مکدی و شناسایی روندهای آن

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence/ Divergence یا به عبارت دیگر «همگرایی و واگرایی میانگین های متحرک» است. اندیکاتور MACD نوع خاصی از اندیکاتور است که تفاوت قیمت میان حاشیه ی اطمینان قیمت های مورد نظر را بررسی می کند و ارتباط میان این قیمت ها را با یک دیگر نشان می دهد. در این مقاله فلسفه طراحی این اندیکاتور در سیستم های معاملاتی را بررسی خواهیم کرد، و بصورت کامل آموزش خواهیم داد.

اندیکاتور MACD (Moving Average Convergence Divergence)

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (به انگلیسی Moving Average Convergence Divergence) که به اختصار MACD (در فارسی مکدی) خوانده می‌شود یک اندیکاتور مومنتوم تعقیب‌گر روند (trend-following momentum indicator) است.

اندیکاتور MACD رابطه بین دو میانگین متحرک (moving average) را در نمودار قیمت اوراق بهادار نشان می‌دهد.

اندیکاتور مکدی، کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال دارد.

MACD از تفریق میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای به دست می‌آید.

نتیجه این محاسبه خط MACD است.

سپس، یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از MACD، که خط سیگنال (signal line) مکدی و شناسایی روندهای آن نامیده می‌شود، روی خط MACD کشیده می‌شود که می‌تواند صادرکننده سیگنال‌های خرید و فروش باشد.

معامله‌گران معمولا اوراق بهادار را هنگامی خریداری می‌کنند که MACD از خط سیگنال خود عبور کرده و بالاتر رفته باشد و اوراق بهادار را هنگامی می‌فروشند (یا Short می‌کنند) که MACD از خط سیگنال عبور کرده و پایین‌تر رفته باشد.

اندیکاتورهای MACD را می‌توان به طرق مختلف تفسیر کرد اما رایج‌ترین روش شامل تقاطع‌ها، واگرایی‌ها، و افزایش/کاهش‌های سریع قیمت‌ است.

مطالب مرتبط (برای ترید بهتر) :

فرمول اندیکاتور MACD

مکدی به این روش محاسبه می‌شود:

میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای – میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای = MACD

MACD توسط تفریق میانگین متحرک نمایی بلند مدت (26 دوره‌ای) از میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت (12 دوره‌ای) به دست می‌آید.

منظور ما از 12 یا 26 دوره‌ای، 12 روز یا 26 روز، 12 یا 26 هفته یا مثلا 12 یا 26 ساعتی است.

تنظیمات بازه‌های زمانی، روی نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال قابل تغییر هستند.

میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی از میانگین متحرک (MA) است که وزن و اهمیت بیشتری به برخی نقاط داده اخیر می‌دهد.

میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرکی که وزنی نمایی دارد نیز شناخته می‌شود. یک میانگین متحرک که وزنی نمایی دارد به تغییرات اخیر قیمت واکنش بیشتری نشان می‌دهد. ولی یک میانگین متحرک ساده (SMA) وزنی یکسان به تمام مشاهدات در طول یک بازه زمانی مشخص می‌دهد.

نکات کلیدی:

• MACD با تفریق میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای محاسبه می‌شود.
• هنگامی که MACD از خط سیگنال خود عبور کرده و بالاتر می‌رود یا پایین‌تر می آید، در واقع سیگنال‌های تکنیکال تولید می‌کند.
• سرعت تقاطع‌ها (قطع کردن نیز به عنوان سیگنالی از اینکه بازار در موقعیت بیش خرید (overbought) یا بیش فروش (oversold) قرار گرفته است در نظر گرفته می‌شود.
• MACD کمک می‌کند تا معامله‌گران بتوانند تشخیص دهند که آیا حرکات صعودی در بازار در حال قوت گرفتن هستند یا حرکات نزولی.

درک بهتر اندیکاتور مکدی

هنگامی که میانگین متحرک نمایی (آبی) 12 دوره‌ای بالاتر از میانگین متحرک نمایی (قرمز) 26 دوره‌ای قرار گیرد، مقدار MACD مثبت و هنگامی که میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای قرار گیرد، مقدار MACD منفی می‌شود.

هر قدر فاصله MACD از خط مبنای خود (Baseline) بالاتر یا پایین‌تر باشد، نشان‌دهنده زیاد شدن فاصله بین دو میانگین متحرک نمایی است.

در نمودار زیر، می‌توانید ببینید چگونه دو میانگین متحرک نمایی اعمال شده در نمودار قیمت با خط MACD (آبی) که از بالا یا پایین خط مبنا (خط تیره‌های قرمز رنگ) عبور می‌کند مطابقت دارند.

MACD اغلب با یک هیستوگرام (در نمودار زیر مشاهده می‌کنید) نشان داده می‌شود که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را در قالب میله‌ها نشان می‌دهد.

اگر MACD بالای خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالاتر از خط مبنای MACD خواهد بود. و اگر MACD پایین خط سیگنال باشد، هیستوگرام پایینتر از خط مبنا خواهد بود. معامله‌گران از هیستوگرام MACD برای تعیین زمان بالا بودن مومنتوم صعودی یا نزولی استفاده می‌کنند.

MACD در مقایسه با شاخص قدرت نسبی (RSI)

هدف شاخص قدرت نسبی (RSI) ایجاد سیگنال به هنگام فراهم شدن شرایط بیش‌خرید (overbought) یا بیش‌فروش (oversold) با توجه به قیمت‌های اخیر بازار است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) اسیلاتوری است که سود و زیان قیمت میانگین را در طول یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌کند. بازه زمانی RSI بطور پیش فرض 14 دوره‌ای است و مقدار RSI بین صفر تا 100 نوسان می‌کند.

MACD رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را محاسبه می‌کند، درحالیکه شاخص مقاومت نسبی تغییر قیمت را در رابطه با بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های اخیر اندازه‌گیری می‌کند. تحلیلگران از این دو اندیکاتور اغلب همراه با یکدیگر استفاده می‌کنند تا تصویر تکنیکال کاملتری از بازار داشته باشند.

این اندیکاتورها هر دو مومنتوم (مکدی و شناسایی روندهای آن اندازه حرکت) بازار را اندازه‌گیری می‌کنند، اما از آنجا که هر کدام فاکتورهای مختلفی را اندازه‌گیری می‌کنند، گاهی علائم متضادی ارائه می‌دهند.

به عنوان مثال، شاخص مقاومت نسبی ممکن است در یک دوره زمانی پایدار بالاتر از 70 قرار گیرد، به این معنا که بازار با توجه به قیمت‌های اخیر بیش از حد به سمت خرید کشیده شده است، درحالیکه MACD نشان می‌دهد بازار هنوز در حال افزایش مومنتوم خرید است.

هر اندیکاتور ممکن است با نمایش یک واگرایی از قیمت سیگنالی برای یک تغییر روند پیش رو ایجاد کند. واگرایی یعنی قیمت به افزایش خود ادامه می‌دهد درحالیکه اندیکاتور بازگشت کرده و پایین می‌آید، و یا بالعکس.

محدودیت‌های MACD

یکی از اصلی‌ترین مشکلات واگرایی این است که بسیاری اوقات سیگنالی برای روند معکوس احتمالی ایجاد می‌کند اما در عمل روند معکوس نمی‌شود.

مشکل دیگر این است که واگرایی، نمی‌تواند معکوس‌شدن تمام روندها را پیش بینی کند. به عبارت دیگر، این اندیکاتور سیگنال‌های زیادی از معکوس‌شدن روند اعلام می‌کند ولی این اتفاق نمی‌افتد اما از پیش‌بینی برخی روندهای معکوس واقعی باز می‌ماند.

واگرایی مثبت کاذب (false positive divergence) هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی در محدوده رنج (روند خنثی) حرکت کند، بطور مثال بعد از یک روند در یک الگوی مثلث (triangle pattern).

کند شدن مومنتوم قیمت (حرکات قیمت در محدوده رنج یا کند شدن روند) باعث می‌شود، حتی در صورت عدم وجود یک روند معکوس حقیقی، MACD از بالاترین حد خود فاصله گرفته و به سمت خطوط صفر متمایل شود.

مثالی از تقاطع‌ها در MACD

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، هنگامی که MACD از خط سیگنال پایین‌تر می‌رود سیگنالی بازار نزولی ایجاد می‌کند که به منزله زمان مناسب برای فروش است.

در مقابل، هنگامی که MACD بالاتر از خط سیگنال می‌رود، اندیکاتور سیگنالی بازار صعودی صادر می‌کند مبنی بر اینکه احتمالا دارایی موردنظر قرار است افزایش قیمتی به سمت بالا داشته باشد.

برخی معامله‌گران برای کاهش احتمال فریب خوردن و ورود زودهنگام به موقعیت معاملاتی، منتظر ایجاد تقاطعی تائید شده بالای خط سیگنال می‌مانند.

تقاطع‌ها هنگامی که مطابق با روند غالب باشند قابل اطمینان‌تر هستند.

اگر MACD پس از یک اصلاحیه کوتاه در طول روند صعودی طولانی‌مدت از خط سیگنال خود عبور کرده و بالاتر برود می‌تواند تائیدی قابل اطمینان بر شکل‌گیری یک روند صعودی در بازار باشد.

اگر در یک روند نزولی بلندمدت‌تر، در نتیجه یک رشد مختصری قیمت، MACD از خط سیگنال خود پایین‌تر بیاید، معامله‌گران باید آن را تائیدی بر وجود بازار نزولی در نظر بگیرند.

مثالی از واگرایی

واگرایی‌ها به شرایطی از بازار گفته می‌شود که تضادی آشکار بین قیمت و ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال ایجاد شده و نشان‌دهنده چرخش‌های کوچک و بزرگ بازار، در آینده است. این وضعیت بیانگر ضعف روند بوده و از قریب‌الوقوع بودن تغییر روند حکایت دارد.

به‌بیان‌دیگر واگرایی به معنی ضعف یک روند بوده و زمانی مشاهده می‌شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند.

واگرایی مثبت و صعودی به این شکل است:

واگرایی منفی و نزولی به این شکل است:

واگرایی در MACD هنگامی رخ می‌دهد که MACD مقادیر بالا و پایینی شکل دهد که از مقادیر بالا و پایین‌های متناظر روی نمودار قیمت فاصله بگیرند.

واگرایی صعودی هنگامی رخ می‌دهد که MACD دو مقدار پایین در حال رشد شکل دهد که با دو مقدار پایین در حال افت روی نمودار قیمت متناظر باشند.

این شرایط، در زمانیکه روند بلندمدت هنوز مثبت است، یک سیگنال صعودی معتبر محسوب می‌شود. برخی معامله‌گران حتی وقتی روند طولانی‌مدت منفی است به دنبال واگرایی‌های صعودی هستند زیرا با وجود اینکه این تکنیک از اعتبار کمتری برخوردار است می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در روند باشد.

هنگامی که MACD مجموعه‌ای از 2 سقف‌ کاهشی شکل می‌دهد که با دو مقدار بالای در حال صعود روی نمودار قیمت متناظر هستند، یک واگرایی نزولی شکل گرفته است.

یک واگرایی نزولی که در طول روند نزولی طولانی مدت شکل می‌گیرد تائیدی بر احتمال ادامه‌دار بودن روند نزولی است.

برخی معامله‌گران در طول روندهای صعودی طولانی‌مدت به دنبال واگرایی‌های نزولی هستند زیرا می‌توانند سیگنال ضعف در روند را را در مکدی مشاهده کنند. با این حال، این مسئله به اندازه یک واگرایی نزولی در طول یک روند نزولی قابل اعتماد نیست.

مثالی از افت یا صعود سریع

افت یا صعود سریع MACD (فاصله گرفتن میانگین متحرک کوتاه‌مدت‌تر از میانگین متحرک بلند‌مدت‌تر) نشان‌دهنده وجود وضعیت بیش‌خرید یا بیش‌فروش در قیمت اوراق بهادار است که به سرعت به سطوح نرمال بازخواهد گشت.

معامله گران اغلب این تحلیل را با شاخص قدرت نسبی یا سایر اندیکاتورهای تکنیکال ترکیب می‌کنند تا شرایط بیش خرید یا بیش فروش را تائید کنند.

برای سرمایه‌گذاران، استفاده از هیستوگرام MACD مانند استفاده از خود MACD چندان غیرمعمول نیست.

تقاطع‌های مثبت یا منفی، واگرایی‌ها، و فراز و فرودهای سریع را نیز می‌توان روی هیستوگرام مشخص کرد. نیاز است سرمایه‌گذاران پیش از تصمیم‌گیری در مورد صلاحیت MACD یا هیستوگرام آن در یک موقعیت مشخص تجربه کافی به دست آورده باشند زیرا بین سیگنال‌های این دو اختلاف زمانی وجود دارد.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.سایر اصطلاحات و واژه‌های اقتصادی و مالی را ببینید .

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

اندیکاتور MACD (مکدی) چیست؟

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence/ Divergence یا به عبارت دیگر «همگرایی و واگرایی میانگین های متحرک» است. اندیکاتور MACD نوع خاصی از اندیکاتور است که تفاوت قیمت میان حاشیه ی اطمینان قیمت های مورد نظر را بررسی می کند و ارتباط میان این قیمت ها را با یک دیگر نشان می دهد. در این مقاله فلسفه طراحی این اندیکاتور در سیستم های معاملاتی را بررسی خواهیم کرد، و بصورت کامل آموزش خواهیم داد.

اندیکاتور MACD یکی از مهم ترین اندیکاتورها در دنیای معامله یا تحلیل تکنیکال می باشد، که می توانید در این مقاله مطالعه کنید.

قبل از این که بخواهیم درباره ی اندیکاتور MACD صحبت کنیم، بهتر است اطلاعاتی کلی درباره ی اندیکاتورها داشته باشیم.

اندیکاتور چیست؟

به طور کل اندیکاتورها نوعی توابع ریاضی هستند که به وسیله ی آن به تحلیلگر کمک می کنند تا بتوانند به راحتی نسبت به روند جاری در بازار آگاهی کامل به دست آورده و نسبت به آن به تشخیص درستی دست یابند. هم چنین اندیکاتورها را می توان عامل مناسبی در بهتر تصمیم گرفتن برای انجام معاملات تجاری دانست. اندیکاتورها به وسیله ی آشنا کردن سرمایه گذاران با راه های درست و مناسب برای سرمایه گذاری، آن ها را از تصمیمات انفجاری و احساسی دور کرده و سرمایه گذران را به انجام معاملات به وسیله ی ربات و ماشین می کشاند.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD نخستین بار توسط آقای دکتر بیل ویلیامز از مشهورترین تحلیلگران و نظریه پردازان معاصر ابداع شده است. فلسفه طراحی این اندیکاتور به سیستم های معاملاتی شامل دو میانگین متحرک تند و کند با زمانهای متفاوت برمی گردد. که در آن جا فاصله دو میانگین متحرک از یکدیگر را که در حال دور شدن از یکدیگر می باشند به معنی آن است که قدرت بازار در حال افزایش است ویا برعکس هرگاه فاصله میانگین ها در حالت کاهش یا نزول باشند به معنی آن است که قدرت بازار در حال افول و کاهش خواهد بود.

بنابراین می توان میزان «واگرایی» یا «همگرایی» این دو میانگین متحرک نسبت به یکدیگر را به عنوان معیاری برای تشخیص میزان روند جاری در نظر گرفت. این ایده باعث شد دکتر بیل ویلیامز اندیکاتور مکدی را به صورت زیر تعریف نماید:

به صورت یک هیستوگرام (نمودار میله ای) در زیر نمودار قیمت ترسیم اندیکاتور مکدی یا MACD می گردد. با توجه به آن طول هر یک از میله های مکدی در واقع نشانگر فاصله بین دو میانگین متحرک از یکدیگر است. بنابراین انتظار داریم که نقاط صفر اندیکاتور مکدی متناظر با نقاط تلاقی دو میانگین متحرک با یکدیگر باشند. همچنین قله ها و دره های مکدی طبیعتا نقاطی را نمایش می دهد که فاصله بین دو میانگین متحرک در آنجا به بیشترین مقدار خود رسیده باشند.

اندیکاتور MACD نوع خاصی از اندیکاتور است که تفاوت قیمت میان حاشیه ی اطمینان قیمت های مورد نظر را مورد بررسی قرار داده و ارتباط این قیمت ها را با یک دیگر نشان می دهد. این اندیکاتور را می توان یکی از ساده ترین و در عین حال کاربردی ترین نوع اندیکاتور برای تحلیل های تکنیکال دانست. همان طور که گفته شد، اندیکاتور MACD برای اندازه گیری موقعیت قیمت ابزار مالی مورد استفاده قرار می گیرد.

علامت جبری نیزجهت روند بازار را تعیین خواهد نمود به این صورت که هرگاه علامت جبری مکدی مثبت باشد به معنی آن است که روند صعودی بوده و یا هرگاه علامت جبری مکدی منفی باشد به معنی آن است که روند نزولی است.

بخش های اندیکاتور MACD:

این نوع از اندیکاتورها عملکرد بسیار تاثیرگذاری دارند اما بخش و اجزای مختلف آن به این سه قسمت تقسیم می شود:

1. MACD Line: نام دیگر MACD Line خط اصلی در اندیکاتورهای MACD است. این نکته را نباید فراموش کرد که این خط ترکیبی از میانگین متحرک نمایی به حساب می آید. اگر بخواهیم به گونه ای دیگر درباره ی خط اصلی در اندیکاتورهای MACD توضیح دهیم می توانیم به این شکل توضیح داد؛ " حاصل تفریق دو میانگین متحرک نمایی که با اعداد 26 و 12 روزه از قیمت پایانی می باشند". هم چنین بهتر است بدانید که این اعداد به صورت پیش فرض استفاده شده اند و در صورت نیاز و علاقه می توانید آن را تغییر دهید.
2. خط سیگنال: به طور کل اصلی ترین ویژگی خط سیگنال، نمایش فرصت های مناسب برای خرید و فروش است. خط سیگنال از میانگین متحرک ساده یا نمایی 9 روزه به دست می آید.
3. هیستوگرام: تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال در طول بازه ی زمانی را هیستوگرام می گویند. هیستوگرام یکی از اجزای اصلی اندیکاتور MACD به حساب می آید.

پارامترها و تنظیمات اندیکاتور MACD

تعریف می گردد که دارای زمانهای متفاوتی Ema اندیکاتور مکدی بصورت فاصله میان دو میانگین

هستند بنابراین طبیعی است که پارامترهای اصلی این دو اندیکاتور بصورت زیر باشند:

FAST EMA: این پارامتر دوره تناوب میانگین متحرک تند یا دوره تناوب کوچکتر را تعیین می کند.

SLOW EMA: این پارامتر دوره تناوب میانگین متحرک کند یا دوره تناوب بزرگتر را تعیین می کند.

MACD SMA: دوره تناوب خط سیگنال مکدی که عبارت است از یک مینگین متحرک ساده که بر روی مقادیر اندیکاتور مکدی اعمال می گردد.

معمولا بصورت پیش فرض پارامترهای مکدی بصورت 12،26،9 تعیین می گردد و تقریبا اکثر تحلیلگران از همین مقادیر استفاده می کنند. اندیکاتور مکدی می تواند کلیه مقادیر بین مثبت و منفی بی نهایت را در اختیار بگیرد و هر یک از قله ها و دره های مکدی می تواند هر مقدار دلخواهی داشته باشد. بنابراین نمی توان هیچ سقف و کف خاصی را برای این اندیکاتور تصور کرد و به همین دلیل اندیکاتور مکدی یک اندیکاتور مطلق نیست بلکه این اندیکاتور نسبی است و هر یک از میله های آن نیز صرفا باید در مقایسه با اندازه میله های قبلی مورد بررسی قرار بگیرد.

استفاده از مکدی بعنوان سیگنال خروج:

هرگاه طول میله های مکدی نسبت به یکدیگر در حال کاهش باشند به معنی آن است که قدرت بازار رو به کاهش بوده و بنابراین می توانیم از آن بعنوان سیگنال خروج از بازار و یا بعنوان هشدار عدم ورود به بازار استفاده کنیم.

خط سیگنال مکدی:

تعریف میشود که بر روی مقدار SMAخط سیگنال مکدی به صورت یک میانگین متحرک از نوع

اعمال شده باشد. معمولا خط سیگنال را با خط یا خط چین قرمز رنگ نشان داده میشود. MACD

سیگنال خرید و فروش مکدی:

بر مبنای تلاقی میله های مکدی یا خط سیگنال تعریف میشود. به این سیگنال خرید و فروش مکدی

صورت که هرگاه میله های مکدی یک دره بزرگ و واضح در زیر خط صفر بسازند و سپس تغییر

صادر شده استBUY جهت داده و خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند میگوییم یک سیگنال خرید یا

به همین ترتیب در صورتی که میله های مکدی یک قله واضح در بالای خط صفر بسازندو سپس با خط

سیگنال تلاقی نموده و به زیر خط صفر سیگنال بروند سیگنال فروش بوجود می آید.

اندیکاتور مکدی هم مانند تمامی اسیلاتور های دیگر همواره بهترین سیگنال های خود را در بازارهای

و نوسانی صادر می نماید و در مکدی نیز باید همیشه از سیگنال هایی بر خلاف جهت روند RANG

بلند مدت بوجود می آید چشم پوشی کرد.

قوانین ورود مکدی برای خرید:

• میانگین متحرک بهمراه دوره زمانی ۵۰ که بالای میانگین متحرک است و بهمراه دوره زمانی ۱۰۰ می باشد.
• اسیلاتور خط MACD می بایست در منطقه اشباع فروش قرار گیرد.
• هیستوگرام MACD نیز می بایست به حالت صعودی باشد.

قوانین ورود مکدی برای فروش:

• میانگین متحرک مکدی بهمراه دوره زمانی ۵۰ که پایین میانگین متحرک بهمراه دوره زمانی ۱۰۰ می باشد.
• اسیلاتور خط MACD نیز می بایست در منطقه اشباع خرید قرار گیرد.
• هیستوگرام MACD نیز می بایست به حالت نزولی باشد.

انقضای سیگنال مکدی به چه صورت باید باشد؟

مثال پایین، نمودار شمعی ۵ دقیقه‌ای را نشان می دهدکه نهایت انقضا ۲۰ تا ۳۰ دقیقه ای می باشد (یعنی ۴ تا ۵ کندل استیک در هر تایم فریمی). به این معنا که در یک نمودار روزانه 4 روز تا یک هفته تاریخ انقضا دارد.

سیستم معاملاتی مکدی:

مشخص می کنیم به این منظور از علامت جبری(H1) ابتدا جهت روند را در تایم فریم یک ساعته مکدی برای تشخیص روند کمک می گیریم. سپس به تایم فریم پانزده دقیقه رفته و با استفاده از مکدی اقدام به ورود به بازار می کنیم. دقت کنید در تایم فریم پانزده دقیقه ای سیگنال های خرید و سیگنال های فروش باید صرفا آن دسته از سیگنال های اندیکاتور را برای ورود به بازار استفاده کنیم که همسو با روند بلند مدت در تایم فریم یک ساعته باشد. و کلیه سیگنال های مکدی که بر خلاف جهت روند یک ساعته هستند باید به طور کامل مورد چشم پوشی قرار بگیرند. سرانجام برای خروج از بازار به تایم فریم یک درجه پایین تر یعنی پنج دقیقه رفته و سیگنال های ان برای خروج ز بازار استفاده میکنیم. مزیت این روش در آن است که خروج از بازار بر مبنای سیگنال های پنج دقیقه نسبت به سیگنال های پانزده دقیقه موجب حفظ شدن بخش عمده ای از سود معاملات میگردد.

واگرایی در اندیکاتور مکدی (MACD Divergence)

اگر در انتهای یک روند صعودی شاهد تشکیل دو قله متوالی بر روی نمودار قیمت باشیم که قله دوم بالاتر از قله اول تشکیل شده باشد اما قله های متناظر مکدی به گونه ای باشد که قله دوم پایین تر از قله اول قرار گرفته باشد در این صورت اصطلاحا می گوییم یک واگرایی بر روی اندیکاتور مکدی تشکیل شده است. وقوع واگرایی به معنای آن است که قدرت بازار در حال کاهش بوده و احتمالا دراواخر فرایند یک روند قرار دارد. بنابراین از واگرایی می توان به عنوان سیگنال خروج از بازار یا هشدار عدم ورود به بازار استفاده نمود.

واگرایی در اندیکاتور مکدی را می توان در روند صعودی بر روی قله ها و در روند های نزولی برروی دره ها مشاهده نمود و در هر دو حالت نشانه اتمام احتمالی فرایند روند جاری و حتی احتمال معکوس شدن آن می باشد. هنگام ورود واگرایی هر چقدر که ارتفاع عمودی قله ها یا دره های مکدی بیشتر باشد میزان قدرت و اعتبار واگرایی نیز بیشتر خواهد بود.

همچنین فاصله افقی قله های مکدی نیز نباید بیشتر از هم بشود وگرنه اعتبار واگرایی از بین خواهد رفت. به عبارت دیگر هنگام وقوع واگرایی (به عنوان مثال در یک روند صعودی ) باید بین دو قله متوالی مکدی حداقل یک بار اندازه مکدی به صفر رسیده باشد و یا مکدی یک دره کوچک را در بین دو قله مذکور تشکیل داده باشد از طرف دیگر نباید فاصله بین دو قله متوالی مکدی آن قدر زیاد بشود که تعداد چندین قله و دره کوچک در میان دو قله اصلی قرار بگیرند.

نقص شدن واگرایی:

هر واگرایی مدت زمان ماندگاری نسبتا محدودی دارد . در نتیجه برای اینکه بدانیم یک واگرایی دقیقا چه وقت به اتمام می رسد باید به روش زیر عمل کنیم :

ابتدا یک خط راست را بر روی دو قله یا دو دره مکدی که واگرایی تشکیل داده اند رسم می کنیم سپس این خط را در همان راستا امتداد می دهیم تا زمانیکه بالاخره با یکی از میله های مکدی تلاقی نمایند. هرگاه میله های مکدی (با خط سیگنال آن ) با امتداد خط اتصال دهنده قله ها یا دره های مکدی تلاقی نمایند اصطلاحا می گوییم واگرایی ذکرشده نقص شده است و به محل تلاقی خط مذکور یا میله های مکدی « نقطه شکست واگرایی» می گوییم.

نقص شدن واگرایی به معنی آن است که عمر واگرایی به پایان رسیده است و دیگر لازم نیست نگران احتمال تغییر جهت روند بازار باشیم. همانطور که می دانید واگرایی به خودی خودش یک سیگنال بازگشتی محسوب می گردد اما در صورتیکه یک واگرایی نقص بشود در اینصورت تبدیل به سیگنال ادامه دهنده بسیار فدرتمند خواهد شد که موجب ادامه یافتن روند جاری در همان جهت خواهد شد. نقص شدن واگرایی به قدری سیگنال معتبری است که حتی بسیاری از معامله گران ازآن بعنوان سیگنال ورود به بازار نیز استفاده می کنند. واگرایی صرفا مربوط به اندیکاتور مکدی نیست بله سایر اندیکاتورها نیز واگرایی ایجاد می کنند.

اندیکاتور مکدی چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

مکدی (MACD) یک اندیکاتور تکنیکالی معروف و محبوب از خانواده «روندیاب» است که توانایی تشخیص مومنتوم را هم دارد. جالب اینجا است که این اندیکاتور تکنیکالی بر اساس میانگین‌های متحرک طراحی شده است. در این قسمت از خانه سرمایه به سراغ «اندیکاتور مکدی» می‌رویم و با آن بیشتر آشنا می‌شویم. با ما همراه باشید.

فهرست این مقاله

با عناصر اندیکاتور مکدی آشنا شوید (MACD)

بر اساس تصویری که در ادامه می‌آید متوجه می‌شویم که اندیکاتور مکدی از سه بخش مهم تشکیل شده است: دو خط و یک هیستوگرام

• خط مکدی: این خط، قلب اندیکاتور مکدی است. خط مکدی تفاوت بین میانگین‌های متحرک نمایی با دوره (۱۲) و (۲۶) را نشان می‌دهد. اندیکاتور مکدی یک «سیستم تقاطع میانگین متحرکی کامل» به شمار می‌رود که طرفداران خاص خود را در میان تحلیل‌گران دارد. چون از طریق تجزیه و تحلیل میانگین‌های متحرک، میزان تغییرات جهت و قدرت روند را تعیین می‌کند.
• خط سیگنال: خط سیگنال، یک میانگین نمایی با دوره (۹) و بر اساس داده‌های خروجی خط مکدی است.
• هیستوگرام مکدی: این هیستوگرام، اختلاف بین خط سیگنال و مکدی را نشان می‌دهد.

در این گفتار، تمرکز اصلی ما روی خطوط سیگنال و مکدی است. در واقع با استفاده از ترکیب این خطوط می‌خواهیم سیگنال‌های معنادار و درستی از نمودار قیمت دریافت کنیم. هیستوگرام، مبنای اصلی تصمیم‌گیری ما به شمار نمی‌رود. چون تاثیر قابل توجهی در قدرت‌ سیگنال‌های معاملاتی ندارد.

در این تصویر، اندیکاتور مکدی در حالت استاندارد و پیش‌فرض با هیستوگرام در پس‌زمینه نمایش داده شده است که برای اهداف معاملاتی ما ضروری نیست. خطی که واکنش سریعی دارد مکدی و خط دارای حرکت آهسته‌تر، سیگنال است. ما از تنظیمات دوره‌ای پیش‌فرض (۱۲)، (۲۶) و (۹) استفاده کنیم.

چه سیگنال‌های معاملاتی بر مبنای اندیکاتور مکدی هستند؟

برای استفاده از اندیکاتور مکدی به عنوان یک سیستم معاملاتی می‌توانیم دو استراتژی قوی و منحصربه‌فرد را به‌ کار ببریم:

۱- تقاطع خط مکدی و سطح صفر

خطوط عمودی در تصویر زیر، نقاط تقاطع خط مکدی و سطح صفر در پنجره اندیکاتور را نشان می‌دهند. البته ما میانگین‌های (۱۲) و (۲۶) را نیز برای ایجاد شفافیت بیشتر به نمودار اضافه کرده‌ایم. تقاطع میانگین‌های متحرک در نمودار، سیگنالی مشابه خطوط مکدی ارائه می‌دهد. چون مکدی بر اساس همین دو میانگین مکدی و شناسایی روندهای آن متحرک تدوین شده است. تقاطع دو میانگین متحرک نشانه‌ای از تغییر در ساختار روند است. در واقع، تقاطع نزولی میانگین‌های کوتاه و بلندمدت – میانگین کوتاه‌مدت پایین‌تر از میانگین بلندمدت – به معنی کاهش قیمت به کمتر از میانگین بلندمدت خودش است که در بیشتر موارد، شروع یک روند نزولی جدید را گوشزد می‌کند. حالا به جایگاه خطوط عمودی در نمودار قیمت توجه کنید. این خطوط به طور دقیق، بخش‌های تقاطع میانگین‌های متحرک را به تصویر کشیده‌اند.

در بیشتر موارد، اگر دو میانگین متحرک با هم تقاطع داشته باشند این ماجرا نشانه‌ای از وقوع یک سیگنال جدید در اندیکاتور مکدی خواهد بود. این تحلیل نموداری به روشنی نشان می‌دهد که خطوط مکدی به شیوه موثری تغییر روند را نشان داده‌اند و جهت آن را تایید می‌کنند.

۲- خط سیگنال

متناسب با دور شدن خطوط موجود در پنجره اندیکاتور مکدی، قدرت روند جاری افزایش پیدا می‌کند. چون در این وضعیت، قیمت با سرعت بیشتری نسبت به گذشته رشد می‌کند. بنابراین هر چه دو خط از یکدیگر دور شوند، قدرت روند افزایش خواهد یافت. در نقطه مقابل، وقتی دو خط سیگنال و مکدی به یکدیگر نزدیک – یا در اصطلاح، همگرا می‌شوند نشان‌ می‌دهد که روند در حال ضعیف شدن است. در واقع، تا زمانی که قیمت بالاتر از میانگین‌های متحرک حرکت کند و خطوط مکدی نیز بالاتر از خط صفر باشند، بازار در یک روند صعودی قرار دارد. تمام این نکته‌ها برای درک بهتر وضعیت نمودار قیمت کاربردی هستند. در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم که خط سیگنال به خوبی جهت روند را نشان می‌دهد. در این تصویر نیز خطوط عمودی، نقاط تقاطع را در اندیکاتور و نمودار قیمت مشخص کرده‌اند.

بخش (۱) روند صعودی کوتاهی را نشان می‌دهد که خطوط مکدی در این بخش به سرعت تقاطع می‌کنند. در بخش (۲) روند قوی‌تری قابل مشاهده است و هر دو خط اندیکاتور مکدی برای مدت طولانی پایین‌تر از خط صفر بوده‌اند. در ابتدای بخش سوم، مکدی یک سیگنال صعودی صادر کرده است. در واقع، خطوط مکدی در جریان این روند صعودی همواره بالاتر از خط صفر حرکت کرده‌اند. در طول یک بازار خنثی، خطوط مکدی و سیگنال بسیار نزدیک به یکدیگر حرکت کرده و در اطراف نقطه صفر نوسان می‌کنند.

در واقع، از حالت خطوط اندیکاتور مکدی این‌گونه برداشت می‌شود که در شرایط فعلی هیچ روند و مومنتومی وجود ندارد. در نتیجه، مکدی همانند میانگین‌های متحرک در بازارهای بدون روند یا خنثی عملکرد مناسبی ندارد و نباید از آن استفاده کنیم. اگر قیمت به طور ناگهانی یک شکست صعودی ایجاد کرده و در جهت مشخصی – افزایشی – شروع به حرکت کند، هر دو خط اندیکاتور مکدی رشد می‌کنند و از یکدیگر فاصله می‌گیرند. بسیاری از معامله‌گران برای تشخیص چنین شکست‌هایی از ترسیم سطوح حمایت و مقاومت در پنجره اندیکاتور مکدی بهره می‌برند. زمانی که خطوط مکدی و سیگنال دوباره مسطح شوند و به سمت خط صفر میل کنند، روند جاری به پایان رسیده است. به طور طبیعی این ماجرا به معنی تغییر ناگهانی و کامل جهت قیمت نیست و فقط نشان‌دهنده ضعف تدریجی قدرت روند به شمار می‌رود.

چگونه از سیگنال های مکدی استفاده کنیم؟

در تصویر زیر، نمونه ساده و رایجی از شیوه کاربرد اندیکاتور مکدی در فرآیند معامله‌گری به نمایش درآمده است. بعد از شکست خط روند سمت چپ در پنجره اندیکاتور مکدی – نقطه ۱ – روند صعودی جدیدی آغاز شده است. در طول یک فاز روندی صعودی، خط مکدی همیشه بالای خط صفر بوده است. بنابراین، قیمت نیز پیوسته بالاتر از میانگین‌ها حرکت کرده است (نقطه ۲). در فاز تثبیت، یعنی نقطه ۳، از خطوط روند برای تشخیص الگوی کنج استفاده کرده‌ایم. با خروج قیمت از این محدوده، خطوط مکدی دوباره رشد کردند و از یکدیگر جدا شده‌اند (نقطه ۴). در پایان روند نیز یک واگرایی را مشاهده می‌کنیم (نقطه ۵). احتمال بازگشت قیمت و تغییر روند در چنین شرایطی بسیار بالا است. چون وقوع سیگنال واگرایی منجر به کاهش تمایلات خرید می‌شود. در ادامه با وقوع هم‌زمان شکست کاهشی بین قیمت و میانگین‌‌ها، تقاطع نزولی میانگین‌های متحرک و سقوط خط مکدی به کمتر از سطح صفر، روند نزولی جدید شروع شده است؛ به نقطه (۶) توجه کنید.

اندیکاتور مکدی ابزار ایدئالی برای تعقیب حرکت‌های قیمت در جریان بازارهای روندی است.

منظور از واگرایی مکدی چیست؟

در نمودار تصویر زیر، با وجود ثبت سقف‌های جدید در طول روند صعودی، مکدی تمایل به ایجاد سقف‌های پایین‌تر و در نتیجه تشکیل واگرایی دارد. در چنین شرایطی معامله‌گر باید صبر کند تا قیمت، میانگین‌های متحرک را قاطعانه بشکند و در مطلوب‌ترین حالت ممکن، کف‌ قیمتی جدیدی نیز در نمودار قیمت ایجاد شود.

واگرایی اندیکاتور مکدی، تغییر جهت روند را از قبل پیش‌بینی می‌کند.

بهترین اندیکاتور کدام است؟

به یاد داشته باشید که هیچ اندیکاتوری نسبت به دیگری برتری ندارد. در واقع، این موضوع همیشه به زمینه کاربرد اندیکاتور و شیوه استفاده توسط معامله‌گر بستگی پیدا می‌کند. اندیکاتور، یک ابزار تحلیل نموداری است که برای اهداف خاصی طراحی شده است. بسیاری از معامله‌گران به اشتباه در شرایط نامناسبی از اندیکاتورها استفاده می‌کنند. اجازه بدهید برای روشن‌تر شدن ماجرا یک مثال بزنیم. یک چکش را در نظر بگیرید؛ در حالت معمولی، این وسیله فقط برای کوبیدن میخ مناسب است. اگر از آن برای سفت کردن پیچ استفاده کنید، نتیجه‌ای جز خرابی به دنبال نخواهد داشت. با این وجود، نباید چنین برداشت کرد که چکش، ابزار نامناسبی است.

در واقع، نکته اصلی، استفاده از ابزار صحیح در شرایط مناسب است. همین موضوع در مورد اندیکاتورهای تکنیکالی نیز برقرار است. اولین نکته در راستای استفاده صحیح این است که شرایط بازار کاملا مشخص و واضح باشد. یعنی باید بدانیم که در یک فاز روندی هستیم یا خنثی؟ سپس می‌توان اندیکاتور مناسب برای تحلیل درست نمودار قیمت را انتخاب کرد. علاوه بر این، یک اندیکاتور، سیگنال‌های معاملاتی کامل و مستقلی را ارائه نمی‌دهد و فقط نشانه‌های نموداری خاصی را به نمایش درمی‌آورد. هرچند این ابزار، فرآیند تصمیم‌گیری را آسان می‌کند، اما مبنای اصلی استراتژی معاملاتی شما نیست. بنابراین اندیکاتورها فقط باید به عنوان گواه‌های معاملاتی برای ایجاد نقاط تلاقی در نمودار قیمت استفاده شوند.

نیم نگاهی به مسیر پیش ‌روی شما به عنوان یک معامله‌گر

حتی با وجود مطالعه و درک نکته‌های فراوان، معامله‌گری به هیچ وجه آسان نیست. در جریان این فرآیند، ترس‌ها‌ و تردیدها به سرعت بر معامله‌گران غالب می‌شوند. بنابراین، شما باید به دنبال ایجاد یک استراتژی معاملاتی شخصی و بهینه باشید تا بتوانید در میدان معامله‌ها طعم پیروزی را بچشید.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی	تخفیف کارمزد	IP خارج از ایران	لینک ثبت نام
کوکوین	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان‌تتر	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت 24	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
نوبیتکس	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

اندیکاتور های سیگنال خرید و فروش

اگر به دنبال ابزارهایی برای دریافت سیگنال ورود (خرید) و خروج (فروش) هستید، اندیکاتور های سیگنال خرید و فروش بهترین گزینه برای استفاده شما عزیزان به حساب می آیند. اندیکاتور های سیگنال خرید و فروش که بسیار مختلف هستند و در ادامه یک به یک آن ها را معرفی و سازوکار و همچنین نحوه استفاده از هر یک را توضیح می دهیم، همگی سعی بر این دارند تا با استفاده از معادلات ریاضی، کمک کنند تا شما در بهترین نقطه ورود کنید و همین طور بهترین نقطه برای خروج را نیز تشخیص دهید. اگر دوست دارید با اندیکاتور های سیگنال خرید و فروش بیشتر آشنا شوید و سازوکار آن ها را درک کنید، این مطلب از کد بورسی برای شما نوشته شده است.

اندیکاتور های سیگنال خرید و فروش

اندیکاتورها طرفداران بسیار زیادی در بازارهای مالی دارند، حتی کسانی که به طور حرفه‌ ای تحلیل تکنیکال را یاد نگرفته اند نیز دوست دارند از اندیکاتورها در بازارها استفاده کنند و خوب این موضوع به صورت کامل طبیعی است، به این خاطر که این ابزار جذابیت های بسیاری دارد. المان‌ های بصری و رنگی استفاده شده در اندیکاتورهای مختلف در کنار جذابیت ظاهری که به همراه دارند، گویا رازی در خود پنهان کرده‌ اند و میتوان از دل آنها آینده‌ حرکتی قیمت را پیش بینی نمود. سوال اصلی بیشتر افراد این است که کدام اندیکاتور برای دریافت سیگنال خرید در بورس کارایی بیشتری دارد که در ادامه ۱۰ مورد از بهترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال را که می تواند در راستای دریافت سیگنال خرید و فروش از آن ها استفاده کنید را معرفی کرده ایم.

اندیکاتورها در واقع ابزاری هستند که از زوایای دیگری به حرکت قیمت نگاه می‌ کنند. به عنوان مثال یک اندیکاتور امکان دارد شتاب حرکت قیمت را به ما نشان دهد و یک اندیکاتور دیگر روند حرکت قیمت را نمایش دهد. به هر روی هر اندیکاتور با توجه به فرمول خاص خود تلاش دارد چیزی را که در نمودار قیمت از دید ما پنهان است را بولد کند و به صورت واضح نمایان کند. البته اندیکاتورها کارایی گوناگونی را می توانند از خودشان نشان دهند که یکی از کاربردهای اندیکاتورها دریافت سیگنال خرید و فروش از اندیکاتور است. به عنوان مثال یکی از اندیکاتورهای مشهور در این زمینه که به طرق گوناگون میتوان از آن سیگنال خرید و فروش گرفت، اندیکاتور مکدی می باشد که در ادامه به همراه ۹ مورد دیگر، این اندیکاتور را نیز معرفی کرده ایم.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

نکته‌ حائز اهمیتی که باید در نظر داشته باشید این است که نباید به هیچ وجه از یک اندیکاتور به تنهایی برای دریافت سیگنال خرید و فروش سهام استفاده کرد، به این خاطر که هیچ اندیکاتوری کامل نیست و ریسک این کار اصلا کم نیست. به صورت معمول سیگنال‌ هایی که از یک اندیکاتور می‌ گیرید، همواره درست نیست و به صورت کلی بهتر است که از ترکیب چند اندیکاتور برای فیلتر کردن سیگنال‌ های اشتباه استفاده نمایید. در ادامه همراه کد بورسی بمانید تا بهترین اندیکاتورهای دنیا را به شما معرفی کنیم.

بهترین اندیکاتورها برای دریافت سیگنال خرید و فروش

زمانی که به بهترین اندیکاتورها به منظور دریافت سیگنال خرید و فروش اشاره می کنیم، منظور اندیکاتورهایی می باشند که یبشترین تعداد معامله گران از آن ها برای تصمیمات معامله ای خود استفاده می کنند و بیش ترین کمک را برای تصمیم گیری ها به شما می کند. ما ابتدا لیست ۱۰ تایی از اندیکاتور سیگنال خرید و فروش بسیار قوی را فقط معرفی کرده ایم و در ادامه یک به یک و به ترتیب، به سازوکار آن ها نیز اشاره خواهیم داشت؛

1. macd indicator
2. Bollinger bands
3. Ichimoku cloud
4. Standard deviation
5. Stochastic oscillator
6. (MA) Moving Average
7. Fibonacci retracement
8. Relative strength index (RSI)
9. Average directional index (ADX)
10. Exponential Moving Average (EMA)

پیش از این که به توضیح هر اندیکاتور بپردازیم، باید اشاره داشته باشیم که هر معامله گر می تواند با توجه به اطلاعات خود و میزان ریسکی که قصد دارد متحمل شود، یک یا چندتا از این اندیکاتورها را به عنوان بهترین اندیکاتور جهت دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده کند. نکته مهم اینجاست که این لیست تحت عنوان بهترین اندیکاتورهای دریافت سیگنال خرید و فروش، هیچ گونه اولویتی ندارد و هیچ گونه برتری در این اندیکاتورها نسبت به یک دیگر وجود ندارد و حتی می تواند استفاده این اندیکاتورها متفاوت از یک دیگر باشد.

۱) macd indicator

اندیکاتور مکدی اندیکاتوری جامع به منظور دریافت سیگنال خرید و فروش به حساب می آید. مکدی تکانه های بازار را تشخیص می دهد و این امکان را در اختیار معامله گران قرار می دهد تا خطوط حمایت و مقاومت داینامیکی برای بازار رسم نمایند. به غیر از دریافت سیگنال خرید و فروش از مکدی می توان برای شناسایی نقاط بازگشت نیز استفاده نمود. به منظور شناسایی این نقاط می توانید از همگرایی و واگرایی اندیکاتور بهره گرفت. آموزش اندیکاتور macd را در این مطلب به صورت کاملا مجزا و رایگان یاد بگیرید.

۲) Bollinger bands

اندیکاتور بولینجر بندز یک ابزار تکنیکال حائز اهمیت برای دریافت سیگنال خرید و فروش به حساب می آید. این ابزار بازه ای را برای شما تعیین می کند که قیمت ها به صورت معمول بین آن نوسان می کنند. افزایش و کاهش پهنای این باند میزان نوسانات اخیر را نشان می دهد. در واقع هر چقدر که باندها به یکدیگر نزدیک تر شوند یا به عبارتی پنها کم تر شود، یعنی نوسانات کاهش یافته است و هر چقدر که باندها از یکدیگر دور شوند، به معنی این است که نوسانات افزایش پیدا کرده اند.

هنگامی که قیمت در خارج از این باند حرکت نماید، یعنی قیمت ها در نقطه خرید یا فروش افراطی قرار دارند. از این اندیکاتور می توان به منظور شناسایی روند بازار نیز در کنار دریافت سیگنال انجام معامله بهره گرفت.

۳) Ichimoku cloud

اندیکاتور ایچیموکو هم مثل بسیاری دیگر از اندیکاتورها سطوح حمایتی و مقاومتی را شناسایی می نماید. با این حال این ابزار می تواند تکانه های قیمت را نیز شناسایی کند و سیگنال های خرید و فروش را به معامله گر بدهد. شما می توانید با استفاده از این اندیکاتور، اطلاعات بسیاری درباره بازار دریافت کنید که این اطلاعات عبارت اند از روند بازار، سطوح مقاومت و حمایت فعلی و پیش بینی سطح آینده که تمامی این موارد را در مطلب آموزش اندیکاتور ایچیموکو به صورت کامل توضیح داده ایم.

۴) Standard deviation

یکی از بهترین اندیکاتورهای تکنیکالی برای دریافت سیگنال خرید و فروش مطمئنا Standard deviation است. این ابزار به معامله گران کمک می کند تا بتوانند اندازه و سایز تغییرات قیمت را اندازه گیری نمایند، لذا آن ها می توانند دریابند که تا چه حد نوسانات برروی قیمت های آینده تاثیرگذار است. این اندیکاتور نمی تواند پیش بینی کند که آیا قیمت نوسان می کند، اما می تواند بگوید که نوسانات چگونه بر روی قیمت ها در آینده موثر هستند.

۵) Stochastic oscillator

اندیکاتور استوکاستیک در واقع شاخصی است که یک قیمت بسته مشخص را با طیفی از قیمت ها در طول زمان مورد قیاس قرار می دهد و همچنین قدرت و جهت روند را به شما نشان می دهد. اندیکاتور استوکاستیک یکی از بهترین اندیکاتورها برای دریافت سیگنال است و بین ۰ تا ۱۰۰ حرکت خواهد کرد. جالب است بدانید که بازه زیر ۲۰ شما را مطلع می سازد که بازار در ناحیه فروش افراطی قرار دارد و بازه بالای ۸۰ اخطار می دهد که بازار در ناحیه خرید افراطی قرار گرفته است. آخرین نکته این که استفاده از این ابزار تکنیکالی میان تریدرهای بازارهای مالی مختلف بسیار مرسوم است. چنانچه دوست دارید در مورد اندیکاتور stochastic بیشتر بدانید، به مطلب تخصصی این اندیکاتور و آموزش های رایگان آن مراجعه فرمایید.

۶) Moving Average یا همان MA

بی شکی یکی از یکی از بهترین اندیکاتورها برای دریافت سیگنال خرید و فروش، MA می باشد که به علاوه دریافت سیگنال شما می توانید از آن به منظور شناسای روندها در بازه های زمانی گوناگون استفاده کنید. همچنین امکان استفاده از آن را برای شناسایی نقاط بازگشت بازار نیز خواهید داشت.

با استفاده از MA یا همان اندیکاتور میانگین متحرک می توانید سطوح حمایتی و مقاومتی را مشخص کنید و همچنین قادرید پرایس اکشن های گذشته را نیز مشاهده کنید. این بدین معنی است که می توانید الگوهای احتمالی آینده بازار را شناسایی کنید.

۷) Fibonacci retracement

اندیکاتور فیبوناچی می تواند سطوح دقیقی برای تغییرات قیمت نمایش دهد. اصلاحی یا retracement وقتی است که بازار دچار افت موقت شود، همچنین به عنوان بازگشت نیز شناخته می شود. آن دسته از تریدرهایی که فکر می کنند بازار در حال حرکت است از فیبوناچی اصلاحی به منظور تایید نظر خود بهره می گیرند، چرا که این ابزار سطوح مقاومت و حمایت احتمالی را شناسایی می کند که بیانگر روند صعودی و نزولی است. در نظر داشته باشید که از این ابزار می توانید برای دریافت سیگنال خرید و فروش در بازارهای مالی به سادگی استفاده کنید و اگر دوست دارید همه چیز درباره فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را در این مطلب آموزش ببینید.

۸) Relative strength index یا همان RSI

تقریبا همه کسانی که اندکی از تحلیل تکنیکال سردر میاورند، از این اندیکاتور برای معاملات خود بهره می برند. این ابزار برای شناسایی تکانه ها یا مومنتوم، دریافت سیگنال خرید و فروش و شناسایی واگرایی کاربرد دارد. RSI بین دو بازه ۰ تا ۱۰۰ حرکت می کند. چنانچه RSI در حدود یا بالای سطح ۷۰ باشد، بدین معنی است که در ناحیه خرید افراطی قرار گرفته ایم و برعکس هنگامی که این ابزار در سطح زیر ۳۰ قرار دارد، بدین معنی خواهد بود که در ناحیه فروش افراطی قرار داریم و روند بازار می تواند تغییر کند. آموزش اندیکاتور rsi که یکی از بهترین اندیکاتورهای نوسان گیری به حساب می آید را در این لینک مطالعه کنید.

۹) Average directional index یا همان ADX

شاخص ADX قدرت یک روند را به نمایش می گذارد. این اندیکاتور در بازه بین ۰ تا ۱۰۰ حرکت می کند، جایی که بالای ۲۵ بیانگر روند قدرتمند و زیر ۲۵ بیانگر تضعیف روند است. تریدرها می توانند از این اندیکاتور به منطور گردآوری اطلاعات در خصوص روند بازار بهره بگیرند تا متوجه شوند که روند کنونی با قدرت ادامه خواهد یافت یا این که قیمت ها به زودی با تغییر روند روبرو می شود. آموزش کامل و کاربردی اندیکاتور adx را همین الان یاد بگیرید.

۱۰) Exponential Moving Average یا همان EMA

یکی دیگر از اندیکاتورهای جذاب برای دریافت سیگنال خرید و فروش در بازارهای مالی EMA به شمار می آید. EMA یا میانگین متحرک نمایی نوعی میانگین متحرک می باشد که وزن بیشتری به تغییرات اخیر قیمت می دهد و یه اطلاعات جدید بازار حساس تر است. اندیکاتور EMA این امکان را در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد تا تغییرات بازار را تایید یا تکذیب کنند و به تصمیمات خود استحام و اعتبار بیشتری بدهند.

نتیجه گیری و کلام پایانی

استفاده از اندیکاتورها به همراه مدیریت سرمایه در بورس رمز موفقیت در انجام معاملات بورس و حتی در بازارهای مالی دیگر است. شما احتیاج ندارید از تمام این اندیکاتورها به شکل همزمان برای تحلیل تکنیکال استفاده کنید، ولی بهتر است از بین آن ها چند اندیکاتور را به عنوان بهترین اندیکاتور برای دریافت سیگنال خرید و فروش بیابید و آن را در استراتژی خود بگنجانید تا بتوانید معاملات سودآوری را انجام دهید و احتمال موفقیت خود را بیشتر کنید.

این نکته را در خاطر داشته باشید که شما باید سیگنال دریافتی از یک اندیکاتور را با روش های دیگر تایید فرمایید. چنانچه از یک اندیکاتور سیگنال خرید گرفتید و همزمان از اندیکاتور دیگری مکدی و شناسایی روندهای آن سیگنال فروش دریافت کردید، می بایست سراغ اندیکاتور دیگری بروید که یکی از دو سیگنال را تایید کند و تا وقتی که برای سیگنال های خود تایید دریافت نکرده اید خرید یا فروشی را انجام ندهید.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، ۱۰ مورد از اندیکاتور های سیگنال خرید و فروش که شهرت و کارایی زیادی دارند را معرفی کرده و سازوکار آن ها را بیان کردیم.

چنانچه دوست دارید با بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال برای نوسان گیری نیز آشنا شوید، این مطلب بهترین راهنمای مکدی و شناسایی روندهای آن شماست.

به نظر شما بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش کدام است؟

آموزش واگرایی در اندیکاتورها

در ابتدا اندیکاتورها را معرفی می کنیم و در ادامه آموزش انواع واگرایی ها که در قیمت و اندیکاتورها به وجود می آید را ارائه می کنیم .

اندیکاتور چیست ؟

اندیکاتورها ابزارثانویه ای هستند که بر مبنای محاسبه قیمت ، حجم معاملات ، جریانات نقدی پولی حرکات و نوسانات واقعی قیمت در محاسبه می کنند.

کاربرد این اندیکاتورها این است که در واقع این امکان را برای تحلیلگر فراهم می کند که اطلاعات اضافی و مازاد بر روند کلی سهم جمع آوری کند.

اندیکاتورها را از یک منظر به دو دسته زیر تقسیم می کنند :

۱٫ اندیکاتورهای پیشرو (Laeding): این نوع از اندیکاتور ها به عنوان یک نوع سیگنال برای شناسایی رویدادهایی در آینده شناخته شده اند. در واقع ماهیت پیش بینی رخدادهای صورت گرفته در قیمت را دارد. عمده اندیکاتورهای پیشرو شامل اسیلاتورها می شوند. منظور از اسیلاتورها هم این است که در یک بازه خاصی در حال نوسان هستند . برای مثال : اندیکاتور RSI به عنوان یکی از اندیکاتورهای پبشرو هست و در عین حال جزء اسیلاتورها هم می باشد چون در بازه ۰ تا ۱۰۰ است ( ولی به طور معمول بین ۳۰ تا ۷۰ ) در حال نوسان هستند. در طول صورت گرفتن این نوسان ، نقاط اشباع خرید (over bought) و اشباع فروش (over sold) هم مورد بررسی قرار می گیرد. در شکل زیر نمونه ای از اشباع خرید و اشباع فروش در RSI مشخص شده است. زمانی که با اشباع خرید در روند مواجه می شویم باید اتظار داشته باشیم که روند به مرور روند کاهشی به خودش بگیرد و در صورتی که به نقطه اشباع فروش می رسیم ، روند آماده این است که وارد روند صعودی بشود.

۲٫ اندیکاتورهای تاخیری (Lagging): این اندیکاتور اطلاعات مفید و ارزشمندی در خصوص سهم ، در طول روند در اختیار تحلیلگر قرار می دهد. در اصل حالت پیش بینی روند را که در اندیکاتور پیشرو می باشد را ندارد. تمرکز بیشتر این اندیکاتورها به روی روند معاملاتی هست و اینکه کمتر سیگنال های خرید و فروش را به معامله گران می دهند. باند بولینگر و میانگین متحرک نمونه هایی از این اندیکاتورها می باشند.

شکل زیر مثالی از باند بولینگر در سهم وپاسار در نمودار روزانه است.

در نمودار باند بولینگر به عنوان خطوط حمایتی و مقاومتی عمل کرده است. خطوط پایین به عنوان حمایت سهم و خطوط بالایی هم مقاومت های سهم محسوب می گردند. در آموزش های بعدی به طور مفصل باند بولینگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

واگرایی چیست ؟

واگرایی در حالت کلی به معنای حرکت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر می باشد و نتیجه این امر عموما این است که در هنگام وقوع واگرایی قیمت از ادامه حرکت می ایستد و تغییر جهت می دهد. مشاهده واگرایی در اندیکاتورها به عنوان یکی از سیگنال های بسیار قوی در علم تحلیل تکنیکال شناخته شده است.

انواع واگرایی

واگرایی به دو دسته تقسیم می شود :

۱٫ واگرایی معمولی (Regural Divergence ) :

خود این واگرایی معمولی به دو دسته واگرایی مثبت و واگرایی منفی تقسیم می شود .

واگرایی معمولی منفی : زمانی به وجود می آید که قیمت سقف جدیدی تشکیل می دهد ، اما اندیکاتور موفق نمی شود که سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی تشکیل دهد .

همان طور که در مثال بالا مشاهده می کنیم (نمودار ساعتی سهم خساپا ) واگرایی منفی (RD) وجود دارد. قیمت سقف جدید تشکیل داده در حالی که اندیکاتور موفق به این کار نشده است و به وجود آمدن این حالت خودش می تواند هشداری باشد مبنی برای اینکه کنترل ریسک صورت بگیرد چون امکان نزول بازار توسط اندیکاتور MACD تایید شده است.

برای معامله گران سفته باز (منظور از سفته بازارن ، افرادی است که به فکر بدست آوردن سود در بازه زمانی کوتاه مدت هستند) این واگرایی منفی نشانه ای از این می باشد که روند بازار وارد یک فاز نزولی جدید می شود و در نتیجه چشم انداز معاملاتی را مطلوب برانداز نمی کنند.

واگرایی معمولی مثبت : این نوع واگرایی در روند نزولی به وجود می آید و به این صورت است که قیمت موفق به تشکیل کف جدید ، پایین تر از کف قبلی خود می شود اما اندیکاتور نمی تواند مکدی و شناسایی روندهای آن کف جدید بسازد. نمودار زیر این مطلب را به خوبی نشان می دهد .

نمودار بالا نمودار ساعتی سهم خساپا است . همان طور که مشخص است بعد از مشاهده واگرایی مثبت در اندیکاتور در حالی که قیمت سهم روند نزولی دارد ، شاهد صعودی شدن روند و رشد سهم هستیم .

۲٫ واگرایی مخفی : این نوع از واگرایی معمولا زمانی تشکیل می شود که قیمت در حال اصلاح شدن خودش می باشد. این واگرایی به دو دسته

الف : واگرایی مخفی مثبت : زمانی به وجود می آید که قیمت مکدی و شناسایی روندهای آن موفق می شود کفی بالاتر از کف قبلی خودش تشکیل بدهد اما اندیکاتور یک کف پایین تر از کف قبلی خودش تشکیل می دهد . در شکل زیر به خوبی تناقض بین قیمت و اندیکاتور را مشاهده می کنید.

همان طور که مشخص است در شکل ، روند شکل صعودی به خودش پس از مشاهده واگرایی مخفی مثبت در نمودار قیمت به خود گرفته است.

ب : واگرایی مخفی منفی : این حالت که طی یک روند نزولی به وجود می آید ، قیمت قدرت اینکه به سقف قبلی خودش برسد را ندارد اما اندیکاتور موفق می شود که یک سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بزند. که موضوع خودش می تواند به عنوان هشداری برای ریزش سهم باشد که باید در نظر داشته باشیم.

همان طور که در تصویر مشخص است ، قیمت موفق نشده سقف جدیدی بسازد در نتیجه ، وارد یک روند نزولی شده است . (با فلش در شکل مشخص شده است)

مثال هایی از انواع واگرایی

واگرایی مثبت در نمودار وساخت

شکل زیر نمودار روزانه وساخت است . که در آن واگرایی مثبت مشاهده می شود. در این شکل اندیکاتور RSI مورد بررسی قرار گرفته است.

همان طور که دیده می شود با اینکه از اتصال کف های قیمت سهم روند نزولی دارد ، اما در اندیکاتور همان کف های متناظر روند صعودی داشته و در نتیجه اینجا واگرایی مثبت رخ داده است ، که باعث رشد سهم در کوتاه مدت شده است . زمانی که از اسیلاتور RSI برای تشخیص واگرایی استفاده می کنیم ، به دلیل اینکه این اندیکاتور جزء اسیلاتورها می باشد ، نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را به خوبی در آن مشخص است می تواند برای شناخت واگرایی در روند سهم عامل مهمی به شمار آید. زیرا معمولا واگرایی ها در نقاط اشباع خرید و یا فروش رخ می دهد ( برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور مطلب آن را مطالعه نمایید)

واگرایی مثبت در اندیکاتور MFI در شرکت ایران خودرو و تغییر روند سهم

این تصویر نمودار ساعتی در نمودار قیمت ایران خودرو است و اندیکاتور MFI در آن بررسی شده است. همان طور که مشاهده می کنیم ، نمودار قیمت باروند نزولی همراه بوده ولی اندیکاتور MFI روندی صعودی به خودش گرفته و در نهایت سهم با واگرایی مثبت همراه بوده و نمودار با افزایش قیمت رو به رو شده است.

واگرایی منفی در اندیکاتور CCI بانک ملت

نمودار بالا که سهم وبملت در نمودار روزانه است ، واگرایی منفی در اندیکاتور CCI را نشان می دهد. و همان طور که می بینیم سهم بعد از واگرایی ، ریزش کوتاهی را تجربه کرده است.

نتیجه گیری و جمع بندی

برای تکنیکالیست ها واگرایی عاملی مهمی برای تخمین روند سهم که مکدی و شناسایی روندهای آن از طریق شناسایی آن امکان متنوع سازی پرتفوی آنها فراهم شود بسیار حائز اهمیت است. تشخیص این واگرایی ها به کمک اندیکاتورها و روند قیمتی سهم صورت می گیرد . به همین دلیل اندیکاتور جزء ابزارهای دقیق برای شناسایی واگرایی ها محسوب می شوند. در آخر این نکته مهم را مد نظر داشته باشید که واگرایی چون خلاف جهت مسیر حرکت سهم است ، امکان اینکه مسیر کامل نشود وجود دارد و اگر مبنای خرید را فقط بر پایه واگرایی ها قرار بدهیم درصد شکست در معاملات افزایش پیدا می کنند.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی	تخفیف کارمزد	IP خارج از ایران	لینک ثبت نام
کوکوین	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان‌تتر	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت 24	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
نوبیتکس	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.