محاسبات کانالهای کلتنر


معاملات با کانال های کلتنر Keltner

کانال های کلتنر Keltner ، شاخص های تکنیکال معروفی هستند که معامله گران روزانه می توانند برای تشخیص روند فعلی بازار و بدست آوردن سیگنال های معاملاتی کمک بگیرند. این کانال ها از نوسان و میانگین قیمت ها برای ترسیم خطوط میانه، بالا و پایین برای نشان دادن روند حرکت قیمت های بازار استفاده می کنند. تمام این خطوط وابسته به قیمت هستند و شکلی شبیه محاسبات کانالهای کلتنر محاسبات کانالهای کلتنر به کانال را ترسیم می کند.

محاسبه کانال های کلتنر

کانال های کلتنر در دهه 1960 بوسیله چستر کلتنر معرفی شدند اما شاخص آن توسط لیندا بردفورد در دهه 1980 به روز رسانی شد که به عنوان آخرین ورژن این شاخص از آن استفاده می شود. کانال های کلتنر شامل ترکیبی از 2 شاخص هستند: میانگین حرکت نمایی (EMA) و میانگین متوسط ​​واقعی(ATR).

میانگین حرکت در واقع میانگین قیمتی اعداد مشخص در یک بازه زمانی معین شده هستند. در تغییرات نمایی ارزش بیشتری به قیمت های اخیر داده می شود، و هرچه که تغییرات قیمتی مربوط به روند اخیر نباشد، حساسیت کمتری برای آن در نظر گرفته می شود.

دامنه واقعی اندازه گیری میزان نوسانات ، بوسیله روش ارائه شده توسط جی ولس ویلدر انجام گرفت که برای اولین بار در کتابی به نام « دیدگاه جدید در سیستم های معاملاتی تکنیکال» منتشر شد.
میزان واقعی دامنه محاسبات کانالهای کلتنر تغییرات در یک روز معاملاتی به صورت زیر محاسبه می شود:

قیمت بالای فعلی منهای قیمت پایین فعلی، ارزش خالص قیمت فعلی منهای میزان نزدیک به این مقدار یا ارزش خالص قیمت پایین فعلی منهای میزان نزدیک به این مقدار. به این ترتیب با این شیوه محاسبه، متوسط میزان واقعی در طول 14 روز، مقدار متغیری از مقادیر واقعی خواهد شد.

در زیر، به محاسبات کانال های کلتنر دقت کنید:

  • باند بالای= (ضریب افزایش EMA+(ATRx
  • باند پایین= (ضریب افزایش EMA-(ATRx
  • باند وسط=EMA

مدت زمان EMA می تواند بر روی هر چیزی که بخواهید، تنظیم شود. برای مثال، میزان EMA برای یک معامله روزانه از 15 تا 40 در نظر گرفته می شود. ضریب افزایش هم برای ATR معمولاً برابر با 2 در نظر گرفته می شود. به این معنا که باند بالا، به میزان 2 برابر ATR بالاتر از EMA و باند پایین 2 محاسبات کانالهای کلتنر برابر ATR، پایین تر از EMA ترسیم می شوند. این ضریب افزایشی بر اساس دارایی و سرمایه ای که با آن معامله می کنید تغییر می کند اما به طور معمول مقدار آن برابر با 2 در نظر گرفته می شود.

ممکن است براساس اطلاعات دقیقی که از بازار تجارت بدست می آورید، این مقدار را برابر با 1.7 یا 2.3 در نظر بگیرید. هرچه میزان این ضریب بیشتر باشد، کانال شما عریض تر می شود و هرچه این عدد کمتر باشد، این کانال باریکتر می شود.

تنظیم صحیح شاخص

کانال های کلتنر بسیار مفیدند زیرا میزان تغییرات را به خوبی به معامله گر نشان می دهند. زمانی که ارزش یک دارایی بیشتر شود، قیمت آن معمولاً به باند بالا نزدیک می شود و گاهی اوقات هم از آن عبور می کند. معمولاً بهتر است که قیمت در جایی بالاتر از باند پایین قرار بگیرد و یا اغلب بالای باند وسط یا بسیار نزدیک به قسمت زیرین آن باشد.

زمانی که ارزش یک دارایی به سمت پایین متمایل شود، معمولاً تا نزدیکی باند پایین پیش می رود و گاهی اوقات هم از آن عبور خواهد کرد و جایگاه میزان قیمت آن زیر باند بالا و اغلب در قسمت پایین باند وسط و یا با فاصله بسیار نزدیکی و در بالای آن قرار می گیرد. به همین محاسبات کانالهای کلتنر دلیل، شاخص باید همیشه تنظیم باشد تا بتواند میزان تغییرات را به درستی نشان دهد.

به عبارت دیگر، اگر قیمت به طور مداوم افزایش پیدا کند ولی به باند بالا نرسد به این معناست که کانال شما بسیار عریض است ، در این صورت باید میزان ضریب افزایش را کاهش دهید. اگر میزان قیمت، روند افزایشی را داشته باشد ولی اغلب در نزدیکی باند پایین حرکت کند ممکن است کانال شما بسیار تنگ باشد به همین دلیل بهتر است در این شرایط میزان ضریب افزایشی را بیشتر کنید. به یاد داشته باشید که برای بدست آوردن تحلیل درست شاخص از بازار، باید آن را به درستی تنظیم کنید.

استراتژی پولبک

زمانی که شاخص به درستی تنظیم شود، استراتژی نرمال ایجاب می کند که در زمان صعود قیمت ها، هنگامی که قیمت به خط میانی بازگردد، بهتر است خرید را انجام دهید و استاپ لاسی در نیمه راه بین باند وسط و پایینی تعیین کنید و قیمت مورد نظر خود را در نزدیکی باند بالا تعیین کنید.

از طرفی دیگر، اگر به این نتیجه برسید که قیمت با استاپ لاس شما برخورد می کند، می توانید استاپ لاس خود را به سمت باند پایین حرکت دهید. این کار به معامله فضای بیشتری می دهد و باعث کاهش چشمگیر معاملات همراه با ضرر می شود. در زمان نزول قیمت، بهتر است هنگام رسیدن آن به لاین میانی، دست به فروش کوتاهی بزنید. ( فروش کوتاه معمولاً مربوط به فروش دارایی قرض گرفته شده با هدف خرید مجدد آن با قیمتی پایین تر است) .

استاپ لاسی در نیمه راه بین باند متوسط و بالا تعیین کنید و قیمت مورد نظر خود را در نزدیکی باند پایین تعریف کنید و در صورت برخورد قیمت با استاپ لاس شما، می توانید استاپ لاس خود را کمی نزدیکتر به باند بالا در نظر بگیرید.

این استراتژی، باعث می شود که شما از روند حرکتی قیمت ها به نفع خود استفاده کنید ، از آنجا که نقطه استاپ لاس نیمی از طول قیمت هدف گذاری شما را تشکیل می دهد، می توانید معاملاتی را با نسبت 0.5 درصدی زیان / سود انجام دهید. تمام بازگشت ها به باند میانه را به عنوان موقعیتی برای معامله در نظر نگیرید.

در برخی موارد مانند پیش نرفتن تغییرات قیمت به صورت یک روند و یا حرکت قیمت بین باند بالا و پایین به صورت رفت و برگشتی، نمی توان از روش های گفته شده بالا جهت انجام معاملات استفاده کرد. به همین دلیل قبل از استفاده از این روش، الگوی رفتاری بازار و میزان مطابقت آن را با این متد بررسی کنید.

استراتژی بریک اوت

استراتژی بریک اوت کانال کلتنر به منظور استفاده از موقعیتی که در استراتژی پولبک از قلم افتاده باشد، طراحی شده است. از این استراتژی بیشتر در بازارهای باز استفاده می شود. در استراتژی های معمول، اساس کار بر این است که خرید را هنگامی انجام دهید که قیمت در بالای باند بالا شکسته شده باشد یا بعد از 30 دقیقه از بازگشایی بازار، اگر قیمت در زیر باند پایین قرار بگیرد، فروش کوتاهی انجام دهید. در این میان از باند میانی به عنوان راه خروج استفاده می شود.

همانطور که مشاهده می کنید، در این نوع از معاملات، سود خاصی وجود ندارد چرا که اصل براین است که معامله گر به محض دیدن نزدیک شدن معاملات برنده یا بازنده خود به باند میانی باید آنها را متوقف کند.

از آنجا که بازار بلافاصله بعد از بازگشایی بی ثبات است ممکن است یکی پس از دیگری سیگنال هایی را درباره سود و ضرر خود از معاملات دریافت کنید به همین دلیل سعی کنید در این روند براساس سیگنال دوم معامله خود را انجام دهید و تنها از 2 سیگنال در 30 دقیقه اول برای انجام و تصمیم گیری درباره معاملات خود استفاده کنید. اگر در 2 بریک اوت اول در کانال نتوانید حرکت بزرگی انجام دهید، احتمالاً در ادامه هم نمی توانید به نتیجه بزرگی دست پیدا کنید.

این استراتژی بهترین راهکار در برابر دارایی ها و سرمایه ای است که حرکت و تغییراتی سریع را در صبح خواهند داشت ولی اگر با حرکت کند دارایی و سرمایه مورد نظر روبه رو شوید، استفاده از این استراتژی بی فایده است. اگر در این مواقع از این روش برای انجام معاملات استفاده کنید با نتایج بدی مواجه خواهید شد چون قیمت بعد از رسیدن به نقطه بریک اوت روند گذشته را در پیش نمی گیرد و معمولاً برعکس حرکت می کند.

ترکیب استراتژی بریک اوت و پولبک

استراتژی معاملاتی بریک اوت کانال کلتنر برای استفاده در بازار باز و در موقعیتهای همراه با حرکت سریع طراحی شده است و استراتژی پولبک معمولاً برای استفاده در طول یک روز معاملاتی و تنها در زمانهایی که روند حرکتی قیمتها مطابق با گایدلاین ها انجام شود، کاربرد خواهد داشت.

اگر صبح از استراتژی بریک اوت استفاده کرده باشید، آن را با رسیدن قیمت به باند وسط تمام می کنید. در این لحظه، می توانید تصمیم بگیرید که آیا می خواهید از استراتژی پولبک برای انجام معامله ای دیگر استفاده کنید یا خیر. اگر در طول استفاده از استراتژی پولبک؛ صبح شاهد یک جهش بزرگ باشید اما در طول روز تغییرات قیمت بسیار کم شود باید روش خود را عوض کنید و از بریک اوت استفاده کنید.

اگر روند تغییرات قیمت بسیار کند باشد نمی توانید معاملات خوبی را تجربه کنید، اما اگر قیمت در ابتدای روز با نوسان همراه باشد ممکن است در ادامه بعضی از این نوسانات در ادامه دوباره تکرار شوند. برای استفاده از استراتژی بریک اوت باید به دامنه بالایی باند بالا و همچنین ناحیه پایین باند پایین توجه کنید تا سیگنال یک جهش بزرگ را در روند تغییرات قیمتی مشاهده کنید.

تمام قوانین خروج از معاملات در زمان استفاده از استراتژی بریک اوت در طول روز صادق است؛ زمانی که قیمت به باند وسط برسد باید از معاملات خارج شوید. بعد از آن باید تصمیم بگیرید که آیا روند حرکتی قیمت ها به اندازه ای قوی هست که بتوانید برای وارد شدن به معامله از استراتژی پولبک استفاده کنید یا نه.

در حالی که هردو استراتژی امکان ورود و خروج را برایتان فراهم می کنند، این معامله گر است که برای مناسبترین زمان ورود و انجام معاملات بر اساس استراتژی مورد نظر تصمیم گیری کند. برای استفاده از این استراتژی ها نباید به تمامی سیگنال ها توجه کرد. زمانی که شرایط برای استفاده از این استراتژی ها مناسب باشد باید از فرصت استفاده کرد و یک معامله موفق را تجربه کرد.

موارد احتیاطی

اگر با دارایی ها و موارد سرمایه گذاری گوناگون کار می کنید، بهتر است از کانال کلتنر استفاده کنید. ممکن است استفاده از آن برای یک حالت مناسب نباشد درحالیکه در حالتی دیگر، بهترین نوع استراتژی باشد. قبل از انجام معاملات با استفاده از کانال کلتنر و به کار بردن پول واقعی، بهتر است انجام معاملات را در حساب دمو تمرین کنید و درباره استفاده و یا استفاده نکردن از این روش در موارد گوناگون تصمیم گیری کنید.

در صورتی که بتوانید در حساب دمو و با تمرینات زیاد به موفقیت دست پیدا کنید، می توانید معاملات خود را در دنیای واقعی و با استفاده از سرمایه اصلی خود، انجام دهید.
این ترازنامه شامل مالیات، سرمایه گذاری، یا سرویس های سرمایه نمی شود .این اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری، تحمل ریسک یا شرایط مالی هر سرمایه گذار خاص ارائه می‌شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست. سرمایه گذاری همیشه همراه با ریسک و ضررهای احتمالی است.

نحوه استفاده از اندیکاتور کانال کلتنر در معاملات فارکس

نحوه استفاده از اندیکاتور کانال کلتنر در معاملات فارکس - keltner indicator

کانال های کلتنر در فارکس به طور گسترده توسط تحلیلگران تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند و می توانند به عنوان پایه دو استراتژی معاملاتی مجزا مورد استفاده قرار گیرند. اندیکاتور کانال های کلتنر شباهت زیادی با باندهای بولینگر دارند، اگرچه خروجی اندیکاتور بر اساس متغییرهای متفاوتی محاسبه می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اندیکاتور کانال کلتنر، نحوه محاسبه آن، تفاوت آن با باندهای بولینگر و جزئیات دو استراتژی معاملاتی کانال کلتنر، ادامه مطلب را بخوانید.

اندیکاتور کانال کلتنر چیست؟

کانال کلتنر یا Keltner Channel یک اندیکاتور فارکس و ابزار تحلیل تکنیکال است که دو میانگین متحرک از بالا و پایین قیمت ها را در یک دوره معین ترسیم می کند. این اندیکاتور مانند اندیکاتور باندهای بولینگر است که دو میانگین متحرک از اوج و پایین قیمت را در یک دوره معین ترسیم می کند و سپس انحراف معیار استاندارد بالا و پایین آن میانگین متحرک را محاسبه می کند.

اندیکاتور کانال کلتنر - Keltner Channel

معامله گران می توانند از کانال کلتنر برای تعیین جهت روند استفاده کنند. اندیکاتور کانال کلتنر انحراف از یک خط میانگین متحرک مرکزی را با استفاده از اندیکاتور ATR اندازه گیری می کند تا تعیین کند که آیا روندی احتمالا ادامه دارد یا می تواند روند جدیدی شروع شود.

هنگامی که اندیکاتور کانال کلتنر را روی نمودار قرار می دهید، به صورت سه خط ظاهر می شود. هنگامی که قیمت از بالای خط بالایی خارج می شود، این نشان می دهد که یک روند صعودی شروع می شود، در حالی که برعکس، شکست در زیر خط پایین نشان می دهد که یک روند نزولی شروع می شود. معامله گران از این سیگنال ها برای ورود به معاملات بر اساس تکانه و جهت روند استفاده می کنند، به خصوص زمانی که کانال برای مدتی صاف و تقریباً افقی بوده است.

در بیشتر مواقع، در غیاب وجود یک روند، قیمت بین خطوط بالایی و پایینی اندیکاتور در نوسان است و نشان می دهد که آنها می توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت داینامیک یا پویا عمل کنند. در چنین زمان هایی معامله گران میتوانند به دنبال استفاده از اندیکاتور برای معاملات رنج یا محدوده به جای ادامه روند باشند. یعنی زمانی که قیمت به باند پایینی رسید خرید کنید و زمانی که قیمت به باند بالایی رسید بفروشید.

نحوه محاسبه کانال های کلتنر

با وجود اینکه برای استفاده از این اندیکاتور در استراتژی معاملاتی نیازی به دانستن فرمول محاسهب آن ندارید، ولی دانستن نحوه محاسبه آن میتواند درک بهتری از آن به شما بدهد. یک کانال کلتنر با گرفتن میانگین متحرک قیمت های بالا و پایین در یک دوره معین، و سپس جمع و تفریق تعداد معینی از انحرافات استاندارد از میانگین متحرک محاسبه می شود.

اندیکاتور کانال کلتنر با استفاده از میانگین متحرک نمایی به عنوان مبنایی برای میانگین قیمت محاسبه می شوند که معمولاً “خط وسط” نامیده می شود. رایج ترین مورد استفاده، EMA 20 (میانگین متحرک نمایی) است. “خط بالایی” با استفاده از EMA +2 x میانگین دامنه واقعی (ATR) 20 دوره گذشته محاسبه می شود. “خط پایین” با استفاده از EMA + 2 x میانگین دامنه واقعی 20 دوره گذشته محاسبه می شود. این اندیکاتور سه خط روی نمودار را ترسیم می کند.

شایان ذکر است که معامله‌گران می‌توانند این ورودی‌های پیش‌فرض را در مورد EMA و ATR تغییر دهند – لازم نیست از 20 دوره گذشته به عنوان نگاهی به گذشته استفاده کنید.

میانگین متحرک که به عنوان خط وسط نشان داده می شود، ایده ای از روند کلی به شما می دهد. از آنجاییکه خطوط دیگر بر مبنای خط وسط هستند، ایده این است که اگر مومنتوم بازار قیمت را از این محدوده خارج کرد، وقوع یک روند قوی را نشان می دهد. اگر در حال معامله در بازاری مانند بازار فارکس هستید که داده‌های حجمی برای آن در دسترس است، اغلب شاهد یک انفجار حجمی به همراه یک حرکت سریع هستید که به اعتبار آن به عنوان یک “سیگنال شکست” می‌افزاید.

کانال های کلتنر در مقابل باندهای بولینگر

یکی از اولین سوالاتی که ممکن است بپرسید این است که “تفاوت بین کانال های کلتنر و باندهای بولینگر چیست؟” زیرا آنها بسیار شبیه به هم هستند. هر دو دارای یک خط وسط، یک خط بالا و یک خط پایین هستند. با این حال، آنها کاملا متفاوت محاسبه می شوند.

کانال های کلتنر نسبت به تغییرات قیمت حساس تر هستند و بسیاری از تحلیلگران تکنیکال استدلال می کنند که آنها نشانه بهتری از روند واقعی ارائه می دهند. با وجود اینکه باندهای بولینگر بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند، اما کانال های کلتنر می تواند گزینه بهتری برای معامله گرانی باشد که می خواهند از یک اندیکاتور دقیق تر استفاده کنند.

اندیکاتور باندهای بولینگر با استفاده از میانگین متحرک ساده (SMA) با یک خط رسم شده در بالا و پایین که دو انحراف استاندارد از آن قیمت را نشان می دهد، محاسبه می شود. این اندیکاتور زمانی که قیمت ها خارج از باند حرکت می کنند، به شما سیگنالی از شرایط «خرید افراطی» و «فروش افراطی» می دهد،.

با این حال، اندیکاتور کانال کلتنر از یک میانگین متحرک نمایی (EMA) استفاده می کند و خطوط بالایی و پایینی آن را بر اساس ATR ضربدر 2 ترسیم می کند. این یک تغییر جزئی است و هر دو نشانگر تمایل دارند سیگنال‌های یکسانی را همزمان تولید کنند. در حالی که هر دو اندیکاتور معتبر هستند، سیگنال هایی که آنها میدهندکاملاً متفاوت است.

میانگین محدوده واقعی یا ATR اندیکاتوری است که بسیاری از معامله گران روزانه از آن استفاده می کنند، بنابراین شایان ذکر است که توجه به آن تا حدی منطقی است. هنگامی که یک بازار 2 برابر ATR را بشکند، یک پیام کاملاً قوی در مورد جهت یک روند ارسال می کند، بنابراین اگر به دنبال اندیکاتوری برای نشان دادن این نوع چیزها هستید، استفاده از کانال کلتنر بسیار منطقی و جذاب است.

استراتژی های معاملاتی کانال کلتنر

در اینجا سه ​​مورد از محبوب ترین استراتژی های معاملاتی کانال کلتنر آورده شده است:

استراتژی عقب نشینی یا Pullback

استراتژی عقب نشینی یک استراتژی فارکس محبوب کانال کلتنر است که شامل خرید پول بک در یک روند صعودی یا فروش رالی در یک روند نزولی است. ایده این است که بازاری که از کانال خارج می‌شود و سپس به خط میانه بازمی‌گردد، باید معامله‌گرانی را پیدا کند که مایلند وارد عمل شوند و روی ادامه روند شرط‌بندی کنند.

استراتژی های معاملاتی کانال کلتنر

قبل از اینکه به دنبال عقب نشینی باشید، باید قیمت از کانال کلتنر خارج شود. این مانند “خرید در کف” یا “فروش در سقف” است. این می تواند راهی موثر برای ورود به یک حرکت موجود بدون “تعقیب معامله” باشد. اگر با سیگنال های معاملاتی فیبوناچی اصلاحی آشنا هستید، این استراتژی را بهتر درک میکنید.

استراتژی شکست یا Breakout

استراتژی شکست تلاش می کند تا حرکت های جهت دار مهم تری را به دست آورد. ایده این است که در ابتدای حرکت وارد یک معامله شوید و در نتیجه ممکن است احتمال خطر افزایش یابد، اما در صورت تایید حرکت‌های بزرگ‌تری را خواهید گرفت.

قبل از اینکه به دنبال ورودی با این استراتژی باشید، در نظر داشته باشید که کانال کلتنر باید به صورت افقی و صاف باشد. هنگامی که قیمت به بالا یا پایین کانال می‌شکند، به امید حرکت پایدار وارد مسیر شکست می‌شوید. این استراتژی شکست اغلب همراه با اندیکاتورهای دیگری، مانند ADX یا MACD استفاده می شود. این اندیکاتورهای اضافی می توانند به عنوان “فیلتر” برای دریافت سیگنال استفاده شوند.

اگر معامله به خوبی و به سمت سود حرکت کند، تا زمانی که قیمت به سمت دیگر خط میانی کانال کلتنر بازگردد، از معامله خارج نشوید.

نحوه استفاده از اندیکاتور کانال کلتنر در معاملات فارکس - Keltner Channel

این استراتژی اغلب باعث زیانهای کوچک و سپس سود قابل توجهی می شود تا به طور کلی سودآور شود. این می تواند یک استراتژی عالی برای گرفتن حرکت های روند بزرگتر باشد. اما توقع نداشته باشید که همیشه سودآور باشد. بنابراین مدیریت ریسک را فراموش نکنید.

ترکیبی از استراتژی‌های عقب نشینی و شکست

برخی از معامله گران از ترکیب این دو استراتژی برای ورود و خروج از بازارها استفاده می کنند. تهاجمی‌ترین نسخه به موقعیت موجود در عقب‌نشینی‌ها به خط میانی اضافه می‌کند که دوباره پرش می‌کنند. راه دیگری که می توان از این ترکیب استراتژی محاسبات کانالهای کلتنر استفاده کرد، قرار دادن توقف ضرر است. این از خط میانی به عنوان یک توقف ضرر پویا استفاده می کند، و بنابراین دستور توقف ضرر، EMA را که نشان دهنده خط میانی است، دنبال می کند.

ترکیبی از استراتژی‌های عقب نشینی و شکست اندیکاتور کانال کلتنر

سخن پایانی

مانند هر اندیکاتور دیگری، کانال های کلتنر نیز کامل نیستند، اما این اندیکاتور بخوبی نشان می دهد که قیمت چه زمانی در یک روند رو به رشد است. مثل همیشه، هرچه از دوره طولانی‌تر و بازه زمانی بالاتری از آن استفاده کنید، اندیکاتور دقیق‌تر خواهد بود، حداکثر تا حدوداً 6 ماه تا 1 سال در بازار فارکس.

برای همه اندیکاتورهای معاملاتی محدودیت هایی وجود دارد، زیرا همیشه مبارزه ای بین سیگنال صحیح و خطا وجود دارد. اندیکاتور کانال کلتنر باید با سبک معاملاتی شما تنظیم شود. اگر سیگنال‌های کمتر اما دقیق‌تری می‌خواهید، از یک EMA آهسته به عنوان خط میانی استفاده کنید. اگر سیگنال‌های بیشتر اما دقیق‌تر می‌خواهید، از تنظیمات EMA خط وسط سریع‌تر استفاده کنید.

مهم است که در نظر داشته باشید، کانال‌های کلتنر اندیکاتور متاخر یا lagging هستند، به این معنی که آنها بر اساس داده‌های تاریخی تنظیم شده اند و بنابراین می‌توانید در طول تغییرات روند دچار مشکل شوید زیرا سیگنال‌های متعدد می‌توانند به سرعت تولید شوند. این در همه اندیکاتورهای متاخر دیده می شود و منحصر به کانال کلتنر نیست.

راه‌اندازی کانال‌های کلتنر در MT4 یا MT5 کمی دشوارتر از سایر اندیکاتورها است، زیرا اکثر کارگزاران این نشانگر را در از پیش تنظیمات پلتفرم خود قرار نمی‌دهند. با این حال، می توانید آن را به صورت رایگان از چندین سایت اینترنتی دانلود کرده و به پلتفرم متاتریدر خود اضافه کنید. اندیکاتور معمولاً در یک فایل زیپ قرار می گیرد که شما آن را باز کرده و در پوشه “شاخص ها” نصب خود قرار می دهید.

برای یادگیری افزودن یک اندیکاتور به متاتریدر به صورت تصویری میتوانید به این پست مراجعه نمایید. همچنین برای یادگیری دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال بصورت تصویری و فیلم از صفحه آموزش رایگان فارکس در سایت تجارت آفرین استفاده نمایید. همچنین میتوانید با عضو شدن در کانال های آپارات و یوتیوب ما با آخرین ویدیوهای آموزشی تجارت آفرین شامل آموزش فارکس، آموزش تحلیل تکنیکال، آموزش تحلیل فاندامنتال و غیره همراه شوید.

سئوالات متداول

کدام اندیکاتور بهتر است ؟ باندهای بولینگر یا محاسبات کانالهای کلتنر کانال های کلتنر

اندیکاتور بهتر به روشی که یک فرد معامله می کند بستگی دارد. تفاوت اصلی این دو اندیکاتور این است که کانال کلتنر نوسان را با استفاده از قیمت های بالا و پایین یک بازه زمانی خاص نشان می دهد، در حالی که باندهای بولینگر نشان دهنده انحراف استاندارد هستند. کانال کلتنر معمولاً کانالی روان‌تر از باندهای بولینگر به شما می‌دهد.

اندیکاتور کانال کلتنر چیست؟

اندیکاتور کانال کلتنر نوسانات را بر اساس بالا و پایین قیمت یک دارایی یا جفت ارز اندازه گیری می کند. سه خط در نمودار وجود دارد، از جمله “قیمت متوسط” و 2 x میانگین محدوده واقعی، هر دو در بالا و پایین آن سطح. این مقادیر از پیش تعیین شده را می توان تغییر داد.

آیا کانال کلتنر یک اندیکاتور متاخر است؟

اندیکاتور کلتنر یک اندیکاتور متاخر یا Lagging است. یعنی مانند میانگین های متحرک و سایر اندیکاتورهای دنباله روی روند است، زیرا روند جهت کانال را مشخص می کند.

چگونه از کانال های کلتنر با باندهای بولینگر استفاده کنم؟

معمولا وقتی معامله گران از این اندیکاتورها استفاده می کنند، تنظیمات پیش فرض یکی از آنها را تغییر می دهند. ایده پشت استفاده از هر دو با هم این است که اگر باندهای بولینگر و کانال‌های کلتنر هر دو سیگنال‌هایی را در یک جهت بدهند، بر اساس آنچه هر دو به شما می‌گویند، خرید یا فروش می‌کنید. با این حال، شایان ذکر است که یک احتمال قوی وجود دارد که ممکن است به “عدم تصمیم گیری با تجزیه و تحلیل” مبتلا شوید، که زمانی اتفاق می افتد که شما شروع به ترکیب اندیکاتورهای مشابه میکنید ولی تنظیمات خوب آن را پیدا نمیکنید.

تنظیمات پیش فرض کانال کلتنر چیست؟

تنظیمات پیش فرض در اندیکاتور کانال کلتنر شامل خط میانی که میانگین متحرک نمایی 20 دوره ای است، خط کانال بالایی که EMA(20) + ATRx2 است و خط کانال پایینی که EMA(20) – ATRx2 است.

آموزش کار با اندیکاتور کانال کلتنر (Keltner channel)

اندیکاتور کانال کلتنر یکی از شاخص‌های محبوب در میان تحلیلگران تکنیکال است؛ معامله‌گران با استفاده از این شاخص روند فعلی دارایی‌ها را ارزیابی می‌کنند و بر اساس آن سیگنال‌های معاملاتی ارائه می‌دهند. به صورت خلاصه کانال‌های کلتنر با استفاده از نوسانات و قیمت‌های متوسط، خطوط بالا، پایین و میانی نمودار را رسم می‌کنند. هر سه این خطوط همراه با قیمت حرکت می‌کنند و باعث ایجاد شکلی شبیه به کانال بر روی نمودار می‌شوند. در این مطلب قصد داریم تمام نکات مربوط به این اندیکاتور را بررسی کرده و روش کار با کانال کلتنر را به شما آموزش دهیم؛ با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله :

اندیکاتور کانال کلتنر چیست؟

کانال کلتنر یک شاخص فنی است که برای شناسایی نوسانات در حرکات قیمت یک دارایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کانال کلتنر درست مثل سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال مانند باند بولینگر که نوسانات را دنبال می‌کنند؛ از سه خط جداگانه برای ارزیابی نوسان یک دارایی بر اساس حرکات قیمت و سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کند.

سطوح حمایت و مقاومت به سطوح جداگانه‌ای گفته می‌شود که حرکات قیمت یک دارایی را محدود می‌کنند. سطح حمایت به سطحی گفته می‌شود که ممکن است در آن کاهش قیمت یک دارایی متوقف شود و سطح مقاومت هم به سطحی گفته می‌شود که ممکن است در آن افزایش قیمت یک دارایی متوقف شود.

کانال کلتنر برای چه کاری مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

در واقع کانال‌های کلتنر راهنماهای بصری کوتاه و مفیدی در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند که نشان‌دهنده قیمت و نوسانات سهام هستند. معامله‌گران با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند حرکات غیرعادی قیمت دارایی‌هایی را به راحتی تشخیص دهند و به این ترتیب می‌توانند از فرصت‌های خرید یا فروش سهام استفاده کنند. درصورتی‌که حرکات قیمت در خارج از کانال کلتنر رخ دهد، می‌تواند نشان دهنده تغییر روند یا «شکست قیمت» باشد که باعث ایجاد فرصت‌های معاملاتی مختلفی خواهد شد. در بخش‌های بعدی در مورد شکست قیمت بیشتر صحبت خواهیم کرد.

برای آگاهای بیشتر ار تحرکات قیمت مطالعه مقاله الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال پیشنهاد میکنیم.

چطور باید کانال کلتنر را محاسبه کنیم؟

برای محاسبه کانال کلتنر کافی است مراحل زیر را دنبال کنید:

  • انتخاب طول میانگین متحرک نمایی
  • انتخاب دوره‌های زمانی شاخص میانگین محدوده واقعی یا (ATR)
  • انتخاب ضریب ATR

بعد از انجام این سه مرحله، می‌توانید با استفاده از فرمول‌های زیر کانال کلتنر را رسم کنید:

  • خط وسط: میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روزه
  • خط کانال بالایی: میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه + (۲ x ATR(10))
  • خط کانال پایینی: میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه – (۲ x ATR(10))

در تصویر زیر می‌توانید مشاهده کنید که چطور تنظیمات مربوط به شاخص کانال کلتنر در سایتی مانند freestockcharts.com انجام می‌شود؛ همچنین می‌توانید در پس‌زمینه تصویر نحوه شکل‌گیری کانال کلتنر را مشاهده کنید.

نحوه شکل‌گیری کانال کلتنر

چطور یک کانال کلتنر را تفسیر کنیم؟

بعد از رسم اندیکاتور کانال کلتنر، نوبت به بررسی آن می‌رسد. شاید شما هم شنیده باشید که کانال کلتنر مشابه شاخص باند بولینگر است؛ اما این دو اندیکاتور تفاوت‌هایی هم دارند که در بخش‌های بعدی به آن می‌پردازیم. باید به این نکته دقت داشته باشید که بعد از رسم کانال کلتنر بیشتر حرکات قیمت در داخل کانال می‌افتند؛ پس زمانی که قیمت به نوار بالایی یا پایینی کانال می‌رسد، اهمیت خیلی زیادی دارد:

  • اگر قیمت به نوار بالایی برسد؛ نشان دهند قدرت روند یا رسیدن به سطح حمایت است؛ یعنی اگر روند صعودی باشد، رسیدن قیمت به نوار بالایی نشان‌ دهنده این است که روند صعودی ادامه خواهد داشت و اگر روند نزولی بود، این موضوع نشان‌ دهنده پایان روند نزولی خواهد بود.
  • اگر قیمت به نوار پایینی برسد؛ نشان دهنده ضعف روند یا رسیدن به سطح مقاومت است؛ پس اگر روند نزولی باشد و قیمت به نوار پایینی برسد، به این معنی است که احتمالا روند نزولی ادامه خواهد داشد. اگر در روند صعودی قیمت به نوار پایینی رسید، به این معنی است که احتمالا روند صعودی پایان یافته است.

کانال کلتنر

یک خط میانی هم در کانال کلتنر وجود دارد که میانگین محرک ما محسوب می‌شود. از این خط می‌توانیم برای ارزیابی قدرت حرکات قیمت هم استفاده کنیم. در زیر روش این کار را توضیح داده‌ایم:

  • درصورتی‌که در طول یک روند نزولی قیمت در پولبک‌ها از خط میانی عبور نکند، به این معنی است که معامله‌گران علاقه‌ای به خرید ندارند و همین موضوع روند نزولی را تائید می‌کند.
  • اگر در یک روند صعودی قیمت در پولبک‌ها از خط میانی عبور نکند، به این معنی است که معامله‌گران علاقه‌ای به فروش ندارند و این نشانه‌ای است که روند صعودی را تائید می‌کند.

کانال کلتنر چه تفاوتی با اندیکاتور باند بولینگر دارد؟

همانطور که در بخش‌های قبل اشاره کردیم، اندیکاتور کانال کلتنر و باند بولینگر شباهت زیادی به هم دارند؛ اما می‌خواهیم بدانیم زمانی که این دو شاخص فنی را در مقام مقایسه قرار دهیم، کدام شاخص مفیدتر خواهد بود؟

باندهای بولینگر اندیکاتورهای نوسان یا روند هستند که توسط میانگین متحرک یا انحراف معیار شکل می‌گیرند. تفاوت‌های خیلی کمی بین باند بولینگر و کانال کلتنر وجود دارد که در زیر می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید:

  • کانال کلتنر برخلاف باند بولینگر از انحراف معیار استفاده نمی‌کند و در عوض میانگین محدوده واقعی (ATR) را به کار می‌برد؛ به همین دلیل هم کانال‌های کلتنر نسبت به باند بولینگر معمولا صاف‌تر هستند. (میانگین محدوده واقعی یا ATR برای مشخص کردن نوسان در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.) درواقع EMA برای تعیین جهت و ATR برای تنظیم پهنا به کار می‎رود.
  • تفاوت دیگر این است که باندهای بولینگر از میانگین متحرک ساده (SMA) و کانال کلتنر از میانگین متحرک نمایی استفاده می‌کند. میانگین متحرک نمایی نسبت به SMA حساسیت بیشتری دارد.

در تصویر زیر می‌توانید تفاوت این دو اندیکاتور را به وضوح مشاهده کنید. باندهای بولینگر با رنگ سیاه و کانال کلتنر با رنگ آبی نشان داده شده است.

تفاوت کانال کلتنر با اندیکاتور باند بولینگر

حال سوالی که پیش می‌آید این است که کدام اندیکاتور برای معاملات بهتر است؟ در پاسخ باید بگوییم که هر دو اندیکاتور باند بولینگر و کانال کلتنر مفید هستند؛ ولی برای تولید سیگنال‌های معاملاتی متفاوتی به کار می‌روند. سیگنال‌های هر دو اندیکاتور زمانی ایجاد می‌شوند که حرکات قیمت در بالا یا پایین نوارهای کانال شکسته شود؛ با این حال در کانال کلتنر زمانی که حرکت قیمت در بالا یا زیر خطوط بالایی و پایینی می‌شکند، به جای بازگشت به خط میانی یا خط مخالف، آن حرکت تداوم پیدا می‌کند.

مقاله آموزش اندیکاتور ATR را از دست ندهید.

استراتژی‌های استفاده از کانال کلتنر

در گذشته کانال‌های کلتنر به عنوان اندیکاتور‌های تشخیص روند به کار می‌رفتند؛ ولی امروزه از این شاخص برای مشخص کردن سطوح خرید و فروش بیش از حد استفاده می‌شود. برای اینکه بتوانید از اندیکاتور کانال کلتنر استفاده کنید به یک استراتژی نیاز پیدا خواهید کرد. در ادامه چند مورد از استراتژی‌های کانال کلتنر را معرفی خواهیم کرد.

استراتژی شکست قیمت

استراتژی شکست قیمت زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که قیمت خارج از کانال کلتنر شکسته شده باشد. شکست زمانی رخ می‌دهد که روند قبلی تمام شود و یک روند جدید در نمودار آغاز شود. دیگر می‌دانید که در زمان استفاده از این اندیکاتور باید به حرکات قیمت توجه ویژه‌ای داشته باشید؛ بنابراین هر زمان که حرکات قیمت بالاتر یا پایین‌تر از کانال‌ها بروند، نشان‌دهنده بروز یک اتفاق مهم است. در بخش تفسیر کانال کلتنر با معنای روندهای قوی و ضعیف آشنا شدید؛ در ادامه قصد داریم سیگنال‌های خرید و فروش ناشی از به کار بردن استراتژی شکست قیمت را بررسی کنیم.

سیگنال خرید

  • زمانی که قیمت بالای کانال بالایی شکسته و بسته می‌شود، باید معامله کنید.
  • خط میانی به عنوان نقطه خروج در نظر گرفته می‌شود.
  • هیچ حد سودی برای این معامله وجود ندارد.
  • فرقی ندارد که این معامله سود داشته باشد یا زیان؛ در هر صورت زمانی که قیمت به خط میانی برسد باید از معامله خارج شوید.

سیگنال خرید کانال کلتنر

سیگنال فروش

  • زمانی که قیمت شکسته و زیر کانال بالایی بسته می‌شود؛ باید معامله کنید.
  • در این مورد هم خط میانی به عنوان نشانه خروج از معاملات در نظر گرفته می‌شود و هیچ حد سودی برای این معاملات وجود ندارد.
  • زمانی که قیمت به حد میانی رسید باید از معاملات خارج شوید.

سیگنال فروش کانال کلتنر

استراتژی پولبک

استراتژی پولبک زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که قیمت در یک روند قوی باشد؛ ولی به جای اینکه زمانی که روند صعودی است وارد بازار شوید؛ باید منتظر نزول موقت قیمت‌ها بمانید. سیگنال خرید و فروش در این استراتژی اندیکاتور کانال کلتنر را می‌توانید در ادامه مشاهده کنید.

سیگنال خرید

  • مطمئن شوید که قیمت در یک روند صعودی قوی باقی می‌ماند.
  • منتظر بمانید قیمت تا خط میانی پولبک کند و سپس وارد معامله شوید.
  • در این استراتژی باید یک حد ضرر بین خط میانی و کانال پایانی تعیین کنید.
  • یک حد سود هم نزدیک به کانال بالایی ایجاد کنید.

سیگنال فروش

  • در این مرحله باید مطمئن شوید که قیمت وارد یک روند نزولی قوی شده است.
  • زمانی که قیمت تا خط میانی بالا رفت، معامله کنید.
  • یک حد ضرر بین خط میانی و کانال بالایی تعیین کنید.
  • یک حد سود روی کانال پایینی یا نزدیک به آن تعیین کنید.

قبل از استفاده از این استراتژی باید با به‌کارگیری استراتژی‌ها و اندیکاتورهای مختلف دیگر روند صعودی یا نزولی قیمت را مشخص کنید. اگر قیمت بین کانال‌های بالایی و پایینی در نوسان بود نباید از استراتژی پولبک استفاده کنید؛ زیرا زمانی که یک روند مشخص قابل تشخیص نباشد، این استراتژی بیشتر از سود برای شما ضرر خواهد داشت.

نکاتی برای استفاده از اندیکاتور کانال کلتنر

معامله‌گران باید بدانند که هیچ اندیکاتور بی‌نقصی وجود ندارد و در زمان تصمیم‌گیری برای معاملات، نمی‌توانید فقط به نتایج یک شاخص اعتماد کنید؛ به همین دلیل هم بهتر است به صورت همزمان از ابزارهای تحلیل تکنیکال مختلفی برای بررسی بازار استفاده کنید. در ادامه نکاتی را آورده‌ایم که در زمان استفاده از اندیکاتور کانال کلتنر باید به آن‌ها توجه داشته باشید:

  • برای اینکه در دام سیگنال‌های معاملاتی اشتباه گرفتار نشوید؛ بهتر است از یک اندیکاتور جایگزین یا شاخصی برای تائید نتایج حاصل از کانال کلتنر استفاده کنید.
  • یکی از اندیکاتورها باید به عنوان شاخص اصلی مورد استفاده قرار بگیرد و اندیکاتور دوم باید بعد از شاخص اول و برای تائید آن به کار برود.
  • فرقی ندارد از چه نوع محاسبات یا استراتژی استفاده می‌کنید؛ قبل از اینکه تصمیمی برای معامله بگیرید، باید نتایج یکسانی از هر دو اندیکاتور خود دریافت کنید.
  • نباید از کانال کلتنر همراه با اندیکاتورهای شکست نوسان دیگر استفاده کنید؛ البته این موضوع در مورد باند بولینگر صدق نمی‌کند و امکان استفاده هر دو شاخص به صورت همزمان وجود دارد.
  • اگر هنوز در انجام معاملات با استفاده از کانال کلتنر حرفه‌ای نیستید، بهتر است ریسک نکنید و به جای به خطر انداختن سرمایه خود در بازارهای واقعی، ابتدا تنظیمات کانال کلتنر را در یک حساب معاملاتی آزمایشی امتحان کنید. درنهایت فقط زمانی به سراغ بازارهای واقعی بروید که محاسباتتان در حساب آزمایشی به صورت مداوم موفقیت آمیز شود.
  • به این نکته توجه داشته باشید که باید برای دارایی‌های مختلف تنظیمات کانال کلتنر را تغییر بدهید. تنظیماتی که برای یک دارایی به کار می‌برید، لزوما برای یک داریی دیگر مناسب نخواهد بود.

محدودیت‌های استفاده از کانال کلتنر

معامله‌گران زمانی می‌توانند از مزایای کانال کلتنر بهره‌مند شوند که از تنظیمات درستی استفاده کنند. برای این منظور معامله‌گر باید ابتدا هدف خود را برای استفاده از این اندیکاتور معین کند و سپس کانال کلتنر را به گونه‌ای تنظیم نماید که بتواند به هدف موردنظر خود برسد؛ برای مثال برخی از مزایای کانال کلتنر زمانی که نوارها خیلی نزدیک یا خیلی دور باشند، کارایی نخواهند داشت.

درست است که اندیکاتور کانال کلتنر می‌تواند به تشخیص جهت روند و حتی برخی از سیگنال‌های معاملاتی کمک کند؛ ولی بهترین روش استفاده از این اندیکاتور ترکیب کردن آن با ابزارهای تحلیل حرکات قیمت و سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال است.

مورد دیگر این است که احتمال دارد نوارها به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت عمل نکنند و به نظر می‌رسد که در کل توانایی پیش‌بینی کمی داشته باشند. این مسئله ممکن است به تنظیماتی که انتخاب می‌شود بستگی داشته باشد؛ ولی هیچ مدرکی وجود ندارد که ثابت کند برای مثال برخورد قیمت با یکی از نوارها موجب ایجاد فرصت‌های معاملاتی می‌شود.

جمع‌بندی

با توجه به مواردی که ذکر شد متوجه شدید که کانال کلتنر یک ابزار مفید است که معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای می‌توانند از مزایای آن استفاده کنند. معامله‌گران می‌توانند از این شاخص برای سنجش قدرت بازار و پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی بالقوه بهره ببرند. با وجود تمام مواردی که ذکر شد بهتر است بدانید که هیچ اندیکاتوری کامل نیست و قبل از گرفتن هر گونه تصمیم معاملاتی بهتر است که از ابزارهای تجزیه و تحلیل قیمت استفاده کنید.

آموزش کامل اندیکاتور کانال کلتنر

آموزش کامل اندیکاتور کانال کلتنر

اندیکاتور کانال کلتنر که با حرف اختصاری KC نیز شناخته میشود، یک شاخص و اندیکاتور روندی میباشد که معامله گران میتوانند توسط آن تشخیص روند و تغییر جهت روند را پیش بینی کنند.

این اندیکاتور شبیه به اندیکاتور باند های بولینگر نیز میباشد و دارای یک خط بالایی و یک خط پایینی نیز میباشد که این خطوط در دو طرف نمودار قیمت رسم میشوند تا یک کانال قیمتی را ایجاد کنند.

اندیکاتور کانال کلتنر توسط فردی به همین نام یعنی چستر دبلیو کلتنر ابداع شده است، این اندیکاتور یک نوع اندیکاتور دارای کانال میباشد، که بازه نوسان یک نمودار قیمتی در محاسبات کانالهای کلتنر آن محدوده را نمایش میدهد.

این اندیکاتور توسط سه خط تشکیل شده که قدرت تشخیص نوسانات قیمت نمودار را بر اساس رفتار قیمت و سطوح حمایت و مقاومت مورد بررسی قرار میدهد.

خط میانی این اندیکاتور، میانگین متحرک نمایی EMA قیمت است، و دو خط دیگر یکی در بالا و دیگری در پایین این خط قرار میگیرند، نوار بالایی به طور معمول دو برابر ATR بالاتر و نوار پایینی دو برابر ATR پایین تر از EMA رسم میشود.

این اندیکاتور برخلاف اندیکاتور باند های بولینگر که از انحراف معیار جهت تنظیم فاصله کانال استفاده میکند، این اندیکاتور از میانگین محدوده واقعی یا همان ATR جهت تنظیم محدوده کانال استفاده میکند.

پیشنهاد مطالعه : بازار فارکس

نمودار اندیکاتور کانال کلتنر

نحوه محاسبه و تنظیمات کانال کلتنر

همانطور که پیش تر گفته شد، اندیکاتور کانال کلتنر اولین بار توسط چستر دبلیو کلتنر در دهه 1960 میلادی به وجود آمد و بعد از 20 سال یعنی در دهه 1980 توسط لیندا بردفورد توسعه یافت، و نسخه ‌ای که امروزه در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار میگیرد، همان نسخه ای میباشد که توسط لیندا برد فورد توسعه یافته است.

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور RSI

تعداد دوره هایی که برای EMA باید تعیین کرد به استراتژی و نحوه معامله در بازار برمیگردد که این عدد را میتوان بین 15 تا 40 متغیر باشد.

بهتر است برای نوار بالایی نمودار به اندازه دو برابر ATR بالاتر از EMAاستفاده شود.

برای نوار پایینی هم به همان اندازه دوبرابر ATR پایین تر از EMA استفاده شود.

این ضریب میتواند با توجه با نمودار متفاوت باشد، برای مثال اعداد 1.7 و 2.3 نیز میتواند در معاملات استفاده شود، اما بهتر است از همان مقدار معمول آن یعنی همان عدد 2 استفاده کرد.

اما به صورت کلی هرچه این ضریب بیشتر شود، کانال بزرگتر و هرچه ضریب کوچکتر شود، کانال باریک‌ترمیشود.

پیشنهاد مطالعه: بروکر

نحوه استفاده از کانال کلتنر

اندیکاتور کانال کلتنر یک نوع کانال داینامیکی است که می توان آن را به گونه های مختلف تفسیر کرد،

هنگامی که نوار بالایی و پایینی کانال کلتنر بصورت صعودی است و قیمت دائما نزدیک به نوار بالایی کانال معامله می شود، معامله گران این وضعیت را به عنوان شرایط صعودی بازار تفسیر می کنند. همچنین هنگامی که کانال بصورت نزولی است و قیمت دائما در نزدیکی خط پایین کانال معامله می شود شرایط بازار را نزولی در نظر می گیریم.

حال اگر کانال کلتنر در حالت افقی قرار داشته باشد و قیمت بین دو نوار بالا و پایین در حال نوسان باشد، معامله گران این حالت را به عنوان بازار خنثی تفسیر می کنند، و سعی در این دارند که در سقف کانال فروشنده و در کف آن خریدار باشند.

از محاسبات کانالهای کلتنر این اندیکاتور میتوان به عنوان سطوح مقاومت و حمایت در بازار استفاده کرد، به این صورت که هنگامی که قیمت دائما بین نوار بالایی و پایینی نوسان داشته باشد، می‌ توان از نوارهای بالایی و پایینی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد.

در بسیاری اوقات می توان با یک نگاه به کانال کلتنر و زاویه روندی آن، روند بازار را تشخیص داد که آیا بازار صعودی، نزولی یا در حالت خنثی می باشد.

سیگنال دیگری که میتوان توسط کانال کلتنر دریافت کرد، تغییر مومنتوم و قدرت یک روند میباشد، به این صورت که اگر قیمت به طور مداوم به نوار بالایی برخورد کند، اما بعد از آن به سمت نوار پایینی برود، می‌ توان هشداری برای تغییر روند دریافت کرد و همچنین این سیگنال را دریافت کرد که روند صعودی در حال از دست دادن مومنتوم خود است.

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور ADX

نحوه استفاده از کانال کلتنر

جمع بندی و نتیجه گیری

اندیکاتور کانال کلتنر (Keltner channel)، یک اندیکاتور روندی است که، توسط فردی به همین نام یعنی چستر. دبلیو. کلتنر، نام گذاری شده است و به منظور شناسایی روند های موجود در بازار از آن استفاده میشود، این روند ها میتواند صعودی، نزولی یا خنثی باشد که شناسایی آن ها میتواند به معامله گر جهت معامله کمک کند.

کانال های کلتنر از یک میانگین متحرک نمایی EMA استفاده می محاسبات کانالهای کلتنر کنند که نوار بالایی به طور معمول دو برابر ATR بالاتر و نوار پایینی دو برابر ATR پایین تر از EMA رسم میشود.

درست است که اندیکاتور کانال کلتنر به خوبی می‌تواند جهت یک روند را مشخص کرده و حتی سیگنال ‌هایی برای معامله نیز به شما بدهد، اما باید توجه کرد که همانند تمامی روش‌ های تجزیه و تحلیل تکنیکالی، اندیکاتور کانال کلتنر نیز باید به همراه دیگر اندیکاتور های تکنیکالی مورد استفاده قرار گیرد.

کانال کلتنر Keltner Channel/نحوه محاسبه و ترسیم کانال کلتنر

کانال کلتنر یک ابزار مشهور در حوزه کانال‌های تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود که در سال ۱۹۶۰ توسط یک تحلیل‌گر آمریکایی به نام «چستر کلتنر» توسعه داده شد و بعد از آن به این نام خوانده شده است. این ابزار در کتاب مشهور کلتنر به نام «چگونه از کامودیتی‌ها پول در بیاوریم» تشریح شد. این نام البته از طرف اطرافیان وی به این ابزار داده شد اما خودش آن را «قانون میانگین متحرک ۱۰ روزه» نام‌گذاری کرده بود.

نحوه محاسبه و ترسیم کانال کلتنر

کانال کلتنر مشتکل از سه جزء است: ۱٫ خط بالایی، ۲٫ خط پایینی و ۳٫ خط وسط یا میانگین متحرک ساده ۱۰ روزه

البته در برخی از محاسبات به جای میانگین متحرک ساده از میانگین متحرک نمایی استفاده می‌شود که البته این امر بستگی به استراتژی خود معامله‌گر دارد که از کدام یک از موموینگ اَوریج‌ها استفاده کند. با محاسبه مووینگ اوریج ۱۰ روزه خط وسط کانال کلتنر ترسیم می‌شود.

برای ترسیم خطوط بالایی و پایینی به صورت ساده ابتدا ATR را محاسبه می‌کنیم و سپس آن را در ضریب ثابت ۲ ضرب می‌کنیم. اگر عدد به دست آمده را با میانگین متحرک ساده ۱۰ روزه یعنی همان خط وسط جمع کنیم خط بالایی کانال کلتنر ترسیم می‌شود و اگر آن را از میانگین متحرک محاسبات کانالهای کلتنر ساده ۱۰ روزه کم کنیم خط پایینی کانال ترسیم می‌شود.

نحوه محاسبه ATR نیز در نوشته‌های دیگر توضیح داده شده است.

نحوه استفاده از کانال کلتنر

استفاده از این کانال بسیار شبیه باندهای بولینگر است اگرچه از داده‌های مختلفی برای ترسیم آنها استفاده شده است. شکست خطوط بالایی و پایینی توسط قیمت نشان‌دهنده یک اتفاق مهم برای سهم یا هر ورقه بهادار است و معامله‌گران باید به این شکست توجه ویژه داشته باشند.

گاهی اوقات خطوط بالایی و پایینی به سمت هم حرکت می‌کنند و به نوعی یک دوره فشردگی قیمت ایجاد می‌کنند و خط میانگین متحرک وسط کانال را احاطه می‌کنند. این وضعیت نشان‌دهنده نوسان بسیار کم بازار است و پتانسیل حرکت و یا نوسان‌های بزرگ در آینده را دارد. اما نکته‌ای که در اینجا اهمیت دارد این است که این وضعیت سیگنال محسوب نمی‌شود و نمی‌توان جهت حرکت را تعیین کرد.

شکست دو کانال بالا و پایین نیز اگرچه می‌تواند رخداد مهمی باشد اما باز هم سیگنالی ارائه نمی‌کند و این کانال تنها اطلاعاتی درباره تغییرات قیمت را به معامله‌گر مخابره می‌کند. اگرچه برخی از معامله‌گران شکست خط بالایی را نشانه ورود به بازار تلقی کرده و شکست خط پایینی را نشان خروج از بازار قلمداد می‌کنند. آنها در واقع شکست این خطوط را نشانه‌ای از شکل‌گیری روند جدید می‌دانند. نمی‌توان با قطعیت این فرضیه را رد کرد اما آنچه که مهم این است که باید نسبت به سیگنال معاملاتی کانال کلتنر احتیاط به خرج داد و قطعا مانند مورد باندهای بولینگر از اندیکاتورهای دیگری با داده‌های متفاوتی نیز برای مشخص کردن جهت روند استفاده کرد.

نکته مهم درباره کانال کلتنر این است که اگر کانال‌ها با فاصله زیاد یا کم ترسیم شوند ممکن است کارایی این اندیکاتور از بین برود. به همین دلیل مهم است که در تنظیمات این کانال دقت شود و معامله‌گران با توجه به اهداف مد نظر خود این کانال‌ها را ترسیم کنند.

همچنین این کانال‌ نمی‌تواند نقش حمایت و مقاومت را داشته باشد و چیز زیادی برای گفتن درباره آینده به معامله‌گر ندارد. اگرچه کانال کلتنر می‌تواند در شناسایی روند و حتی فراهم کردن سیگنال معاملاتی کمک‌کننده باشد اما این کانال با در ترکیب با تحلیل پرایس اکشن، فاندامنتال و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای بلندمدت کارکرد بهتری دارد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.