فرمول های ابر ایچیموکو

احتمال ریزش بیت‌کوین به محدوده ۷٫۰۰۰$ در پی شکسته شدن سطح مهم حمایتی

علیرغم نوسانات بازار سهام بین الملل، بیت‌کوین این روزها نوسان بسیار کمی را تجربه می‌کند.
توکن BVOL که نمایانگر میزان نوسانات بیت‌کوین در بازه‌ای مشخص است، به پایین‌ترین سطح فرمول های ابر ایچیموکو خود رسیده است. علاوه بر این، باندهای اندیکاتور بولینگر باند به پایین‌ترین سطح‌خود از ماه نوامبر (آبان و آذر) سال ۲۰۱۸ رسیده است، چند روز بعد از این اتفاق، قیمت بیت‌کوین با ۵۰٪ ریزش به قیمت ۳٫۰۰۰$ رسید.
در عین حال، تحلیل تکنیکال از احتمال اصلاح قیمت بیت‌کوین به محدوده ۷٫۰۰۰$ خبر می‌دهد.
بر اساس استراتژی ایچی‌موکو قیمت بیت‌کوین بزودی ریزش می‌کند
Josh Olszewicz، تحلیلگر کمپانی Brave New Coin، می‌گوید که بیت‌کوین در هفته‌های آینده به محدوده ۷ هزار دلار ریزش می‌کند. ابر ایچی‌موکو یک اندیکاتور تکنیکال معروف برای روند‌ها و نقاط مهم قیمتی می‌باشد. بر اساس چارت، بیت‌کوین در حال از دست دادن منطقه حمایتی بالای ابر ایچی‌موکو‌ می‌باشد.
این تحلیلگر معتقد است زمانی که بیت‌کوین به بالای ابر برسد آنگاه ریزش می‌کند، به این معنی که بیت‌کوین به زودی حوالی ۷٫۰۰۰$ معامله می‌شود.
این تحلیلگر تنها تحلیلگری نیست که از این روش برای تحلیل استفاده می‌کند.

یک تحلیلگر ارزهای دیجیتال، تنها از ابر ایچی‌موکو برای دادن سیگنال در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌کند.
به هر شکلی که ابر ایچی‌موکو را تنظیم کنیم، مشابه زمانی است که قیمت بیت‌کوین به ۳٫۷۰۰$ ریزش کرد.
روند بلندمدت بیت‌کوین همچنان صعودی است
علیرغم تمام این تفاسیر، در بلندمدت قیمت بیت‌کوین همچنان صعودی است.
خانم Lyn Alden، بنیان‌گذار استراتژی سرمایه‌گذاری Lyn Alden، در یک پست سه دلیل برای صعودی بودن بیت‌کوین ارائه کرد. اولین دلیل شبکه قوی بیت‌کوین، دومین دلیل کاهش پاداش استخراج هر بلاک بیت‌کوین پس از هاوینگ و دلیل آخر پیش زمینه ایده‌آل بازار ارزهای دیجیتال می‌باشد.
آقای Mike McGlone، تحلیلگر بلومبرگ، نیز نظر مشابهی دارد. او در تعدادی گزارش در بلومبرگ عنوان کرد که بر اساس تحلیل فاندامنتال، بیت‌کوین در بلند‌مدت روندی صعودی در پیش خواهد داشت.

همه چیز در مورد اندیکاتور ایچیموکو Ichimoku Kinko Hyo

ابر ایچیموکو یا Ichimoku Kinko Hyo یک اندیکاتور حرفه ای در زمینه تحلیل های تکنیکال می باشد که توسط یک روزنامه نگار ژاپنی طراحی شده و بیش از 30 از عمر خود را صرف آن کرده است.یکی از کاربردهای ایچیموکو برای شناسایی و تشخیص روند بوده و برای شناسایی جهت روند استفاده می‌شود. البته از این اندیکاتور برای تعیین حمایت ها و مقاومت ها نیز استفاده می‌شود. دلیل اینکه به ایچیموکو ، ابر ایچیموکو گفته می شود این است که با قرار گرفتن این اندیکاتور بر روی نمودار به حالت یک ابر نمایش داده میشود.

ویدیو و فیلم آموزش نصب اندیکاتور ایچیموکو به همراه تنظیمات

ساختار اصلی اندیکاتور ایچیموکو را چهار مورد همانند میانگین متحرک یا مووینگ اوریج تشکیل می دهند که به شرح زیر می باشد:

ساختار اصلی اندیکاتور ایچیموکو Ichimoku

1. Tenkan Sen تنکن سن (خط تبدیل) با جمع بالاترین بالاترین و کمترین پایین تقسیم بر دو محاسبه می شود. مقدار پیش فرض تنکن سن 9 (دوره) می‌باشد.
2. Kijun Sen کیجون سن(خط استاندارد یا پایه) بر اساس فرمول مشابه Tenkan Sen ساخته شده است ، تفاوت کیجون سن با تنکن سن در مقدار آن می باشد که در کیجون سن 26 (دوره) می باشد.
3. Chikou Span چیکو اسپن (دامنه عقب مانده) نشان دهنده زمان بسته شدن فعلی است که 26 دوره به عقب منتقل شده است.
4. کومو (ابر) از دو خط تشکیل شده است – سنکو اسپن (Senkou spans) به نام های (سنکواسپن A و B) را تشکیل می دهد. خط اول با مقدار Tenkan Sen و Kijun Sen محاسبه می شود و سپس به دو تقسیم می شود ، 26 دوره به جلو منتقل می شود. دومی نشان دهنده بالاترین بالاترین + کمترین کمترین) / 2 برای 52 دوره گذشته است ، همچنین 26 دوره را به آینده منتقل کرده است.

نکته: ما در ابر ایچیموکو دو نوع ابر صعودی و نزولی داریم. در ابر صعودی خط سنکواسپن A در بالا و خط سنکواسپن B در پایین است. در ابر نزولی سنکواسپن A در پایین و سنکواسپن B در بالا ابر می باشد. در تنظیمات متاتریدر می توانید رنگ بندی ابرها را طوری تنظیم کنید تا ابر صعودی و نزولی قابل تشخیص باشد.

تنظیمات اندیکاتور ایچیموکو Ichimoku در متاتریدر

نکته: همان طور که در تصویر بالا از تنظیمات اندیکاتور ایچیموکو در متاتریدر مشاهده می‌کنید این اندیکاتور دارای دو تب مهم به نام پارامترها و رنگ بندی ها می باشد که در فرمول های ابر ایچیموکو تب پارامترها می‌توانید مقادیر مربوط به تنکن سن، کیجون سن و سنکواسپن B را به مقادیر دلخواه خود تغییر دهید. البته مقادیر پیش فرض این اندیکاتور 9 ، 26 ، 52 می باشد که برخی افراد با تست های مختلف به مقادیر دیگری دست پیدا می کنند که آن را تغییر می دهند.

در تب رنگ بندی نیز دارای 5 گزینه می باشد که میتوانید ابرهای صعودی و نزولی (UP Kump و Down Kumo) را به رنگ های دلخواه خود تغییر دهید تا بتوانید این دو ابر را از هم تشخیص دهید.

نکته شخصی سازی ایچیموکو: شاید با افزودن ایچیموکو به نمودار باعث شلوغی آن شود که باعث حواس پرتی شما بشود. برای شخصی سازی ایچیموکو پنهان سازی برخی از خطوط آن برای برخی اوقات می توانید از بخش رنگ بندی های این اندیکاتور که در بالا توضیح داده شد، رنگ خط مورد نظر را حذف کنید تا نمایش داده نشود.

تفاوت اندیکاتور ایچیموکو با مووینگ اوریج (میانگین متحرک)

اگرچه ایچیموکو به نحوی از مووینگ اوریج ها استفاده می‌کند ، اما تفاوت زیادی با یک مووینگ اوریج ساده دارد. میانگین متحرک ساده قیمت ها را بسته می کند ، آنها را جمع می کند و کل را بر تعداد قیمت بسته شدن تقسیم می کند. در یک میانگین متحرک 10 دوره ای ، قیمت های پایانی 10 دوره گذشته اضافه می شود ، سپس بر 10 تقسیم می شود تا میانگین بدست آید.

توجه کنید که محاسبات ابر ایچیموکو چگونه متفاوت است؟ آنها بر اساس پستی و بلندی ها در یک دوره تنظیم می شوند و سپس به دو تقسیم می شوند. بنابراین ، میانگین های Ichimoku با میانگین متحرک سنتی متفاوت خواهد بود ، حتی اگر از تعداد دوره های مشابه استفاده شود.

تحلیل زمانی با ایچیموکو

سعی کنید در استفاده از ایچیموکو در تحلیل های خودتان از چند تایم فریم موارد مورد نظر را بررسی کنید تا یک دید باز تر و بهتری از روند بازار داشته باشید. استفاده از چند تایم فریم در فیلترکردن سیگنال های استراتژی های مورد استفاده شما در ایچیموکو کاربرد بسیار زیادی داشته و از خطاهای احتمالی جلوگیری خواهد کرد.

پیش بینی قیمت و سیگنال های ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو با توجه به ساختار و بخش های مختلف خود، از سیگنال های متفاوتی برخوردار است که با توجه به حرکات قیمت و نزدیک شدن آن با خطوط و ابرهای صعودی و نزولی آن میتوانید به سیگنال های مختلفی دست پیدا کنید. سیگنال ها در اندیکاتور ایچیموکو به دست بندی های ضعیف متوسط و قوی تقسیم شده و از این رو میتوانید اهمیت آنها را متوجه شوید. در اینجا چند مورد را توضیح داده و در مطلبی جداگانه به صورت کامل به سیگنال های این اندیکاتور خواهیم پرداخت.

سیگنال عبور قیمت از پایین به بالا ابر کومو: در این حالت قیمت از پایین به سمت بالا ابر کومو را به اصطلاح کراس کرده و از آن عبور می کند که یک سیگنال خرید می باشد.

سیگنال عبور قیمت از بالا به پایین ابر کومو: این حالت برعکس سیگنال قبلی بوده و قیمت از بالا ابر کومو یا ایچیموکو را سوراخ کرده و به سمت پایین حرکت می کند که این یک سیگنال فروش می باشد.

ایچیموکو دارای سیگنال های بسیار زیاد دیگر می باشد که در مطالب سیگنال های ایچیموکو به صورت کامل این موارد را آموزش خواهیم داد.

دانلود رایگان اندیکاتور ایچیموکو

برای دانلود رایگان اندیکاتور ایچیموکو می‌توانید به این مقاله مراجعه کنید.

بولینگر بندز یا باندهای بولینگر (Bollinger Band) در تحلیل تکنیکال چیست ؟

بولینگر بندز یا باند بولینگر (به انگلیسی Bollinger Band) یک ابزار تحلیل تکنیکال است که از ترسیم مجموعه خطوط زیر تشکیل می‌شود:

• دو انحراف معیار (standard deviation) (مثبت و منفی)
• یک میانگین متحرک ساده (SMA)

کاربر می‌تواند مقادیر این موارد را به دلخواه تنظیم کند.

معامله گر تکنیکال معروف، جان بولینگر (John Bollinger)، باند بولینگر را ابداع و به نام خود ثبت کرد.

در نمودار زیر، باندهای بولینگر، میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه را به وسیله باندهایی در بالا و پایین به همراه حرکات روزانه قیمت سهام احاطه کرده اند. از آنجا که انحراف معیار برای سنجش نوسانات بازار بکار می رود، هنگامی که بازار دچار نوسان زیاد می شود، باندها پهن تر شده و در بازه هایی که نوسان کمتری دارند باندها تراکم بیشتری دارند.

در واقع، این ابزار کوچک به ما می گوید که آیا بازار آرام است یا اینکه آیا بازار نوسانی است؟ هنگامی که بازار آرام است، باند ها به یکدیگر نزدیک شده و زمانی که بازار پر نوسان است، باندها از هم دور می شوند. توجه داشته باشید که در نمودار زیر، زمانی که قیمت آرام باشد، باند ها به هم نزدیک می شوند.

وقتی قیمت به سمت بالا حرکت می کند، باندها فرمول های ابر ایچیموکو از هم جدا می شوند(پراکنده می شوند). این همه آن چیزی است که وجود دارد. بله، ما می توانیم ادامه دهیم و با رفتن به تاریخ Band Bollinger، نحوه محاسبه، فرمول های ریاضی پشت آن و غیره حوصله تان را سر ببریم، اما صادقانه بگویم، شما نیازی به دانستن هیچکدام از این اطلاعات را ندارید.

ما فکر می کنیم مهم ترین اصل این است که ما به شما برخی از راه هایی را بیاموزیم که می توانید باند های بولینگر را به معاملات خود اعمال کنید.

بازگشت به بولینگر

یکی از چیزهایی که باید درباره باندهای بولینگر بدانید، این است که قیمت تمایل دارد به وسط باندها بازگردد. این کل ایده پشت Bollinger Bounce است. با نگاه کردن به جدول زیر، می توانید به ما بگویید که قیمت بعدی ممکن به چه سمتی برود؟

اگر شما گفتیدبه سمت پایین ، جوابتان درست است! همانطور که می بینید، قیمت به سمت وسط منطقه گروه ها بر می گردد.

چیزی که شما فقط دیدید کارکرد Bollinger Bounce بود. به همین دلیل است که این پرش ها رخ می دهد. دلیل این بازگشت ها این است که باند های Bollinger مانند سطح حمایت و مقاومت عمل می کنند. هر چه مدت زمانی که در آن قرار دارید طولانی تر می شود، این باند ها قوی تر می شوند.

بسیاری از معامله گران سیستم هایی را توسعه می دهند که در این بازگشت ها رشد می کنند و این استراتژی بهترین استفاده را در زمانی که بازار نوسانی است و هیچ روند مشخصی وجود ندارد، دارند. حالا بگذارید نگاهی به یک راه برای استفاده از Bollinger Bands زمانی که بازار دارای روند است بیاندازیم.

نکات کلیدی:

• باندهای بولینگر از سه خط تشکیل شده‌اند: یک میانگین متحرک ساده یا میدلاین (باند وسط)، یک باند بالا، و یک باند پایین.
• باندهای بالا و پایین معمولا دو انحراف معیار مثبت و منفی از یک میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه هستند اما می توان آنها را تغییر داد.

نحوه محاسبه بولینگر بندز

اولین قدم در محاسبه باندهای بولینگر، محاسبه میانگین متحرک ساده ورقه بهادار مورد بحث (اغلب با استفاده از میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه) است.

یک میانگین متحرک ۲۰ روزه می‌تواند میانگین قیمت های بسته شدن برای ۲۰ روز اول را به عنوان اولین نقاط داده محاسبه کند.

نقطه داده بعدی باعث حذف قیمت قبلی می شود و قیمت روز ۲۱ را اضافه کرده و میانگین گیری می کند و الی آخر.
در مرحله بعد، انحراف معیار قیمت ورقه بهادار محاسبه می شود. انحراف معیار محاسبه ریاضی واریانس میانگین است و در علم آمار، اقتصاد، حسابداری و امور مالی کاربرد ویژه ای دارد.

برای مجموعه داده ای فرضی، انحراف معیار محاسبه می کند که چگونه اعداد توزیع شده از یک مقدار میانگین هستند. انحراف معیار را می توانید با استفاده از ریشه توان دوم واریانس که خود میانگین تفاوت‌های مجذور میانگین است محاسبه کنید. سپس، آن مقدار انحراف معیار را ضرب در دو کنید و مقدار حاصل را از هر نقطه در طول میانگین متحرک ساده هم تفریق و هم جمع کنید. مقادیر به دست آمده باندهای بالایی و پایینی را به وجود می آورند.

فرمول بولینگر بندز :

که در آن:
باند بالایی بولینگر : BOLU
باند پایینی بولینگر : BOLD
میانگین متحرک : MA
۳ ÷ (قیمت بسته شدن + قیمت پایین + قیمت بالا) : قیمت معمول (به انگلیسی Typical Price)
تعداد روزها در دوره هموارسازی (smoothing period) (معمولا ۲۰) : n
تعداد انحراف معیار (معمولا ۲) : m
انحراف معیار در طول n دوره گذشته از قیمت معمول : σ[TP, n]

فشار (squeeze)

فشار، مفهوم اصلی باندهای بولینگر است.

فشار به نزدیک شدن این باندها به یکدیگر و منقبض شدن میانگین متحرک گفته می شود. فشار، حاکی از دوره ای از معاملات با نوسان کم است که معامله گران آن را نشانه ای بالقوه از آینده ای با نوسان بالا می دانند که فرصت هایی برای معاملات فراهم می کند.

از دیگر سو، هر چه باندها از هم دورتر شوند، احتمالا از شدت نوسانات کم شده و احتمال خروج معامله گر از معامله بیشتر می شود. با این حال، این شرایط سیگنال های معاملاتی نیستند. این باندها مشخص نمی کنند که زمان این تغییرات چه وقت فرا می رسد و قیمت ممکن است به چه سمتی حرکت کند.

با نگاهی به نمودار بالا می توانید ببینید که باندها به هم فشرده می شوند. قیمت شروع به شکستن باند بالا می کند. بر اساس این اطلاعات، شما فکر می کنید که قیمت کجا خواهد رفت؟ اگر شما گفتید به سمت بالا، دوباره درست جواب دادید!

به این طریق می توان از این شرایط در معاملات استفاده کرد. این استراتژی برای شما طراحی شده است تا هر چه زودتر حرکت های موجود در بازار را بگیرید.

تنظیمات مثل این هر روز رخ نمی دهد، اما شما احتمالا اگر به یک نمودار ۱۵ دقیقه نگاه کنید، آنها را چند بار در هفته می بینید. بسیاری از چیزهای دیگر که می توانید با Bollinger Bands انجام دهید وجود دارد.

اما این دو راهبرد رایجترین کاربردها در رابطه با آن ها هستند. وقت آن است که قبل از حرکت به سمت شاخص بعدی این را در جعبه ابزار معاملاتی خود قرار دهیم.

شکست ها (breakouts)

تقریبا ۹۰ درصد عملکرد قیمت (price action) بین دو باند صورت می پذیرد. هر شکستی بالا یا پایین باندها یک اتفاق مهم تلقی می شود. شکست، یک سیگنال معاملاتی نیست.

اشتباه اکثر افراد این است که می‌پندارند شکست و عبور قیمت از یکی از باندها سیگنالی برای خرید یا فروش است. شکست ها هیچ نشانه ای دال بر مسیر یا اندازه حرکت قیمت در آینده نیستند.

محدودیت های بولینگر بندز

باندهای بولینگر یک سیستم معاملاتی مستقل نیستند.

آنها فقط اندیکاتوری را شکل می دهند که طراحی شده تا به معامله گران اطلاعاتی در مورد نوسانات قیمت ارائه کند. پیشنهاد جان بولینگر استفاده از این ابزار به همراه دو یا سه اندیکاتور غیروابسته است که سیگنال های مستقیم تری از بازار ارائه می کنند.

به عقیده بولینگر، در تحلیل بازار باید از اندیکاتورهای متفاوت براساس انواع مختلف داده استفاده شود. برخی از تکنیک های تکنیکال مورد علاقه او، استفاده از اندیکاتور MACD، اندیکاتور on-balance volume، و شاخص قدرت نسبی (RSI) هستند.

از آنجا که باندهای بولینگر از یک میانگین متحرک ساده محاسبه می شوند، به داده های قدیمی تر قیمت وزنی مشابه داده های جدیدتر می دهند، به این معنا که اطلاعات جدید ممکن است به خاطر داده های قدیمی تر اهمیت خود را از دست بدهند.

علاوه بر این، استفاده از میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه و دو انحراف معیار تا حدی اختیاری است و ممکن است در هر موقعیتی و برای همه نتیجه مطلوب نداشته باشد. معامله گران باید بر این اساس فرضیات خود را در مورد میانگین متحرک ساده و انحراف معیار تطبیق دهند و بر آنها نظارت داشته باشند.

پس بطور خلاصه، باندهای بولینگر طراحی شده اند تا به تریدرها در کشف فرصت های معاملاتی که احتمال موفقیت در آنها بیشتر است کمک کنند.

احتمال ریزش بیت‌کوین به محدوده ۷٫۰۰۰$ در پی شکسته شدن سطح مهم حمایتی

علیرغم نوسانات بازار سهام بین الملل، بیت‌کوین این روزها نوسان بسیار کمی را تجربه می‌کند.
توکن BVOL که نمایانگر میزان نوسانات بیت‌کوین در بازه‌ای مشخص است، به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. علاوه بر این، باندهای اندیکاتور بولینگر باند به پایین‌ترین سطح‌خود از ماه نوامبر (آبان و آذر) سال ۲۰۱۸ رسیده است، چند روز بعد از این اتفاق، قیمت بیت‌کوین با ۵۰٪ ریزش به قیمت ۳٫۰۰۰$ رسید.
در عین حال، تحلیل تکنیکال از احتمال اصلاح قیمت بیت‌کوین به محدوده ۷٫۰۰۰$ خبر می‌دهد.
بر اساس استراتژی ایچی‌موکو قیمت بیت‌کوین بزودی ریزش می‌کند
Josh Olszewicz، تحلیلگر کمپانی Brave New Coin، می‌گوید که بیت‌کوین در هفته‌های آینده به محدوده ۷ هزار دلار ریزش می‌کند. ابر ایچی‌موکو یک اندیکاتور تکنیکال معروف برای روند‌ها و نقاط مهم قیمتی می‌باشد. بر اساس چارت، بیت‌کوین در حال از دست دادن منطقه حمایتی بالای ابر ایچی‌موکو‌ می‌باشد.
این تحلیلگر معتقد است زمانی که بیت‌کوین به بالای ابر برسد آنگاه ریزش می‌کند، به این معنی که بیت‌کوین به زودی حوالی ۷٫۰۰۰$ معامله می‌شود.
این تحلیلگر تنها تحلیلگری نیست که از این روش برای تحلیل استفاده می‌کند.

یک تحلیلگر ارزهای دیجیتال، تنها از ابر ایچی‌موکو برای دادن سیگنال در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌کند.
به هر شکلی که ابر ایچی‌موکو را تنظیم کنیم، مشابه زمانی است که قیمت بیت‌کوین به ۳٫۷۰۰$ ریزش کرد.
روند بلندمدت بیت‌کوین همچنان صعودی است
علیرغم تمام این تفاسیر، در بلندمدت قیمت بیت‌کوین همچنان صعودی است.
خانم Lyn Alden، بنیان‌گذار استراتژی سرمایه‌گذاری Lyn Alden، در یک پست سه دلیل برای صعودی بودن بیت‌کوین ارائه کرد. اولین دلیل شبکه قوی بیت‌کوین، دومین دلیل کاهش پاداش استخراج هر بلاک بیت‌کوین پس از هاوینگ و دلیل آخر پیش زمینه ایده‌آل بازار ارزهای دیجیتال می‌باشد.
آقای Mike McGlone، تحلیلگر بلومبرگ، نیز نظر مشابهی دارد. او در تعدادی گزارش در بلومبرگ عنوان کرد که بر اساس تحلیل فاندامنتال، بیت‌کوین در بلند‌مدت روندی صعودی در پیش خواهد داشت.

بولینگر بندز یا باندهای بولینگر (Bollinger Band) در تحلیل تکنیکال چیست ؟

بولینگر بندز یا باند بولینگر (به انگلیسی Bollinger Band) یک ابزار تحلیل تکنیکال است که از ترسیم مجموعه خطوط زیر تشکیل می‌شود:

• دو انحراف معیار (standard deviation) (مثبت و منفی)
• یک میانگین متحرک ساده (SMA)

کاربر می‌تواند مقادیر این موارد را به دلخواه تنظیم کند.

معامله گر تکنیکال معروف، جان بولینگر (John Bollinger)، باند بولینگر را ابداع و به نام خود ثبت کرد.

در نمودار زیر، باندهای بولینگر، میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه را به وسیله باندهایی در بالا و پایین به همراه حرکات روزانه قیمت سهام احاطه کرده اند. از آنجا که انحراف معیار برای سنجش نوسانات بازار بکار می رود، هنگامی که بازار دچار نوسان زیاد می شود، باندها پهن تر شده و در بازه هایی که نوسان کمتری دارند باندها تراکم بیشتری دارند.

در واقع، این ابزار کوچک به ما می گوید که آیا بازار آرام است یا اینکه آیا بازار نوسانی است؟ هنگامی که بازار آرام است، باند ها به یکدیگر نزدیک شده و زمانی که بازار پر نوسان است، باندها از هم دور می شوند. توجه داشته باشید که در نمودار زیر، زمانی که قیمت آرام باشد، باند ها به هم نزدیک می شوند.

وقتی قیمت به سمت بالا حرکت می کند، باندها از هم جدا می شوند(پراکنده می شوند). این همه آن چیزی است که وجود دارد. بله، ما می توانیم ادامه دهیم و با رفتن به تاریخ Band Bollinger، نحوه محاسبه، فرمول های ریاضی پشت آن و غیره حوصله تان را سر ببریم، اما صادقانه بگویم، شما نیازی به دانستن هیچکدام از این اطلاعات را ندارید.

ما فکر می کنیم مهم ترین اصل این است که ما به شما برخی از راه هایی را بیاموزیم که می توانید باند های بولینگر را به معاملات خود اعمال کنید.

بازگشت به بولینگر

یکی از چیزهایی که باید درباره باندهای بولینگر بدانید، این است که قیمت تمایل دارد به وسط باندها بازگردد. این کل ایده پشت Bollinger Bounce است. با نگاه کردن به جدول زیر، می توانید به ما بگویید که قیمت بعدی ممکن به چه سمتی برود؟

اگر شما گفتیدبه سمت پایین ، جوابتان درست است! همانطور که می بینید، قیمت به سمت وسط منطقه گروه ها بر می گردد.

چیزی که شما فقط دیدید کارکرد Bollinger Bounce بود. به همین دلیل است که این پرش ها رخ می دهد. دلیل این بازگشت ها این است که باند های Bollinger مانند سطح حمایت و مقاومت عمل می کنند. هر چه مدت زمانی که در آن قرار دارید طولانی تر می شود، این باند ها قوی تر می شوند.

بسیاری از معامله گران سیستم هایی را توسعه می دهند که در این بازگشت ها رشد می کنند و این استراتژی بهترین استفاده را در زمانی که بازار نوسانی است و هیچ روند مشخصی وجود ندارد، دارند. حالا بگذارید نگاهی به یک راه برای استفاده از Bollinger Bands زمانی که بازار دارای روند است بیاندازیم.

نکات کلیدی:

• باندهای بولینگر از سه خط تشکیل شده‌اند: یک میانگین متحرک ساده یا میدلاین (باند وسط)، یک باند بالا، و یک باند پایین.
• باندهای بالا و پایین معمولا دو انحراف معیار مثبت و منفی از یک میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه هستند اما می توان آنها را تغییر داد.

نحوه محاسبه بولینگر بندز

اولین قدم در محاسبه باندهای بولینگر، محاسبه میانگین متحرک ساده ورقه بهادار مورد بحث (اغلب با استفاده از میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه) است.

یک میانگین متحرک فرمول های ابر ایچیموکو ۲۰ روزه می‌تواند میانگین قیمت های بسته شدن برای ۲۰ روز اول را به عنوان اولین نقاط داده محاسبه کند.

نقطه داده بعدی باعث حذف قیمت قبلی می شود و قیمت روز ۲۱ را اضافه کرده و میانگین گیری می کند و الی آخر.
در مرحله بعد، انحراف معیار قیمت ورقه بهادار محاسبه می شود. انحراف معیار محاسبه ریاضی واریانس میانگین است و در علم آمار، اقتصاد، حسابداری و امور مالی کاربرد ویژه ای دارد.

برای مجموعه داده ای فرضی، انحراف معیار محاسبه می کند که چگونه اعداد توزیع شده از یک مقدار میانگین هستند. انحراف معیار را می توانید با استفاده از ریشه توان دوم واریانس که خود میانگین تفاوت‌های مجذور میانگین است محاسبه کنید. سپس، آن مقدار انحراف معیار را ضرب در دو کنید و مقدار حاصل را از هر نقطه در طول میانگین متحرک ساده هم تفریق و هم جمع کنید. مقادیر به دست آمده باندهای بالایی و پایینی را به وجود می آورند.

فرمول بولینگر بندز :

که در آن:
باند بالایی بولینگر : BOLU
باند پایینی بولینگر : BOLD
میانگین متحرک : MA
۳ ÷ (قیمت بسته شدن + قیمت پایین + قیمت بالا) : قیمت معمول (به انگلیسی Typical Price)
تعداد روزها در دوره هموارسازی (smoothing period) (معمولا ۲۰) : n
تعداد انحراف معیار (معمولا ۲) : m
انحراف معیار در طول n دوره گذشته از قیمت معمول : σ[TP, n]

فشار (squeeze)

فشار، مفهوم اصلی باندهای بولینگر است.

فشار به نزدیک شدن این باندها به یکدیگر و منقبض شدن میانگین متحرک گفته می شود. فشار، حاکی از دوره ای از معاملات با نوسان کم است که معامله گران آن را نشانه ای بالقوه از آینده ای با نوسان بالا می دانند که فرصت هایی برای معاملات فراهم می کند.

از دیگر سو، هر چه باندها از هم دورتر شوند، احتمالا از شدت نوسانات کم شده و احتمال خروج معامله گر از معامله بیشتر می شود. با فرمول های ابر ایچیموکو این حال، این شرایط سیگنال های معاملاتی نیستند. این باندها مشخص نمی کنند که زمان این تغییرات چه وقت فرا می رسد و قیمت ممکن است به چه سمتی حرکت کند.

با نگاهی به نمودار بالا می توانید ببینید که باندها به هم فشرده می شوند. قیمت شروع به شکستن باند بالا می کند. بر اساس این اطلاعات، شما فکر می کنید که قیمت کجا خواهد رفت؟ اگر شما گفتید به سمت بالا، دوباره درست جواب دادید!

به این طریق می توان از این شرایط فرمول های ابر ایچیموکو در معاملات استفاده کرد. این استراتژی برای شما طراحی شده است تا هر چه زودتر حرکت های موجود در بازار را بگیرید.

تنظیمات مثل این هر روز رخ نمی دهد، اما شما احتمالا اگر به یک نمودار ۱۵ دقیقه نگاه کنید، آنها را چند بار در هفته می بینید. بسیاری از چیزهای دیگر که می توانید با Bollinger Bands انجام دهید وجود دارد.

اما این دو راهبرد رایجترین کاربردها در رابطه با آن ها هستند. وقت آن است که قبل از حرکت به سمت شاخص بعدی این را در جعبه ابزار معاملاتی خود قرار دهیم.

شکست ها (breakouts)

تقریبا ۹۰ درصد عملکرد قیمت (price action) بین دو باند صورت می پذیرد. هر شکستی بالا یا پایین باندها یک اتفاق مهم تلقی می شود. شکست، یک سیگنال معاملاتی نیست.

اشتباه اکثر افراد این است که می‌پندارند شکست و عبور قیمت از یکی از باندها سیگنالی برای خرید یا فروش است. شکست ها هیچ نشانه ای دال بر مسیر یا اندازه حرکت قیمت در آینده نیستند.

محدودیت های بولینگر بندز

باندهای بولینگر یک سیستم معاملاتی مستقل نیستند.

آنها فقط اندیکاتوری را شکل می دهند که طراحی شده تا به معامله گران اطلاعاتی در مورد نوسانات قیمت ارائه کند. پیشنهاد جان بولینگر استفاده از این ابزار به همراه دو یا سه اندیکاتور غیروابسته است که سیگنال های مستقیم تری از بازار ارائه می کنند.

به عقیده بولینگر، در تحلیل بازار باید از اندیکاتورهای متفاوت براساس انواع مختلف داده استفاده شود. برخی از تکنیک های تکنیکال مورد علاقه او، استفاده از اندیکاتور MACD، اندیکاتور on-balance volume، و شاخص قدرت نسبی (RSI) هستند.

از آنجا که باندهای بولینگر از یک میانگین متحرک ساده محاسبه می شوند، به داده های قدیمی تر قیمت وزنی مشابه داده های جدیدتر می دهند، به این معنا که اطلاعات جدید ممکن است به خاطر داده های قدیمی تر اهمیت خود را از دست بدهند.

علاوه بر این، استفاده از میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه و دو انحراف معیار تا حدی اختیاری است و ممکن است در هر موقعیتی و برای همه نتیجه مطلوب نداشته باشد. معامله گران باید بر این اساس فرضیات فرمول های ابر ایچیموکو خود را در مورد میانگین متحرک ساده و انحراف معیار تطبیق دهند و بر آنها نظارت داشته باشند.

پس بطور خلاصه، باندهای بولینگر طراحی شده اند تا به تریدرها در کشف فرصت های معاملاتی که احتمال موفقیت در آنها بیشتر است کمک کنند.