌های پولی و عملکرد دارایی‌ها تعیین می‌شود. بازده یعنی سودی که می‌خواهید از یک معامله به دست آورید. هر چه دانش سرمایه‌گذاری‌تان را افزایش دهید و تصمیم‌های بهتری برای ورود و خروج از معاملات بگیرید و زمان مناسب جهت ورود به معاملات را هم بشناسید، بازدهی بیشتری از معاملات‌تان خواهید داشت
• حجم معاملات: هر چه به میزان بیشتری اقدام به خرید واحدهای یک سهم یا ارز کنید، حجم معاملات‌تان در آن معامله بیشتر می‌شود و به همین میزان ریسک معامله هم بیشتر خواهد شد. برای مدیریت ریسک بهتر است تمام دارایی‌تان را به واحدهای یک سهم اختصاص ندهید و از چندین سهم یا ارز اقدام به خرید واحد کنید تا حجم معاملات‌تان بین چندین معامله تقسیم شود و ریسک‌تان هم کاهش یابد
• نسبت بازده به ریسک: قبل از ورود به معامله میزان سود خود را در ازای از ضرر در یک معامله مشخص کنید تا یک دید کلی نسبت به اتفاقاتی که قرار است در آینده بیفتد، به دست آورید
• نسبت افت سرمایه: نسبت افت سرمایه به معنی اختلاف میزان سرمایه اولیه قبل از ضرر و میزان سرمایه فعلی است. هر چه مهارت بیشتری در تریدها و معاملات کسب کنید، نسبت افت سرمایه هم کاهش می‌یابد.

هر چه دانش مدیریت سرمایه‌تان را افزایش دهید، نسبت ریسک به ریوارد هم در معاملات‌تان کاهش می‌یابد و میزان سودآوری‌تان بیشتر خواهد شد.

نسبت ریسک به ریوارد، لازمه هر معامله

همانطور که در طول مطلب خواندید، نسبت ریسک به ریوارد لازمه انجام معاملات در بازارهای مالی است. همانطور که تا به حال حتما داستان افراد زیادی را به گوش شنیدید که ضررهای زیادی در بازارهای مالی کردند، اگر شما هم نسبت ریسک به ریوارد را رعایت نکنید، دچار ضررهای جدی خواهید شد. برای اینکه همواره نسبت ریسک به ریوارد را در پایین‌ترین حد ممکن قرار دهید، دانش فاندامنتالی (fundamental analysis) و تکنیکالی‌تان (technical (analysis را افزایش دهید تا بهترین معمالات را انتخاب کنید. ما در طول این مطلب سعی کردیم تمام آنچه لازم است در مورد نسبت Risk Reward بدانید را مطرح کنیم.

سوالات متداول

نسبت ریسک به ریوارد یعنی میزان سود و ضررتان را در یک معامله مشخص کنید تا با دیدی باز وارد یک معامله شوید.

برای به دست آوردن نسبت ریسک به ریوارد باید میزان حد ضرر را بر حد سود تقسیم کنید، عددی که به دست می‌آید نسبت ریسک به ریوارد است. هر چه این عدد کمتر باشد، میزان ریسک‌تان هم کمتر می‌شود

در نسبت ریوارد به ریسک حد سود بر حد ضرر تقسیم می‌شود و عددی که به دست می‌آید، نسبت ریوارد به ریسک را نشان می‌دهد. این عدد هر چه بیشتر باشد، احتمال ریسک کاهش می‌یابد.

نسبت ریسک به ریوارد (risk/reward ratio) در فارکس چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد (risk/reward ratio) در فارکس چیست؟ احتمالاً بارها شنیده‌اید که نسبت کسانی که در فارکس متضرر می‌شوند، از کسانی که در این بازار سود می‌کنند، بیشتر است. اگر اندکی تأمل کنید و به مشاغل دیگر نیز نگاهی داشته باشید، متوجه می‌شوید که این موضوع در کسب و کارهای دیگر نیز صادق خواهد بود.

به طوری که در تمامی بازارهای مالی، تعداد افراد سودده کمتر و تعداد افراد زیان‌ده، بیشتر است. چرا که هر شغل، مهارت‌های منحصر به فرد خود را می‌طلبد. اما وجه اشتراک تمامی این مشاغل این است که اگر روی نقاط قوت و ضعف دیگران مطالعه و تحقیق کنید، می‌توانید الگوی مناسبی تشکیل دهید، نقاظ ضعف خود را به نقاط قوتتان تبدیل کنید و موفق شوید.

یکی از بزرگ‌ترین نقاط ضعف تریدرهای زیان‌ده در بازار فارکس نیز عدم تناسب حد سود و زیان آن‌ها است. اغلب این تریدرها، با سود کم از بازار خارج می‌شوند، در ضررهای سنگین صبر می‌کنند و با امید واهی منتظر به سود رسیدن معامله و پوزیشن اشتباه خود می‌مانند. توصیه میکنیم برای شروع کار در فارکس حتما از یک اکسپرت فارکس استفاده کنید که بهترین نسبت معاملاتی ریسک به ریوارد را داشته باشد!

در نظر داشته باشید که متضرر نشدن در معاملات، غیر ممکن خواهد بود. با این حال شما باید زیان را مدیریت کرده و آن را در کمترین میزان ممکن نگه دارید. برای اینکار، لازم است تا معاملۀ زیان‌ده را در ضرر کم و معقول ببندید و از آن پوزیشن خارج شوید. به علاوه، اهمیت زیادی دارد که نسبت سود و زیان را رعایت کنید.

در واقع Reward سودی است که در هر معامله عاید شما می‌شود و ریسک زیانی است که برای هر معامله در نظر می‌گیریم. نسبت ریسک به ریوارد در فارکس که گاهی به عنوان «نسبت R/R» نیز شناخته می‌شود، سود بالقوۀ یک معامله را با زیان احتمالی آن مقایسه می‌کند.

محاسبۀ این نسبت با استفاده از تفاوت میان نقطه شروع معامله تا دستور توقف ضرر (Stop Loss)، به شما در مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری و کسب سود کمک خواهد کرد. در ادامۀ این مطلب، به صورت مفصل توضیح می‌دهیم که نسبت ریسک/ریوارد چیست و چگونه کار می‌کند. همچنین دلیل استفاده از این رویکرد در بازار فارکس را شرح خواهیم داد.

تعریف نسبت ریسک به ریوارد در فارکس

نسبت ریسک به ریوارد در فارکس نشان‌دهندۀ میزان سودی است که یک سرمایه‌گذار می‌تواند به ازای هر مفهوم نسبت ریسک دلاری که در یک معامله ریسک می‌کند، به دست آورد. بسیاری از معامله‌گران با محاسبه نسبت ریسک به ریوارد، بازده مورد انتظار یک سرمایه‌گذاری را با میزان ریسکی که باید برای کسب این بازده متقبل شوند، مقایسه می‌کنند. به مثال زیر توجه کنید:

سرمایه‌گذاری با نسبت ریسک به ریوارد 1:7 نشان می‌دهد که تریدر مایل است تا برای کسب درآمد 7 دلاری، یک دلار سرمایه‌گذاری کند. از طرفی، اگر نسبت ریسک به ریوارد در فارکس 1:3 باشد، تریدر باید برای به دست آوردن 3 دلار سود، یک دلار سرمایه‌گذاری کند.

تریدرها در اغلب موارد، از این رویکرد برای مدیریت معاملات خود مفهوم نسبت ریسک استفاده می‌کنند. به طور کلی، محاسبه نسبت ریسک به ریوارد، بدین شرح خواهد بود: «تقسیم مبلغی که تریدر در صورت حرکت قیمت دارایی در جهت غیر منتظره (ریسک) از دست می‌دهد بر مقدار سود مورد انتظار در زمان بسته بودن موقعیت (ریوارد).»

مفهوم ریسک به ریوارد چگونه کار می‌کند؟

به طور معمول، نسبت ریسک به ریوارد بهینه در بین استراتژی‌های معاملاتی مختلف، بسیار متفاوت است. در برخی مواقع لازم است تا جهت تعیین بهترین نسبت برای یک استراتژی معاملاتی خاص، از روش‌های آزمون و خطا استفاده کنید. ضمنا قبل از اینکه به ادامه مطلب بپردازیم توصیه میکنیم حتما با بهترین کارگزاری فارکس آشنا شوید تا در دام کلاهبرداران نیفتید!

استراتژیست‌های بازار در بسیاری از موارد، نسبت ایدئال ریسک به ریوارد سرمایه‌گذاری‌های خود را تقریباً 1:3 (3 واحد بازده مورد انتظار برای هر یک واحد ریسک بیشتر) می‌دانند. به طور کلی در یک معاملۀ سودده، لازم است تا میزان سود شما دست کم دو برابر زیان باشد.

بدین ترتیب اگر معاملات شما دارای نسبت سود به زیان بیش از 2 به 1 باشد، همواره در بازار فارکس سود خواهید کرد. بگذارید این موضوع را با یک مثال تفهیم کنیم:

فرض کنید که بالانس شما 1000 دلار است و قصد دارید که با این مبلغ، با حجم مفهوم نسبت ریسک استاندارد 0.10 پوزیشن بگیرید و وارد معامله شوید. استراتژی شما نیز این است که روزانه تنها یک پوزیشن بگیرید و از 22 روز کاری که ماهانه در اختیار دارید، وارد 20 پوزیشن شوید. میزان موفقیت شما پس از گذشت یک ماه، به درصد موفقیت استراتژی معاملاتی و نسبت سود به زیان بستگی دارد.

به طور معمول استراتژی‌های معاملاتی اغلب تریدرهای بازار فارکس به گونه‌ای طراحی شده‌اند که 80 درصد سود و تنها 20 درصد زیان داشته باشند. حالا می‌خواهیم با توجه به این استراتژی، میزان بالانس، حجم مورد معامله و تعداد پوزیشن‌ها، نسبت سود و زیان شما در ماه را محاسبه کنیم.

با این اوصاف، درصد موفقیت استراتژی فارکس شما را 80 و نسبت سود به زیان را 1:2 در نظر می‌گیریم. بنابراین پروفیت (Profit) به دست‌آمده در هر پوزیشن، می‌تواند 40 پیپ سود یا 20 پیپ زیان عاید شما کند. در واقع از هر 20 پوزیشن در ماه، 16 پوزیشن (80%) در TP و 4 پوزیشن (20%( در SL بسته می‌شوند.

پس مجموع سود شما پس از یک ماه، 16×40، برابر با 640 دلار و مجموع زیان‌های شما نیز 4×20، برابر با 80 دلار خواهد بود. حالا اگر 80 را از 640 کم کنید، عدد 560 به دست می‌آید که برآورد بازده ماهانۀ شما است.

چگونه نسبت ریسک به ریوارد را محاسبه کنیم؟

پیش از محاسبه نسبت ریسک به ریوارد، لازم است تا سطوح زیان و سود خود در یک معامله را مشخص کنید. ریسک، کل زیان احتمالی است که با دستور توقف ضرر ایجاد می‌شود. در واقع تفاوت بین نقطۀ ورود به معامله و اجرای دستور Stop Loss است.

در مقابل، ریوارد کل سود بالقوه‌ ای است که می‌توانید از یک معامله به دست آورید. نسبت ریسک به ریوارد، رابطه‌ای بین دو عدد سود و زیان است و با تقسیم ریسک بر ریوارد محاسبه می‌شود.

محدودیت‌های نسبت ریسک ریوارد در بازار فارکس

در نظر داشته باشید که محاسبه نسبت ریسک به ریوارد، همۀ آنچه را که باید در مورد یک پوزیشن معاملاتی بدانید، به شما ارائه نخواهد کرد. شما همچنین باید احتمال دستیابی به اهداف خود را بدانید.

یکی از اشتباهات رایج تریدر ها این است که پیش از تجزیه و تحلیل یک معامله، نسبت ریسک به ریوارد خاصی را در نظر می‌گیرند. این مسئله باعث می‌شود که تا اهداف توقف ضرر و کسب سود خود را به جای ارزش اوراق بهادار، بر اساس نقطۀ ورود (entry point) و بدون نظر گرفتن شرایط بازار پیرامون آن معامله تعیین کنند.

انتخاب بهترین نسبت ریسک به ریوارد در این بازار، یک اقدام متعادل‌ کننده برای انجام معاملاتی است که سود بیشتری نسبت به زیان ارائه کرده و در عین حال به شما اطمینان می‌ دهد که معامله همچنان شانس معقولی برای رسیدن به هدف (قبل از رسیدن به نقطۀ Stop Loss) دارد.

برای استفاده مؤثر از نسبت ریسک به ریوارد، به یک طرح معاملاتی نیاز دارید که موارد زیر را پوشش داده باشد:

• شرایط قابل قبول بازار؛
• زمان و مکان وارد شدن به یک معامله؛
• هدف‌ گذاری سود و قرار دادن بهترین نقطۀ توقف ضرر در آن بازار.

نسبت زیان به سود، نباید تنها معیار شما برای تعیین سود ده یا زیان‌ ده بودن یک معامله باشد. این شاخص در اغلب موارد، همراه با سایر نسبت‌ های مدیریت ریسک مورد استفاده قرار می‌گیرد:

• نسبت برد به باخت؛
• درصد سر به سر.

در پایان

آنچه که باعث موفقیت شما در بازار فارکس خواهد شد، رعایت نسبت سود به زیان و در پیش گرفتن استراتژی‌هایی است که درصد موفقیت بالایی در معاملات دارند. بنابراین می‌ توان گفت که تنها چیزی که شما را در این بازار به سود دهی مطلق می‌ رساند، این است که نسبت ریسک به ریوارد بالاتر باشد.

به طور کلی، میزان سود معقول در فارکس از 4 درصد تا 88 درصد خواهد بود. اگرچه همه دوست دارند که سود بالاتر را به دست آورند، کسب 88 درصد سود در ماه کار سختی است و نیاز به تلاش و مطالعه بسیار دارد.

با این حال، بازار فارکس نیاز به کسب اطلاعات پیچیده نداشته و مدیریت ریسک و سرمایه، از هر اطلاعاتی در این زمینه ضرورت بیشتری دارد. در این راستا، می‌ توانید از سایر مقالات آموزشی ما در وبسایت تریدر نووا استفاده کنید تا در میان منابع گسترده آموزش کسب درآمد از این بازار، سردرگم نشوید. همچنین جهت مطالعه بیشتر به IG مراجعه کنید!

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟ | آموزش محاسبه آن

نسبت ریسک به ریوارد به شما درباره میزان ریسکی که برای مقدار مشخصی ریوارد انجام می‌دهید، اطلاع می‌دهد.

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران خوب گزینه‌های خود را با دقت انتخاب می‌کنند. آن‌ها به دنبال روندهایی هستند که بیشترین پتانسیل را برای افزایش قیمت و کمترین پتانسیل را برای کاهش قیمت دارند. اگر یک سرمایه‌گذاری بازدهی مشابه یک سرمایه‌گذاری دیگر داشته مفهوم نسبت ریسک باشد اما ریسک کمتری به همراه داشته باشد، گزینه بهتری است.

این مقاله در مورد یکی از موضوعات دوره آموزش مدیریت سرمایه میباشد!

مدیریت سرمایه بی شک مهم ترین عامل موفقیت در بازارهای مالی است.قوانین آن به نحوی است که هیچگاه سرمایه خود را از دست نمی‌دهید

برای دریافت اطلاعات در مفهوم نسبت ریسک مورد دوره آموزش مدیریت سرمایه اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید!

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

نسبت (R/R یا R) میزان ریسکی را که یک معامله‌گر برای رسیدن به مقدار معینی ریوارد انجام می‌دهد، محاسبه می‌کند.

برای مطالعه بیشتر ریسک به ریوارد و همچنین آشنایی با دوره مدیریت سرمایه به صفحه این دوره مراجعه کنید

محاسبه نسبت ریسک به ریوارد:

برای مثال شما قصد ورود به پوزیشن خرید بیت کوین را دارید. شما تحلیل خود را انجام می‌دهید و تعیین می‌کنید که سفارش سودآور شما 15% بیشتر از قیمت ورود است. در همان زمان، سئوال زیر را نیز مطرح می‌کنید. ایده معاملاتی شما در کدام نقطه نامعتبر شد؟ این نقطه همان‌جایی است که باید سفارش حد ضرر خود را قرار دهید. در این حالت، تصمیم می‌گیرید که نقطه نامعتبر سازی شما 5% بیشتر از نقطه ورود شما است.

باید توجه داشت که این ارقام نباید بر اساس درصدهای اختیاری باشند. شما باید سود هدف و حد ضرر را بر اساس تحلیل خود از بازارها تعیین کنید. اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می‌توانند بسیار مفید باشند.

بنابراین، سود هدف ما 15% است و ضرر بالقوه ما 5% است. نسبت ریسک به reward ما چقدر است؟ این نسبت

5/15 = 1:3 = 0/33 است. بسیار ساده است. به این معنی که برای هر واحد ریسک، ریوارد سه برابر دریافت می‌کنیم. به‌عبارت‌دیگر، برای هر دلاری که ریسک می‌کنیم، شایسته 3 ریوارد هستیم؛ بنابراین اگر پوزیشنی به ارزش 100 دلار داریم، ریسک از دست دادن 5 دلار به ازای 15 دلار سود را می‌کنیم.

می‌توانیم حد ضرر خود را نزدیک به نقطه ورود قرار دهیم تا نسبت کاهش یابد. بااین‌وجود، همان‌گونه که پیش‌تر گفتیم، نقاط ورود و خروج نباید بر اساس اعداد اختیاری محاسبه شوند بااینکه باید بر اساس تحلیل ما محاسبه شوند. اگر تنظیمات معامله دارای نسبت ریسک/ریوارد بالایی است، احتمالاً لازم به تلاش و بازی کردن با اعداد نیست. بهتر است که آن را مفهوم نسبت ریسک نادیده بگیریم و به دنبال تنظیمات دیگری که نسبت ریسک/ریوارد خوبی دارد باشیم.

توجه کنید که پوزیشن های با اندازه‌های مختلف می‌توانند نسبت ریسک/ریوارد مشابهی داشته باشند. برای مثال، اگر پوزیشنی به ارزش 10000 دلار داشته باشیم، ریسک از دست دادن 500 دلار را می‌کنیم تا 1500 دلار سود کسب کنیم. نسبت همچنان 1:3 است. نسبت تنها در صورتی تغییر می‌کند که پوزیشن نسبی هدف خود و حد ضرر را تغییر دهیم.

نسبت ریوارد به risk چیست؟

باید دانست که بسیاری از معامله‌گران این محاسبه را برعکس انجام می‌دهند یعنی محاسبه نسبت ریوارد به ریسک. علت تنها به اولویت‌بندی مربوط می‌شود. برخی درک این نسبت برعکس را آسان‌تر می‌دانند. محاسبه دقیقاً با فرمولی عکس فرمول ریسک به ریوارد انجام می‌گیرد. ازاین‌رو، نسبت در مثال بالا به‌صورت 15/5 = 3 خواهد بود. همان‌گونه انتظار می‌رفت، یک نسبت ریوارد به ریسک بالاتر بهتر از نسبت پایین‌تر است.

در کنار دوره مدیریت سرمایه می‌توانید وارد کانال سیگنال ارز دیجیتال شوید و از بهترین نقاط ارزهای داده شده بهترین سود دلاری کسب کنید

مقایسه ریسک به ریوارد:

فرض کنید در باغ‌وحش هستیم و یک شرط‌بندی انجام می‌دهیم. من به شما در ازای ورود یواشکی به قفس پرندگان و غذا دادن به یک طوطی با دست خود، 1 BTC خواهم داد. ریسک احتمالی چیست؟ ازآنجایی‌که شما کاری را باید انجام دهید که نباید، ممکن است توسط پلیس دستگیر شوید. از طرف دیگر، اگر موفق شوید، 1 BTC به دست خواهید آورد.

در همان زمان، پیشنهاد جایگزینی نیز به شما می‌دهد. درازای ورود یواشکی به قفس ببر و دادن گوشت خام به ببر با دستان خالی، به شما 1/1 BTC می‌دهم. ریسک احتمالی در این مورد چیست؟ مطمئناً توسط پلیس دستگیر شدن، اما این احتمال نیز وجود دارد که ببر به شما حمله کند و آسیب مرگباری به شما وارد کند. از طرف دیگر ریوارد بیشتری نسبت به موضوع غذا دادن به طوطی در میان است.

کدام‌یک معامله بهتری به نظر می‌رسد؟ درواقع هر دو معامله‌های بدی هستند، زیرا شما نباید یواشکی وارد جایی شوید. بااین‌وجود، با پذیرش شرط ورود به قفس ببر شما ریسک بیشتری می‌کنید تا تنها اندکی ریوارد بیشتر به دست آورید.

در بازار نیز معامله‌گران بسیاری به دنبال انجام معاملاتی هستند که سود مفهوم نسبت ریسک بیشتری نسبت به ضرر احتمالی به دست آورند. به این شرایط فرصت نامتقارن (asymmetric opportunity) (میزان سود بالقوه از ضرر بالقوه بیشتر است) می‌گویند.

موضوع دیگری که در اینجا حائز اهمیت است، نرخ برد (win rate) شما است. نرخ برد شما حاصل تقسیم معاملات برنده شما به معاملات بازنده است. برای مثال، اگر نرخ برد شما 60% است، شما در 60% معاملات خود سود کسب کرده‌اید (به‌طور متوسط). در ادامه با نحوه استفاده از آن در مدیریت ریسک آشنا می‌شوید.

برخی از معامله‌گران ممکن است سود بسیاری کسب کنند اما نرخ برد پایینی داشته باشند. علت این است که نسبت risk به ریوارد هریک از معاملات آن‌ها با آن مطابقت دارد. اگر در تنظیمات معامله، نسبت ریسک به reward 1:10 را انتخاب کنند، تنها باید 2 معامله از 10 معامله را ببرند تا سود کسب کنند. به این شکل محاسبه ریسک می‌تواند قوی باشد.

چگونه ایده‌ال گرایی و توجه زیاد به نسبت ریسک به ریوارد باعث زیان معامله‌گر می‌شود؟

بسیاری از تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که نسبت ریسک به ریوارد یکی از مهم‌ترین موارد قابل‌توجه در معامله ‌گری است و این نکته را همیشه در معاملات خود به کار می‌گیرند. ممکن است سوالی برای شما پیش آیند اینکه ریوارد یعنی چی؟ معنی کلمه ریوارد یا معنی ریسک به ریوارد در تعریف ساده مفهوم ریسک به ریوارد یعنی میزان پولی که در یک معامله ممکن است از دست بدهیم ( ریسک) به میزان پولی که در یک معامله ممکن است از دست بدهیم ( ریوارد).

اگر دقت کرده باشید در هر دو تعریف از کلمه “ممکن است” استفاده کردم مفهوم نسبت ریسک و این کلمه به این معنی است که در بازارهای مالی هیچ‌چیز قابل پیش‌بینی نیست و همه‌چیز احتمال است. اگر بپذیریم همه‌چیز احتمال است پس اینکه از قبل بخواهیم مشخص کنیم چقدر سود خواهیم کرد و یا چقدر زیان، ‌کار دشواری است. ولی ازآنجاکه بازار محل تحلیل است و نه قمارخانه! ما با تحلیل‌های خود احتمال پیروزی خود را بالا می‌بریم و احتمال شکست خود را پایین می‌آوریم.

در مورد ریسک، و یا حد زیان ما معمولاً حد زیان را جایی قرار می‌دهیم که به آن نقطه خداحافظی از بازار می‌گوییم و مفهوم آن این است که اگر قیمت به آنجا برسد تحلیل قبلی ما با شکست روبرو شده است. در حقیقت می‌توانیم بگوییم حد زیان دوست ما است چون باعث می‌شود ما بیش‌تر از یک حدی زیان نکنیم. پس قرار دادن حد زیان قبل از شروع به معامله کاری منطقی است.

اما قرار دادن حد سود در تحلیل، قبل از شروع به معامله کار منطقی نیست چون ما نمی‌دانیم بازار قرار است تا کجا در جهت تحلیل ما پیش برود و تنها حدس می‌زنیم. پس قرار ندادن حد سود نیز، همان‌قدر که قرار دادن حد سود کاری منطقی است، کاری درست و منطقی است.

به‌طورکلی بهتر است بگویم قبل از شروع به معامله باید حتماً حد زیان داشته باشیم ولی در مورد حد سود، بهتر است قبل از شروع، حدی برای آن مشخص نکنیم و تا جایی که امکان دارد سودی که بازار به ما می‌دهد را بگیریم.

ولی توجه به یک نکته مهم است. یک معامله‌گر باید بعد از انجام یک سری معاملات( مثلاً معاملات مفهوم نسبت ریسک یک‌ماهه) ، کارنامه خود را بررسی کند و نسبت ریسک به ریوارد مجموعه معاملات خود را در یک بازه زمانی محاسبه کند. چون این کار باعث می‌شود اعتمادبه‌نفس انجام معاملات آتی خود را افزایش دهد و اگر این نسبت، نسبت مناسبی نیست، بازنگری در معاملات خود انجام دهد.

بهتر است این‌طور بگویم که قرار دادن حد سود قبل از انجام معامله به این معنی است که ما به همان میزان سود راضی هستیم و نمی‌خواهم بیشتر از آن سود بگیرم!

یکی از راه‌هایی که می‌توان سود بیشتری از بازار گرفت قرار دادن حد زیان متحرک است. در این روش با حرکت قیمت در جهت تحلیل خود، حد زیان را بالاتر می‌آوریم و هر بار احتمال برنده شدن خود را افزایش می‌دهیم.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟ (risk to reward)

ریسک به پاداش یعنی معامله‌گر، طبق شناختی که نسبت به حرکات قیمت در نمودار معاملاتی پیداکرده، معاملاتی را انتخاب می‌کند که سودشان بیشتر از زیانشان باشد.

معامله‌گری تصمیم می‌گیرد فقط وارد معاملاتی شود که طبق حرکات قیمت در نمودار، میزان هدف قیمت تعیین‌شده، سه برابر حد زیان تعیین‌شده باشد (ریسک به پاداش ۳ به ۱ یعنی اگر معامله منتهی به برد شد ۳ واحد سود می‌کند و اگر منتهی به باخت شد ۱ واحد زیان می‌کند). در این حالت اگر شرایط برای معامله کردن محیا بود ولی ریسک به پاداش کمتر بود، وارد آن معامله نمی‌شود.

در شکل زیر risk to reward برابر با ۱ به ۲ است.

اگر ما می‌پذیریم حرکات قیمت غیرقابل‌پیش‌بینی است، پس چه طور با محیا شدن شرایط ورود فقط به خاطر حاصل نشدن یک تائید بیشتر، از معامله صرف‌نظر می‌کنیم؟

معامله‌گران مبتدی همیشه برای ورود امن به دنبال تائیدهای مختلفی هستند تا ظرف اعتمادبه‌نفسشان برای ورود به معامله پر شود. این افراد درنهایت وارد معاملات می‌شوند ولی همیشه نقطه ورود آن‌ها به معامله در نواحی انتهای روند است. آن‌ها همیشه میانه روند را ازدست‌داده و درنهایت سریع ورشکسته می‌شوند. یکی از این تائیدهایی که معامله‌گر را سریعاً به ورطه نابودی می‌برد، ‌ایده‌ال‌گرایی و توجه زیاد به ریسک‌به‌پاداش است. یک معامله‌گر حرفه‌ای توقع دارد قیمت در میانه روند حرکت بزرگ و امنی بکند و هر تأییدی برای ورود امن‌تر به‌منزله اتلاف زمان و نزدیک شدن به انتهای روند است.