تغییر طرز فکر معامله گر

این اولین بار است که شما می توانید از رمز ارزها به همان شیوه کارت اعتباری یا کارت نقدی در داخل کیف پول PayPal خود استفاده کنید.

ضدانقلاب چگونه حدیث نجفی را قربانی کرد؟

سرویس سیاسی - در اظهارات مادر حدیث نجفی نکاتی وجود دارد که به وضوح نشان می‌دهد این دختر خانم به دست آشوبگران به قتل رسیده است.

به گزارش سرویس سیاسی برخط نیوز به نقل از فارس - ، امیر مهدی رضایی - در آشوب های اخیر دختر خانمی به نام حدیث نجفی جان باخته است. مادر این دختر خانم از اظهارات و سخنان دردمندانه خود در این خصوص فیلمی ضبط کرده و برای شبکه بی.بی.سی فرستاده است. در اظهارات این مادر نکاتی وجود دارد که به وضوح نشان می دهد این دختر خانم به دست آشوبگران به قتل رسیده است. به این نکات توجه کنید:

۱)ـ مادر این دختر خانم در بخشی از سخنان خود می گوید «وقتی جسدش را نگاه کردیم صورتش پر از ساچمه بود (!) کل بدنش پر از ساچمه بود»! این بخش از اظهارات ایشان حکایت از آن دارد که خانم حدیث نجفی با شلیک تفنگ ساچمه ای (شات گان) کشته شده است. تفنگ شات گان (SHOTGUN) اسلحه سازمانی نیروی انتظامی نیست و هرگز در دست ماموران نیروی انتظامی دیده نشده و نمی شود. شات گان اسلحه ای است که آشوبگران از آن استفاده می کرده اند و تعدادی از آشوبگران باز داشت شده نیز در حالی که این اسلحه را در دست داشتند، بازداشت شده اند.

بنابراین با قاطعیت می توان گفت که مرحومه حدیث نجفی از سوی آشوبگران و با شلیک تفنگ ساچمه ای کشته شده است مخصوصاً آن که به اعتراف چند تن از بازداشت شدگان و توصیه آشکار برخی از رسانه های خارجی و سایت ها و رسانه های ضد انقلاب کشته سازی (!) یکی از دستورالعمل های دیکته شده به عاملان اصلی آشوب ها بوده است.

به این نکته نیز باید توجه داشت که تعدادی از مردم عادی و ماموران نیروی انتظامی نیز با شلیک تفنگ های ساچمه ای مجروح شده و یا به شهادت رسیده اند.

۲ ــ موضوع اصلی سخنان این مادر در کلیپ یاد شده، اعتراض به جریانات معاند نظام است که چرا ایشان را طرفدار نظام (!) معرفی می کنند؟! مادر این دختر خانم سخنان خود را با این جمله آغاز می کند که «چرا به ما توهین می کنید ؟ ما اصلاً دروغ نمی گوئیم، تغییر طرز فکر معامله گر ما طرفدار نظام نیستیم و …»!

حالا باید دید که اهانت آشوبگران و رسانه های حامی آنها به خانواده نجفی چرا و به چه علت بوده و هنوز هم ادامه دارد ؟ مروری گذرا به اهانت آشوبگران و اظهارات مادر متوفی حاکی از آن است که سایت ها و رسانه های حامی آشوب، مدعی هستند که خانواده نجفی و مخصوصاً حدیث نجفی دختر به قتل رسیده دارای اعتقادات اسلامی بوده و از طرفداران نظام هستند (!) و مادر حدیث در پاسخ حامیان آشوب اصرار دارد که طرفداری از نظام را اهانت به خانواده و دختر خود معرفی کند (!) حامیان آشوب اعتراض می کنند که چرا مراسم تدفین حدیث نجفی با تلاوت قرآن و نوحه خوانی برگزار شده است (!) و می گویند و می نویسند که حدیث نجفی با چادر و حجاب نیز دیده شده است! ( به هویت آشوبگران و حامیان آنها توجه کنید!) و مادر حدیث این موارد را انکار می کند و به اصطلاح عذر می آورد که من داغدار بودم و به چگونگی برگزاری مراسم تدفین و تلاوت قرآن و نوحه خوانی در آن مراسم توجهی نداشتم!

۳) نتیجه قطعی ومستند آن که اولاً ; کشته شدن حدیث نجفی با شلیک تفنگ ساچمه ای که اسلحه سازمانی نیروی انتظامی و هیچ نیروی نظامی دیگری نیست و فقط در دست برخی از عوامل آشوب بوده و درحال حمل آن نیز دستگیر شده اند , سند غیر قابل انکاری است که از کشته شدن این دختر به دست عوامل آشوب حکایت می کند . ثانیاً ; اعتراض آشوبگران به اعتقادات اسلامی حدیث نجفی و حجاب او سند دیگری است که نشان می دهد آشوبگران او را از معتقدان به اسلام و انقلاب تلقی می کرده اند و به همین علت با تفنگ شات گان به او شلیک کرده و ایشان را به قتل رسانده اند . ثالثاً ; کشته سازی یکی از دستورالعمل های دیکته شده به عوامل میدانی آشوب بوده است و این واقعیت تلخ در کنار قتل با تفنگ ساچمه ای نیز دلیل و سند دیگری از کشته شدن حدیث نجفی به دست آشوبگران است . این نکته نیز قابل توجه است که پدر حدیث نجفی نیز می گوید : « دختر من هنرمند بود و از سیاست چیزی نمیدانست. من خودم جنازه فرزندم را دیدم. خون دختر من گردن کسانی است که از طریق رسانه های خارجی دعوت به آشوب کردند و حدیث من را گرفتند … پلیس فرزند من را نکشته است. فرزند من بی گناه بود و درخواست رسیدگی عاملین این جنایت را از مراجع قضایی خواهانم » .

تغییر طرز فکر معامله گر

استرس کمتر موفقیت بیشتر (نو اندیش)

کتابی مناسب برای همه مدیران اجرایی تحت استرس که به روش‌های مؤثر برای غلبه بر فشار شغل‌شان نیاز دارند
_ شامل توصیه‌های عملی و پیشنهادهای الهام‌بخش درباره جنبه‌های کلیدی کنترل استرس و پیشرفت شغلی براساس بهبود مهارت های شغلی، فنون ارتباطی و اعتمادبه‌نفس
_ این کتاب بر این نظریه استوار است که موفقیت شخصی در تجارت به بهبود کامل فرد ـ یعنی ذهن، بدن و روحیه ـ نیاز دارد
_ شامل 20 راه‌حل کاری گام به گام، به‌ویژه تمرین‌های هدف‌دار برای کاهش سطح استرس در فرایند بهبود مهارت‌های تجاری و کارایی شخصی
_ این کتاب را نویسنده‌ای باتجربه و مشاور تجاری معتبری نوشته است که تجربه سال‌ها آموزش مدیران اجرایی را برای چگونگی دستیابی به توانایی کاملشان دارد

امواج الیوت به زبان ساده (آراد)

کتاب حاضر یکی از ۴ جلد از مجموعه کتاب های “به زبان ساده” است که به آموزش تحلیل فنی در بازارهای مالی می پردازند. کتاب های زیادی در مورد امواج الیوت نوشته شده است اما ویژگی خاص این کتاب استفاده از زبان و مفاهیم ساده در آموزش است به گونه ای که با کمترین آشنایی با تحلیل فنی می توان کتاب را مطالعه کرده و با اصول و پیچ و خم نظریه آشنا شد. البته با توجه به مفاهیم جدیدی که در کتاب مطرح شده خواندن آن برای هر فرد متخصص و حرفه ای نیز ضروری است. در ترجمه کتاب سعی بر آن بوده که زبان ساده حفظ و تقویت شود و ناهمواری های متن نیز اصلاح شود تا فهم مطلب آسانتر شود. در طول کتاب از آثار محققان مشهور و مطرح این حوزه استفاده شده تا از بر اعتبار مطلب افزوده شود.
در سال های اخیر کتاب های زیادی در مورد نظریه امواج الیوت نوشته شده است. بیشتر آنها در مورد مقدمات نظریه و شاید نحوه تفسیر کاربرد آن در پیش بینی روندهای بازار بوده است. تقریبا بدون استثنا همه آنها نظریه را به صورت خشک و مکانیکی ارائه کرده اند و قوانین سفت و سخت را به گونه ای بیان کرده اند که گویا هرگز نقض نمی شوند. نویسندگان این کتاب ها نظریه اولیه الیوت (که بیشتر در حد فرضیه است) را گرفته و سعی کرده اند قوانین قابل اثباتی از آن بوجود آورند. آنها فقط آنچه الیوت در دهه های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ درباره تحلیل فنی گفته بود را تقلید کرده و هیچ سعی نکرده اند که اصول اساسی آنرا تصفیه کرده یا توضیح دهند. غم انگیز است که چنین نظریه فوق العاده ای از تحلیل بازار بیش از ۶۰ سال است که به حال خود رها شده و فقط بهبودهایی جزئی داشته است. هر نظریه دیگر از تحلیل فنی تاکنون مورد تصفیه قرار گرفته بود تا با استانداردهای دائما در حال تغییر بازارهای سریع امروزی وفق داده شود اما نظریه الیوت اینگونه نبوده است. از آنجا که نظریه از اهمیت و کاربردی استثنایی برخوردار است تنها عده کمی احساس کرده اند باید به شواهد آن افزوده شود…

سرفصل مطالب:
فصل اول: اصول اولیه
فصل دوم: نظریه امواج الیوت
فصل سوم: اصلاح
فصل چهارم: اشکالات نظریه
فصل پنجم: امواج الیوت و تحلیلگر فنی
فصل ششم: اصل بادبزن
فصل هفتم: امواج الیوت و تحلیل کانال
فصل هشتم: قانون تناوب
فصل نهم: امواج الیوت و تحلیل حجم
فصل دهم: امواج الیوت و نظر مخالف
فصل یازدهم: فیلتر امواج
فصل دوازدهم: سخن آخر

با شروع پرداخت ارزهای دیجیتال توسط PayPal، قیمت بیت کوین از ۵۹ هزار دلار گذشت!

بیت کوین (BTC) در تاریخ ۳۰ مارس پس از تأیید پی پال مبنی بر اینکه پرداخت های رمزنگاری را به طور رسمی آغاز کرده است، به ۶۰،۰۰۰ دلار نزدیک شد.

نمودار کندل ۱ دقیقه ای BTC / USD (Bitstamp). منبع: Tradingview

پی پال: کریپتو اکنون “منبع قانونی تأمین اعتبار” است

داده های Cointelegraph Markets Pro و Tradingview نشان داد که BTC / USD در روز سه شنبه در بالاترین سطح ده روزه قرار گرفت.

طبق گزارش اختصاصی رویترز، پی پال قرار است اعلامیه رسمی خود را منتشر کند که در آن از ویژگی پرداخت ارز رمزنگاری شده برای مدت طولانی که در انتظار مشتریان ایالات متحده است، رونمایی کند.

این شرکت سال گذشته هنگامی که سرمایه گذاری خود را برای استفاده از رمزنگاری تأیید کرد، سر و صدا ایجاد کرد، در نهایت قرار است گسترش آن به همه کاربران و ۲۹ میلیون معامله گر گسترش یابد.

رئیس و مدیرعامل Dan Schulman به رویترز گفت:

این اولین بار است که شما می توانید از رمز ارزها به همان شیوه کارت اعتباری یا کارت نقدی در داخل کیف پول PayPal خود استفاده کنید.

در حالی که PayPal تنها بر روی بیت کوین تمرکز نخواهد کرد، پرایس اکشن BTC به گزارش ها واکنش مثبتی نشان داد و از بالاترین قیمت قبلی فوریه یعنی ۵۸،۳۰۰ دلار گذشت تا ۵۹،۲۰۰ دلار را در زمان نوشتن این مطلب لمس کند.

نگاهی به داده های دفتر سفارش بایننس نشان داد که فروشندگان هنوز بین قیمت لحظه ای فعلی و قله های تاریخی ۶۱،۷۰۰ دلار در یک صف قرار دارند.

در ادامه، پی پال به طور کلی به یک ارزآوری برای ارزهای رمزپایه اشاره کرد و شولمن آنها را به عنوان “یک منبع بودجه قانونی” توصیف کرد.

ما فکر می کنیم این یک نقطه انتقالی است که ارزهای رمزنگاری شده عمدتا از یک کلاس دارایی که شما می خرید، نگه می دارید و یا می فروشید حرکت می کنند تا اکنون به یک منبع مالی قانونی تبدیل شوند تا در دنیای واقعی معاملات را با میلیون ها معامله گر انجام دهید.

Woo: بیت کوین به سمت “میلیون ها دلار” می رود

PayPal اکنون از برخی از طرفداران برجسته بیت کوین تقلید می کند. ویلی وو پیش بینی کرد که یک بیت کوین در نهایت به ارزش “میلیون ها دلار” خواهد رسید.

به هیچ وجه بیت کوین در محدوده حجم طلا که ۱۰ تریلیون دلار است متوقف نمی شود و این بسیار بالاتر خواهد رفت، به این معنی که ما برای هر کوین چند میلیون دلار خرج خواهیم کرد.

همچنین پیتر برانت، معامله گر باسابقه نیز حضور داشت، وی در اظهار نظری که اکنون به طور گسترده منتشر می شود گفت که دیدگاه خود را درباره بیت کوین کاملاً تغییر داده است.

طرز فکر من تغییر کرده است … از بیت کوین به عنوان معامله به بیت کوین به عنوان معیار ثروت.

احتمال ۵۰ درصدی صعود بیت کوین به کانال ۱۰۰ هزار دلاری!

اقتصاد آنلاین – حسین عسکری؛ پیتر برانت این معامله گر و تحلیلگر کهن سال که در توییتر فعالیت می کند اخیرا در صفحه خود در یک توییت نوشت: در سال 2018، اعلام کردم که بیت کوین 50 درصد شانس رسیدن به 100000 دلار یا 250000 دلار را دارد و 50% احتمال دارد به صفر برسد.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۰۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

افزایش بیش از ۲ دلاری قیمت سبد نفتی اوپک

قیمت سبد نفتی اوپک دیروز (پنج‌شنبه، هفتم مهرماه) بیش از ۲ دلار افزایش یافت.

به گزارش شانا به نقل از دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، قیمت سبد نفتی اوپک دیروز ۹۲ دلار و ۷۶ سنت ثبت شد، در حالی که چهارشنبه (ششم مهرماه) ۹۰ دلار و ۲۷ سنت بود.

سبد نفتی اوپک شامل ۱۳ نوع نفت خام اعضای این سازمان از جمله مخلوط الجزایر، گیراسول آنگولا، سبک رابی گابن، میناس اندونزی، سنگین ایران، سبک بصره، صادراتی کویت، السیدر لیبی، سبک بونی نیجریه، سبک عربی عربستان، موربان امارات، مری ونزوئلا و جنو کنگوست.

قیمت نفت خام شاخص برنت و وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز امروز (جمعه‌، هشتم مهرماه) و تا لحظه انتشار این خبر به‌ترتیب ۸۸ دلار و ۱۳ سنت و ۸۰ دلار و ۵۰ سنت به ازای هر بشکه بود.

چگونه بک تست واقعی در صنعت مالی انجام می شود و چرا شما آن را اشتباه انجام می دهید! – سیستم های معاملاتی – 29 سپتامبر 2022

قبل از استفاده از هر EA، خواندن این مطلب برای هر معامله گر جدی ضروری است. شما مجبور نیستید محاسبات زیر را انجام دهید، اما مطمئن شوید که مفاهیم زیربنایی را درک می‌کنید زیرا به این ترتیب می‌دانید چه چیزی باید در هر گزارش بک‌آزمایی گنجانده شود، چگونه آنها را به درستی بخوانید و به چه پرچم‌های قرمز توجه کنید. من بسیاری از معامله‌گران را می‌بینم که بر اساس توانایی‌های محدود و حاشیه‌ای ابزار بک‌آزمایش متاتریدر، EAهای گران‌قیمت می‌خرند، اما برای اینکه معامله‌گر موفقی باشید، باید بازی خود را تقویت کنید و از همان روش‌های ارزیابی استفاده کنید که معامله‌گران حرفه‌ای در صنعت بانکداری و صندوق‌های تامینی. انجام دادن.

بیایید با آنچه به نظر من مهم‌ترین عاملی است که باید قبل از بررسی هر معیار دیگری در نظر بگیریم شروع کنیم:

1. تست درون نمونه/خارج از نمونه

مهم است که این مورد را به درستی دریافت کنید، زیرا اینجا جایی است که اکثر معامله گران خود را فریب می دهند. داده های درون نمونه به دو صورت وجود دارند: تیک های مصنوعی ایجاد شده توسط متاتریدر بر اساس عمل قیمت فرضی، و داده های تاریخی ارائه شده توسط کارگزار شما به شما. این رویکرد In-Sample فرض می‌کند که بازارها کاملاً قطعی هستند و ساده‌لوحانه برای مطابقت با مدل شما استفاده می‌شود. اما در واقع این در دراز مدت کار نخواهد کرد. کل این موضوع با این واقعیت پیچیده می شود که داده های تاریخی از کارگزاری به کارگزاری دیگر متفاوت است، زیرا میزان نقدینگی که آنها به آن دسترسی دارند متفاوت است، که به نوبه خود بر عملکرد کلی قیمت تأثیر می گذارد و می تواند نتایج آزمایش بسیار متفاوتی را به شما بدهد. برای پیچیده‌تر کردن اوضاع، اکثر کارگزاری‌های غیر اصلی به تیک‌های قبل از ۲۰۱۷ دسترسی ندارند و بنابراین تیک‌های مصنوعی را در اختیار شما قرار می‌دهند. متأسفانه بک تستر داخلی MT هیچ یک از این عوامل را در نظر نمی گیرد، که اغلب دلیل این است که بسیاری از معامله گران سرمایه خود را در درازمدت از دست می دهند، حتی اگر نتایج بک تست MT امیدوارکننده به نظر می رسید، یا آنها یک احتمال بالقوه را از دست می دهند. EA سودآور صرفاً به این دلیل که بک تستر نتیجه ظاهراً بدی را ارائه داد.

وقتی نمودارهایی از این قبیل را از MT backtesting می بینید، به ویژه محتاط باشید:

چنین خطوط تعادل تقریباً مستقیم بسیار فریبنده هستند زیرا پارامترهای ورودی یک EA را می توان به طور عمدی برنامه ریزی کرد تا چنین نتیجه ای را به نمایش بگذارد، اما به محض اینکه EA برای مدتی خوب در محیط واقعی بازار اجرا شود، با یک وضعیت بد مواجه خواهید شد. بیداری یک برنامه نویس ناصادق می تواند به راحتی یک EA با چنین خروجی های خارق العاده ای ایجاد کند، به سادگی با استخراج تیک ها از فایل های csv، آنها را در چندین “دسته های عمل قیمت” سازماندهی کند، مقادیر متوسط ​​آن دسته ها را محاسبه کند و EA خود را به گونه ای کدگذاری کنید که معاملات را بر اساس آن خروجی ها اجرا و بسته کند. چنین خطوط تعادل کامل و بدون واریسی به معنای واقعی کلمه در بازارهای واقعی غیرممکن است زیرا این فرض را بر این می‌گذارد که الگوی بازار فعلی با الگوهای آینده یکسان می‌ماند و بنابراین ورودی هرگز تغییر نمی‌کند.

در مورد آن به این صورت فکر کنید: کجا تا به حال خطوط تراز زنده مانند اینها را در سبد هر معامله گر دیده اید، چه خرده فروشی و چه نهادی؟ در تمام سال‌هایی که در صنعت بانکداری سرمایه‌گذاری و صندوق‌های تامینی کار می‌کنم، حتی یک مورد را ندیده‌ام که هیچ معامله‌گری، هر چقدر هم حرفه‌ای و بصیر باشد، بتواند چنین نتایجی را به مشتریان خود یا خودش ارائه دهد. . من شما را به چالش می‌کشم که فقط یک نمونه کار زنده با چنین خط کاملی برای من پیدا کنید و به شما قول می‌دهم تمام سرمایه‌ام را در آن بگذارم و روزی با آن تماس بگیرم. این شیرینی چشم است، اما ربطی به واقعیت ندارد.

خطوط موجودی/حقوقی در دنیای واقعی بیشتر شبیه این هستند:

همانطور که در مثال بالا می بینید، سرمایه سرمایه گذاری شده فراز و نشیب هایی را تجربه می کند، اما به طور کلی در حال افزایش است. بسیار ارگانیک‌تر و طبیعی‌تر به نظر می‌رسد و به عملکرد معاملاتی واقعی صندوق‌های نهادی نزدیک‌تر است. چرا اینطور است، تو پرسیدی؟ خوب، این اتفاق می افتد زیرا حتی استراتژی ای که معامله گران (حرفه تغییر طرز فکر معامله گر ای) استفاده می کنند، باید با شرایط متغیر بازار سازگار شود مهم نیست که استراتژی چقدر قابل اعتماد است (و انطباق با آن زمان می برد)، اما تا آن زمان ممکن است خط تعادل با برخی سکته ها مواجه شود.

احتمالاً در این مرحله از خود می‌پرسید که استفاده واقعی از بک تستر MT چیست، اگر بتوان نتایج را به این راحتی دستکاری کرد؟

برای پاسخ به این سوال به ساده‌ترین روش: تیک‌های متاتریدر و همه بروکرهای غیر اصلی که استفاده می‌کنید، مجموعه داده‌های In-Sample را در اختیار شما قرار می‌دهند تا بتوانید 1) آزمایش کنید آیا EA اشکالات احتمالی در تجارت را نشان می‌دهد یا خیر. اجرا شده است یا ناسازگاری با خود برنامه دارد (لاگ های خطا را بررسی کنید) و 2) آزمایش کنید که آیا EA واقعاً معاملات را بر اساس ورودی های نشانگر و استراتژی کلی EA انجام می دهد (حالت تصویری را روشن کنید). از این نظر در واقع ابزار مفیدی است که MetaQuotes ارائه می‌کند و قدرت آن در اینجاست.

اما اگر می‌خواهید سودآوری واقعی EA را آزمایش کنید، نمی‌توانید دور بزنید خارج از نمونه تست (OOS). زمانی که در بخش بازرگانی یک بانک سرمایه‌گذاری کار می‌کردم، مدیران ناظر من تا زمانی که نتایج آزمایش OOS را نبینند، هرگز یک ربات معاملاتی جدید و آینده را تأیید نکردند، و دلیل خوبی هم داشت: مبالغ هنگفتی از وجوه مشتری در خطر بود و هنوز هم وجود دارد. اگر می خواهید مانند پول هوشمند باشید، باید مانند آنها فکر کنید و رفتار کنید.

این ما را به این سؤال سوق می دهد که OOS در واقع چگونه کار می تغییر طرز فکر معامله گر کند و چه چیزی باعث می شود آن را در بک تست بسیار قابل اعتمادتر کند. همانطور که قبلاً آموختید، In-Sample به داده های مصنوعی/تاریخی قطعی اشاره دارد که قبلاً دارید، اما مشکل تکیه بر آن این است که عملکرد گذشته، به هیچ شکل یا شکلی، عملکرد آینده را نشان نمی دهد، به خصوص زمانی که داده های مصنوعی باشد. . بنابراین، چگونه این مشکل را به صورت ریاضی حل کنیم؟ ساده، با استفاده از آمار محاسباتی تصادفی. به همان شیوه ای که بازارها بر اساس عدم قطعیت قیمت در آینده هستند، در حالی که بر مجموعه ای از الگوهای تکراری تکیه می کنند، ما آن عدم قطعیت را در روش بک تست، با گرفتن بخشی از داده های آن الگوهای گذشته اجرا می کنیم و اجازه می دهیم از طریق الگوریتمی اجرا شود که تصادفی می کند. آن نمونه ها به منظور به دست آوردن نتایجی که به واقعیت واقعی بسیار نزدیک تر است نسبت به مجموعه داده های درون نمونه. سپس EA معاملات را بر اساس آن نمونه تصادفی انجام می دهد که در آن شما می توانید عملکرد واقعی آن را در بازارها مشاهده کنید. بنابراین، بک‌آزمایش به نمایش بسیار دقیق‌تری از عملکرد زنده EA مورد بحث تبدیل می‌شود.

به نظر من، هر فرد عاقل مالی که تجارت را به عنوان یک حرفه جدی می‌پذیرد، باید قبل از قضاوت نهایی درباره سودآوری فرضی خود EA، ابتدا به نتایج OOS نگاه کند.

2. شبیه سازی مونت کارلو (MCS)

MCS مستقیماً با OOS ارتباط دارد. این توسط جان فون نویمان و استانیسلاو اولام در طول جنگ جهانی دوم برای بهبود تصمیم گیری تغییر طرز فکر معامله گر در شرایط نامشخص اختراع شد. این نام از یک شهر کازینویی معروف به نام موناکو گرفته شد، زیرا عنصر شانس هسته اصلی رویکرد مدل‌سازی است، شبیه به بازی رولت. امروزه به طور گسترده توسط بسیاری از کازینوها برای بهبود شانس برنده شدن خود در برابر بازیکنان استفاده می شود.

MCS نتایج یک تست OOS را در یک نمودار اعمال می کند، که در آن هر افزایش تصادفی به صورت “اطمینان” در درصد بیان می شود (که در آن اطمینان 100% بازاری را منعکس می کند که بیشترین انحراف را با استراتژی شما دارد). هر سطح اطمینان با یک خط رنگی متفاوت تجسم می شود. هرچه شکاف بین هر یک از این خطوط بیشتر باشد، سیستم پیشنهادی در شرایط دنیای واقعی بدتر عمل خواهد کرد.

مثال بالا یک MCS را با نتایجی نشان می دهد که می تواند فاجعه بار در نظر گرفته شود. بالاترین خطوط در حال افزایش هستند و یک بک تست معمولی بدون MCS نتیجه آزمایشی را به شما نشان می دهد که به شما احساس امنیت کاذب می دهد، اما به محض اینکه معامله را از طریق MCS انجام دهید، به صورت بصری خواهید دید که در صورت انحراف بازارها چه اتفاقی می افتد. از استراتژی شما به روشی کم و بیش شدید (که با سطوح اطمینان همانطور که در زیر نشان خواهم داد نشان داده شده است). در مثال بالا، اطمینان تقریباً 50% به ما نتایج ثابتی می دهد (بدون سود قابل توجه) و هر چیزی بالاتر از آن در واقع سرمایه سرمایه گذاری شده شما را از بین می برد و در نهایت حساب شما را منفجر می کند!

شبیه سازی مونت کارلو خوب به این صورت است:

سطح اطمینان “Original” مخفف 0٪ است و همانطور که می بینید، حتی اطمینان 100٪ همچنان نتایج بسیار سودآوری را به شما می دهد. تفاوت در کل سود خالص تنها 12.61٪ در یک محیط بازار است که با غیرقابل پیش بینی کامل مشخص شده است، که استحکام EA را ثابت می کند. یک سیستم مستحکم با درجه سازمانی قرار است اینگونه باشد.

3. شماره کیفیت سیستم

قبل از درک SQN، باید مطمئن شوید که اصول اساسی آن را که نسبت به دست آمده را هدایت می کند، درک کرده اید. به عبارت دیگر شما باید R-expectancy و R-multiple را درک کنید.

را R مخفف ریسک تجاری اولیه شما است و تمام سود و زیان شما باید به آن مربوط باشد. برای مثال، اگر تصمیم دارید 100 دلار ریسک کنید، اما در نهایت 200 دلار از دست بدهید، R-multiple معامله شما -2R است. اگر همان مقدار را در معرض خطر قرار می دهید اما در عوض 500 دلار سود خوبی کسب می کنید، R-multiple شما +5R است. در حالت ایده آل، تلفات شما نباید بیشتر از -1R باشد. اگر بازاری غیر نقدشونده معامله می کنید، لغزش اغلب می تواند بیش از حد انتظار ضرر کنید.

با محاسبه R-ضریب هر معامله، می‌توانید R-expectancy سیستم خود را محاسبه کنید. این میانگین ضربدر R در تمام معاملات در بک‌آست شما است. در زیر یک سیستم فرضی با 5 معامله برای محاسبه انتظار R آورده شده است:

و اکنون شما آماده محاسبه SQN واقعی هستید:

این به شما نسبت بین انتظار R و انحراف استاندارد آن را در جذر تعداد معاملات ضرب می کند. را انتظار سودآوری سیستم شما را اندازه گیری می کند، در حالی که انحراف استاندارد ثبات را اندازه گیری می کند.

اگر R-multiple های منفرد شما به طور نزدیک در اطراف انتظار جمع شده باشند، انحراف معیار شما کم خواهد بود و SQN شما را بهبود می بخشد. به طور مشابه، یک اندازه نمونه بزرگ از بک‌آست، اهمیت آماری معیارهای شما را بهبود می‌بخشد و SQN بالاتری می‌دهد. دکتر تارپ معیارهای زیر را بر اساس حجم نمونه 100 معامله ارائه می دهد:

در اینجا نکته ای وجود دارد که باید به آن توجه کرد: اگرچه دکتر تارپ هر چیزی بالاتر از 7.00 را به عنوان یک سیستم جام مقدس طبقه بندی می کند، این فقط به معنای بالقوه درست است. مهم است که معیارهای دیگر را قبل از قضاوت در مورد سیستم در نظر بگیرید، مانند بازده/کاهش، نسبت شارپ، سود موقعیت بر اساس زمان نگهداری موقعیت و غیره.

4. سود موقعیت بر اساس زمان برگزاری موقعیت

این یکی برای ارزیابی سودآوری یک EA یک الزام مطلق نیست، اما با این وجود بینش منحصربه‌فردی را در مورد زمان تحقق بیشترین سود به شما می‌دهد.

همانطور که از اسکرین شات بالا مشاهده می شود، سودآورترین معاملات با این EA خاص با زمان نگهداری موقعیت بیش از 60 دقیقه اتفاق می افتد. با گذشت زمان، مقدار و دفعات معاملات سودآور کاهش می‌یابد در حالی که زیان‌های احتمالی افزایش می‌یابد، و بیشتر ضررها در مدت زمان نگهداری 300 دقیقه یا 5 ساعت رخ می‌دهند. به عنوان مثال، EA MarketMaster® من این را به عنوان بخشی از نمایه پذیرش خود قبل از ورود به معامله دارد و بنابراین موقعیت خود را به طور متوسط ​​2 ساعت حفظ می کند تا زیان را کاهش دهد. هر EA آینده ای که قرار است منتشر کنم، این ویژگی را به عنوان بخشی از نمایه پذیرش خود تغییر طرز فکر معامله گر خواهد داشت تا خطر را تا حد امکان کاهش دهد و در عین حال بازده احتمالی را به حداکثر برساند. همیشه ثابت شده است که دیدن این نوع اطلاعات قبل از استفاده از EA مفید است، زیرا تصویر کامل و شفاف تری از سودآوری و ریسک EA به شما می دهد.

امیدوارم پست وبلاگ من برای شما مفید و مفید بوده باشد. لطفا نظر بدهید و به من اطلاع دهید که آیا چیزی نیاز به توضیح دارد یا خیر. هر گونه مشارکت نیز استقبال می شود! تجارت مبارک!