مثال محاسبه استوکاستیک


که در آن:

آموزش اندیکاتور CCI

آموزش اندیکاتور CCI

اگر در حال آموزش تحلیل تکنیکال هستید و یا به‌دنبال فهم دقیق زمان‌های صحیح ورود و خروج به سهام یا کالاها باشید، احتمالا نام اندیکاتور CCI را شنیده‌اید؛ در غیر این صورت، حتما در مسیر تحلیل سهم‌های مدنظر خود، به آن احتیاج پیدا خواهید کرد. در این مقاله از اینوست یار، شما را با اندیکاتور CCI آشنا می‌کنیم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور (CCI) چیست؟

اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI یک اسیلاتور مبتنی بر مومنتوم است که دونالد لمبرت (Donald Lambert) آن را طراحی کرده است. این اسیلاتور برای شناسایی لحظاتی به ما کمک می‌کند که یک سهم به شرایط اشباع خرید یا فروش می‌رسد. همچنین برای تعیین و ارزیابی جهت و توان حرکت یک روند هم مورداستفاده قرار می‌گیرد.

این اطلاعات به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا برای ورود یا خروج از یک معامله تصمیم‌ بگیرند، از انجام یک معامله خودداری کنند یا میزان حجم سهم خود را افزایش دهند؛ به این طریق، از این اندیکاتور می‌توان در زمان‌هایی که به روش مشخصی عمل می‌کند، برای ایجاد سیگنال استفاده کرد.

نکات کلیدی

  • CCI اختلاف بین قیمت حال حاضر و میانگین قیمتی گذشته را اندازه‌گیری می‌کند؛
  • هنگامی که CCI بالای صفر باشد، نشان می‌دهد که قیمت بالاتر از میانگین گذشته‌ٔ خود قرار دارد و هنگامی که زیر صفر باشد، قیمت ‌پایین‌تر از میانگین گذشتهٔ خود قرار دارد.
  • اگر سقف‌های قیمتی بالای ۱۰۰ را نشان بدهد، یعنی قیمت به‌طور کامل بالای قیمت میانگین گذشته قرار دارد و روند مطمئن صعودی را در پیش گرفته است؛
  • اگر کف‌های قیمتی زیر ۱۰۰- را نشان بدهد، یعنی قیمت به‌طور کامل زیر قیمت میانگین گذشته قرار دارد و روند نزولی مطمئنی را در پیش دارد؛
  • رفتن از مناطق منفی و نزدیک به صفر به بالای ۱۰۰+، می‌تواند به‌عنوان سیگنالی برای به‌وجودآمدن یک روند صعودی مورداستفاده قرار بگیرد.
  • رفتن از مناطق مثبت و نزدیک به صفر به زیر ۱۰۰-، ممکن است نشان‌دهنده‌ٔ وجود یک روند نزولی باشد.
  • یک اندیکاتور بدون مرز است: یعنی می‌تواند بدون محدودیت به‌سمت بالا و پایین برود: به همین دلیل، مناطق اشباع خریدوفروش برای هر سهمی با جست‌وجوی نقاط کمینه و بیشینه‌ٔ تاریخی‌ای تعیین می‌شوند که CCI در آنها دچار روند بازگشتی شده است.

رابطه‌ ریاضی شاخص کانال کالا (CCI) به‌شکل زیر است:

فرمول اندیکاتور CCI

چگونه از اندیکاتور CCI استفاده کنیم ؟

  1. تعداد روز‌های دوره‌ٔ موردنظری را تعیین کنید که CCI باید بر روی آن تحلیل انجام دهد. معمولا از دوره‌ٔ ۲۰روزه استفاده می‌شود. دوره‌های کوتاه‌مدت‌تر در اندیکاتور‌های ناپایدار‌تر نتیجه‌بخش هستند، درحالی‌که دوره‌های طولانی‌تر، نتایج تقلیل‌یافته‌تری به ما می‌دهد. برای انجام این محاسبات، فرض می‌کنیم دوره‌ٔ موردنظر ۲۰روزه است. برای مقادیر متفاوت روابط را از نو تنظیم کنید.
  2. بر روی یک صفحه‌ٔ گسترده، پایین‌ترین قیمت، بالاترین قیمت و قیمت پایانی را برای دوره‌ٔ ۲۰روزه دنبال کنید و قیمت مخصوص را محاسبه کنید.
  3. بعد از یک دوره‌ٔ ۲۰روزه، با جمع‌کردن ۲۰ قیمت مخصوص به‌دست‌آمده و تقسیم آن بر ۲۰، میانگین متحرک قیمت مخصوص را محاسبه کنید.
  4. با تفریق میانگین متحرک از قیمت مخصوص برای ۲۰ روز گذشته، انحراف متوسط را محاسبه کنید. قدرمطلق مقادیر به‌دست‌آمده را با هم جمع و بر ۲۰ تقسیم کنید.
  5. جدیدترین قیمت مخصوص، میانگین متحرک و انحراف متوسط را داخل فرمول مربوط به آن جای‌گذاری کنید تا بتوانید مقدار CCI فعلی را محاسبه کنید.
  6. این روند را در پایان هر دوره‌ تکرار کنید.

اندیکاتور CCI چه اطلاعاتی به ما می دهد ؟

در اصل از اندیکاتور CCI برای مشخص‌کردن روندهای جدید، شناسایی مثال محاسبه استوکاستیک اشباع خریدوفروش و مشخص‌کردن ضعف روند هنگامی که اندیکاتور نسبت به قیمت سهم واگرا باشد، استفاده می‌شود.

هنگامی که CCI از نقاط منفی و نزدیک به صفر به مناطق بالای ۱۰۰ حرکت ‌کند، ممکن است نشان‌دهنده‌ٔ شروع روند صعودی برای قیمت سهم باشد. در این زمان، معامله‌گران می‌توانند به‌دنبال پولبکی باشند که با بالا‌رفتن قیمت و اندیکاتور CCI ایجاد می‌شود تا سیگنال خرید را دریافت کنند.

مفهوم مشابهی هم برای یک روند نزولی درحال وقوع به ‌کار‌ گرفته می‌شود. هنگامی که اندیکاتور از قسمت مثبت و نزدیک به صفر، به مناطق زیر ۱۰۰- حرکت می‌کند، ممکن است نقطه‌ٔ شروع یک روند نزولی باشد. این اتفاق یک سیگنال برای خروج از سهم یا جست‌وجو برای فرصت‌های فروش قسمتی از سهم خواهد بود.

مناطق اشباع خریدوفروش تا زمانی ثابت نخواهند بود که اندیکاتور مرزی نداشته باشد؛ به همین دلیل، معامله‌گران برای حدس‌زدن مثال محاسبه استوکاستیک مناطق بازگشت قیمت، به مقادیر گذشته‌ٔ اندیکاتور رجوع می‌کنند. یک سهم مشخص ممکن است در نزدیکی ۲۰۰+ و ۱۵۰- تمایل به شروع روند بازگشتی داشته باشد. یک سهم (کالا)‌ دیگر ممکن است در نزدیکی ۳۲۵+ و ۳۵۰- مایل به شروع این روند باشد. برای دیدن نقاط بازگشتی فراوان، بادقت به نمودار و مقادیر CCI در آن زمان نگاه کنید.

همچنین هنگامی که قیمت به یک سمت و اندیکاتور به‌سمت دیگری حرکت می‌کند، می‌توانید دایورجنس‌ها را هم مشاهده کنید. اگر قیمت درحال افزایش و اندیکاتور CCI درحال کاهش باشد، می‌تواند نشان‌دهنده‌ٔ وجود ضعفی در روند باشد. باوجوداینکه دایورجنس سیگنال ضعیفی برای معامله است، ولی حداقل می‌تواند به معامله‌گر برای امکان ایجاد روند بازگشتی هشدار دهد. معامله‌گران از این راه می‌توانند جلوی ضرر‌های خود را سریع‌تر بگیرند یا از انجام معاملات در جهت روند قیمتی فعلی دست نگه‌ دارند.

تفاوت بین اندیکاتور CCI و استوکاستیک

هردوی این اندیکاتور‌ها اسیلاتور هستند، ولی از راه‌های متفاوتی محاسبه می‌شوند. یکی از تفاوت‌های اصلی آنها این است که اسیلاتور استوکاستیک بین ۰ تا ۱۰۰ حرکت می‌کند، درحالی‌که اندیکاتور CCI هیچ حدومرزی ندارد. به‌دلیل وجود اختلاف در محاسبات، سیگنال‌های متفاوتی در زمان‌های مختلف ایجاد می‌کنند؛ مانند سیگنال‌های اشباع خرید یا فروش.

محدودیت‌های استفاده از CCI

در مواردی که این اندیکاتور برای مشخص‌کردن شرایط اشباع خریدوفروش مورداستفاده قرار می‌گیرید، اندیکاتور CCIی بسیار به نظر شخصی بستگی دارد. این اندیکاتور بدون ترازهای معین است؛ به همین دلیل ممکن است مناطق اشباع خریدوفروش پیشین، در آینده محدوده ای متفاوت باشند.

همچنین این اندیکاتور سرعت کمی دارد؛ یعنی در بعضی از مواقع سیگنال‌های ضعیفی ایجاد می‌کند. حرکت به‌سمت ۱۰۰ یا ۱۰۰- برای ایجاد سیگنال آغاز یک روند جدید، ممکن است بسیار دیر به ما برسد؛ به‌طوری‌که سهم روند خود را طی کرده و مشغول اصلاح باشد. به این اتفاق سیگنال دو پهلو می‌گویند: یعنی سیگنالی را که اندیکاتور ایجاد کرده است، ولی قیمت سهم از آن پیروی نمی‌کند و پول شما در این معامله از دست می‌رود.

اگر مراقب نباشید، سیگنال‌های دو پهلو به‌طور مکرر ایجاد می‌شوند. به همین دلیل بهتر است از این اندیکاتور به‌همراه تحلیل قیمت و سایر اشکال تحلیل تکنیکال و اندیکاتور‌ها استفاده کنید تا سیگنال‌های CCI را تأیید و یا رد کنند. (برای مطالعه‌ بیشتر، به بخش معامله‌گران چگونه از اندیکاتور CCI برای معامله در روند یک سهم استفاده میکنند، رجوع کنید.)

آیا شما هم تجربه استفاده از این اندیکاتور را داشته‌اید؟ ‌نظر شما چیست؟ آیا به‌نظر شما استفاده از این اندیکاتور به‌تنهایی کافی است یا اینکه بهتر است با سایر اشکال تحلیل تکنیکال به‌ کار رود؟ لطفا نظرات و تجربیات خود را با ما و دیگر مخاطبان در قسمت دیدگاه‌ها در میان بگذارید. اگر این مقاله برای شما مفید بود، آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

اندیکاتور استوک استیک و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور استوک استیک و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور استوک استیک (Stochastic) چیست؟

اندیکاتور استوک استیک اطلاعاتی در مورد روند و قدرت بازار در اختیار معامله گر قرار میدهد و بیشتر سرعت و قدرت حرکات قیمتی را مشخص میکند و به همین منظور یکی از پر کاربرد ترین ابزار ها در تحلیل تکنیکال میباشد.

از این اندیکاتور بیشتر در زمینه نوسان گیری استفاده میشود و نتایج خوبی نیز در این زمینه داشته است.

پیشنهاد مطالعه : فارکس چیست؟

اندیکاتور استوک استیک توسط شخصی به نام « George Lane » در اواخر دهه 1950 میلادی به وجود آمد و به گفته این شخص، جهات حرکات قیمت در بازار به صورت ناگهانی تغییر نمیکند و قبل از تغییر، روند غالب بازار کند میشود و سپس جهت بازار به مرور زمان و طی چند مرحله تغییر میکند.

در این اندیکاتور رابطه بین قیمت بسته شدن در نمودار و بازه قیمتی آن در طی یک دوره زمانی مشخص شده سنجیده میشود، همچنین در نشان دادن زمان خرید یا فروش دقت بالایی دارد.

 نمودار اندیکاتور استوک استیک (Stochastic)

فرمول اندیکاتور استوک استیک

اندیکاتور استوک استیک در بین دو خط افقی نوسان میکند و همچنین با دو خط درصدی که در آن وجود دارد سنجیده میشود، این دو خط عبارتند از: خط « K » که مقدار استوک استیک برای هر دوره را نشان میدهد و خط « D » که میانگین متحرک سه دوره ای را نمایش میدهد، که البته میتوان این دوره های زمانی دیگری برای آن در نظر گرفت.

معامله گران بیشتر خط « D » را زیر نظر دارند و این خط به مراتب اهمیت بیشتری نسبت به خط « K » دارد، چرا که این خط نشان دهنده اکثر سیگنال های خرید و فروش میباشد.

دوره های مختلفی بسته به حساسیت اندیکاتور نسبت به حرکت های روند مورد استفاده قرار میگیرد که معامله گران بیشتر از دوره های 4، 9 و 14 استفاده میکنند.

برای محاسبه خط « K » از فرمول زیر استفاده میشود.

در این رابطه حرف CP یا همان (Closing Price) نشان از آخرین قیمت بسته شدن دارد و حرف L14 نشان از پایین ترین قیمت در یک دوره مشخص دارد که در این مثال عدد 14 است و در نهایت H14 نشان از بالاترین قیمت در مثال محاسبه استوکاستیک یک دوره زمانی مشخص دارد.

برای محاسبه خط « D » از فرمول زیر استفاده میشود.

در این رابطه H3 نشان از بالاترین قیمت در 3 دوره اخیر معاملاتی دارد و L3 نشان از کمترین قیمت معامله شده در طی 3 دوره اخیر میباشد.

به این نکات توجه داشته باشید که این دوره ها میتواند در هر تایم فریمی باشد و همچنین این اعداد را میتوان تغییر داد و از اعداد دیگری برای دوره های زمانی این اندیکاتور استفاده کرد.

سیگنال های اندیکاتور استوک استیک

از اندیکاتور استوک استیک میتوان به روش های مختلفی سیگنال دریافت کرد که عبارتند از: سیگنال معاملاتی توسط خطوط D و K ، مناطق خرید و فروش بیش از حد و واگرایی ها، که در ادامه به بررسی هر کدام از این سیگنال ها میپردازیم.

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور ADX

سیگنال معاملاتی خطوط«D» و«K»

همانطور که پیش تر گفته شد اندیکاتور استوک استیک توسط دو خط سنجیده میشود، که خط K سریع و خط D نشان دهنده اندیکاتور کند است، به این معنی که خط K نسبت به خط D سریع تر حرکت میکند.

سیگنال معاملاتی در این اندیکاتور زمانی به وجود می آید که خط K از میانگین متحرک دوره ای خط D عبور کند، میانگین متحرک دوره ای خط D در واقع همان میانگین گرفته شده از خط K میباشد که معمولا سه دوره ای میباشد.

حال با توجه به این که قیمت قدرت و شتاب روند را دنبال میکند، هنگامی که دو نقطه D و K با هم تقاطع پیدا کردند میتوان سیگنالی برای معکوس شدن روند دریافت کرد.

نمودار سیگنال معاملاتی خطوط«D» و«K»

مناطق خرید بیش از حد (Overbought) و فروش بیش از حد (Oversold)

به صورت کلی مفهوم خرید و فروش بیش از حد یا همان مناطق اشباع خرید و فروش را در اندیکاتور استوک استیک میتوان به این صورت تفسیر کرد که در هنگامی که اندیکاتور به بالای 80 رسید نشان از اشباع خرید دارد و هنگامی که اندیکاتور به کمتر از 20 رسید نشان از اشباع فروش را دارد.

این دو منطقه نشان از این دارد که بازار تمایلی برای ادامه روند قبلی خود ندارد و احتمال پایان روند و تبدیل شدن روند به حالت روند خنثی یا نزولی میباشد، اما همیشه این اتفاق رخ نمیدهد و در مواقعی ممکن است حرکات قوی روند، زمانی انجام شود که استوک استیک در منطقه اشباع خود قرار دارد.

مناطق خرید بیش از حد (Overbought) و فروش بیش از حد (Oversold)

واگرایی در استوک استیک

همانند دیگر اندیکاتور ها که سیگنال واگرایی در آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است، در اندیکاتور استوک استیک نیز این سیگنال نشانه مهمی برای سناریو احتمالی برگشت روند است.

در هنگامی که نمودار قیمتی و اندیکاتور، سیگنال متضادی داشته باشند این شرایط میتواند، نشان از واگرایی باشد، واگرایی نشان از ضعف روند فعلی و هشداری برای بازگشت روند میتواند باشد.

واگرایی ها به دو نوع معمولی و مخفی تقسیم میشود، که واگرایی معمولی نشان از بازگشت یا استراحت روند دارد و واگرایی مخفی نشان از ادامه روند را میدهد.

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور RSI

 سیگنال واگرایی در استوک استیک

تفاوت خطوط اندیکاتور استوک استیک

یکی از مهم ترین تفاوت ها در خطوط D و K میزان حساسیت این دو خطوط میباشد، به صورتی که استوک استیک کند نسبت به استوک استیک سریع از میزان حساسیت کمتری برخوردار است و به همین خاطر سیگنال معاملاتی کمتری تولید میکند.

این نکته را هم باید در نظر داشت که بیشتر معامله گران به دلیل سیگنال هایی که استوک استیک کند صادر میکند از آن استفاده میکنند.

پیشنهاد مطالعه : بر وکر

در این مقاله به معرفی اندیکاتور استوک استیک ( Stochastic) تاریخچه، فرمول و سیگنال هایی که میتوان از این اندیکاتور در جهت گرفتن معامله دریافت کرد پرداختیم.

همچنین تنظیم دوره های زمانی در این اندیکاتور بسته به دید و نیاز معامله گران دارد، هنگامی که تایم فریم های کوتاه مدت برای این اندیکاتور انتخاب شود، نوسان زیادی در اندیکاتور و نقاط اشباع خرید و فروش به وجود می آید و همین امر باعث ناپایدار بودن روند حرکتی و حرکات سریع نمودار استوک استیک میشود، اما هر چه تایم فریم معاملاتی بلند مدت تر شود نوسانات به صورت کمتری دیده میشود.

این نکته را هم مد نظر داشته باشید که بهتر است هیچ گاه توسط سیگنال دریافتی از یک اندیکاتور تصمیم معاملاتی نگیرید و حتما در کنار اندیکاتور استوک استیک از اندیکاتور های دیگری مانند: RSI یا اندیکاتور MACD برای تاییدیه بیشتر استفاده کنید.

و کلام آخر این که اندیکاتور استوک استیک (Stochastic) این امکان را برای معامله گر فراهم میکند تا میزان سرعت و قدرت حرکتی را اندازه گیری کند.

وب سایت خبری گار نیوز

وب سایت خبری گار نیوز

تسهیل کمی (Quantitative Easing) چیست و تأثیر آن بر اقتصاد چگونه است؟

کشورهای مختلف برای خروج اقتصادشان از رکود، سیاست‌های مختلفی را در پیش می‌گیرند. برخی از این سیاست‌ها از دیدگاه اقتصاددانان برجسته متعارف است؛ اما…

خودروهای وارداتی احتمالی زیر 20.000 دلار

بعد از مدت‌ها بحث در میان مجلس، کارشناسان خودرو و دولت، بالاخره مجوز واردات خودرو آزاد می‌شود. از سال 1397 تا کنون واردات خودرو…

بیش از 11 هزار از اراضی بوشهر زیر کشت گوجه‌فرنگی است

به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر، کبری توکلی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به اینکه استان بوشهر یکی از…

هند علی رغم فشار غرب به خرید نفت روسیه ادامه خواهد داد – باشگاه خبرنگاران

کمربند ایمنی اجتناب کنند. ما پیام هشداری به آمازون فرستاده ایم تا فروش این ابزار ها را متوقف کند. در وب سایت آمازون در…

با هدایت داماش به لیگ برتر خداحافظی می کنم

با هدایت داماش به لیگ برتر خداحافظی می کنم – گار نیوز پربازدیدترین ها

پرداخت مطالبه گندمکاران شهریور 1401

به گزارش گار نیوز، بخش بسیاری از مطالبات گندمکاران پرداخت شد.به نقل از ایسنا، سید جواد ساداتی‌نژاد در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به…

اولین روز از فعال‌سازی بلاتریکس؛ وضعیت شبکه اتریوم چگونه است؟

به‌روزرسانی بلاتریکس به‌عنوان اولین مرحله از رویداد ادغام (Merge)، روز سه‌شنبه ۶ سپتامبر (۱۵ شهریور) با موفقیت اجرا شد. با این حال، یک روز…

رمز ارز لیدو (LDO) چیست؟ با نمودار و قیمت لحظه ای آن

فهرست این مقاله قیمت لحظه ای رمز ارز لیدو (LDO) نمودار لحظه ای رمز ارز لیدو (LDO) ارتقای Eth به ETH 2.0 بسیاری از…

پرواز تهران – بوشهر به دلیل نقص فنی در شیراز به زمین نشست

مدیر روابط عمومی شرکت فرودگاه‌های استان فارس در این باره به خبرگزاری فارس گفت: این فرود، به علت نقص فنی رخ داده و فرود…

معرفی اندیکاتور استوکاستیک RSI

اندیکاتور استوکاستیک RSI یا به طور ساده StochRSI شاخص تحلیل تکنیکی است که برای تعیین اینکه آیا دارایی بیش از حد فروخته یا خریداری شده است، و همچنین شناسایی روندهای فعلی بازار به کار می رود. همانطور که از نام این محصول پیداست، StochRSI مشتق شده از شاخص نسبی قدرت یا همان شاخص نسبی استاندارد (RSI) است و به این ترتیب، یک شاخص برای روند قیمت محسوب می شود. نوعی نوسان ساز است، به این معنی که در بالا و زیر یک خط وسط نوسان می کند.

اندیکاتور استوکاستیک RSI نخستین بار در سال ۱۹۹۴ در کتابی با عنوان معامله فنی جدید توسط استنلی کروال و توشار شاندا معرفی شد.

این شاخص اغلب توسط سهام‌داران بورس استفاده می شود، اما ممکن است در مورد سایر زمینه های معاملاتی مانند بازارهای فارکس و ارز دیجیتال نیز اعمال شود.

StochRSI چگونه کار می کند؟

اندیکاتور استوکاستیک RSI با استفاده از فرمول استوکاستیک و در واقع ترکیب شاخص استوکاستیک و RSI معمولی بوجود می آید. نتیجه این فرمول یک عدد است که در حدود میانگین (۰.۵) و در محدوده ۰_۱ تغییر می کند. با این حال، نسخه های تغییر یافته از شاخص StochRSI وجود مثال محاسبه استوکاستیک دارد که نتایج را ۱۰۰ برابر می کند، بنابراین مقادیر به جای ۰ و ۱ بین ۰ تا ۱۰۰ می باشد.

یکی از شاخص هایی که به همراه StochRSI برای پیش بینی روند بازار استفاده می شود، میانگین نوسان ساده (SMA) سه روزه است که به عنوان یک خط سیگنال عمل می کند و به معنای کاهش خطرات معاملاتی بر روی سیگنال های مخرب است. فرمول استاندارد نوسانگر استوکاستیک (Stochastic)، قیمت نهایی دارایی را به همراه بالاترین و پایین ترین قیمت آن در یک بازه زمانی مشخص در نظر می گیرد. اما هنگامی که این فرمول برای محاسبه StochRSI استفاده می شود، مستقیماً روی داده های RSI اعمال می شود (قیمت ها در نظر گرفته نمی شوند).

Stoch RSI = (RSI فعلی _ کمترین RSI) / (بالاترین RSI _ کمترین RSI)

دقیقا مانند استاندارد RSI، معمول ترین تنظیم زمان مورد استفاده برای StochRSI چهارده دوره است. دوره ۱۴ درگیر در محاسبه بر اساس نوع جدول زمانی است. بنابراین، در حالی که یک نمودار روزانه، ۱۴ روز گذشته را در نظر می گیرد، یک نمودار ساعتی شاخص استوکاستیک RSI را بر اساس ۱۴ ساعت گذشته تولید می کند. دوره ها می توانند بر اساس روز، ساعت یا حتی دقیقه تنظیم شوند و میزان استفاده آنها با توجه به مشخصات و استراتژی معامله گران متفاوت است.

تعداد دوره ها همچنین می تواند به کم یا زیاد تغییر کنند تا روندهای طولانی مدت یا کوتاه مدت را مشخص کند. تنظیم ۲۰ دوره ای یکی دیگر از گزینه های نسبتاً محبوب برای شاخص استوکاستیک RSI است. همانطور که گفتیم، برخی از الگوهای نمودار StochRSI مقادیر را از 0 تا 100 به جای 0 تا 1 تعیین می کنند. در این نمودارها، خط وسط به جای 0.5، 50 خواهد بود. بنابراین، سیگنال خرید بیش از حد که معمولاً در 0.8 رخ می دهد، در 80 نشان داده می شود و سیگنال فروش بیش از حد در 20 و نه 0.2 نشان داده می شود. نمودارهایی با تنظیمات ۰_۱۰۰ ممکن است کمی متفاوت به نظر برسند، اما تفسیر عملی آنها اساساً به شکل یکسانی انجام می شود.

چگونه از اندیکاتور استوکاستیک RSI استفاده کنیم؟

شاخص StochRSI در نزدیکی مرزهای بالا و پایین دامنه بیشترین اهمیت را به خود می گیرد. بنابراین، کاربرد اصلی شاخص برای شناسایی نقاط احتمالی ورودی و خروج و همچنین وارونگی قیمت است. بنابراین، یک شخص از حدود 0.2 یا پایین تر نشان می دهد که یک دارایی احتمالاً بیش از حد فروخته شده است، در حالی که شاخص 0.8 یا بالاتر نشان می دهد که احتمالاً بیش از حد خریداری شده است.

علاوه بر این، شاخصی که به خط مرکزی نزدیک است نیز می تواند در مورد روند بازار اطلاعات مفیدی ارائه دهد. به عنوان مثال، هنگامی که خط وسط به عنوان پشتیبان عمل می کند و خطوط StochRSI به طور پیوسته از نقطه 0.5 عبور می کنند، ممکن است ادامه روند صعودی را نشان دهد، به ویژه اگر این شاخص به سمت 0.8 حرکت کند. به همین ترتیب، شاخص هایی که به طور مداوم حدود 0.5 هستند و یا به سمت عدد 0.2 پیش می روند، روند نزولی را نشان می دهند.

اندیکاتور استوکاستیک RSI در مقابل RSI

هر دو StochRSI و RSI شاخص های نوسان ساز متحدی هستند که نقاط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد و همچنین نقاط معکوس احتمالی را برای کمک به سهام‌داران و معامله گران شناسایی می کند. به طور خلاصه، استاندارد RSI معیاری است که برای ردیابی سرعت و میزان تغییرات قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص (دوره) مورد استفاده قرار می گیرد.

با این وجود، در مقایسه با اندیکاتور استوکاستیک RSI، استاندارد RSI یک شاخص نسبتاً کند است که سیگنال های معاملاتی کمی را تولید می کند. استفاده از فرمول نوسانگر تصادفی استوکاستیک به RSI معمولی فرصت ایجاد StochRSI به عنوان شاخصی با حساسیت بالا را ارائه داد. در نتیجه، تعداد سیگنال هایی که این شاخص تولید می کند بسیار بیشتر است و به معامله گران فرصت بیشتری می دهد تا روند فعلی بازار را مشخص و نقاط خرید یا فروش بالقوه را شناسایی کنند. به عبارت دیگر، اندیکاتور استوکاستیک RSI یک شاخص نسبتاً بی ثبات است و اگرچه این امر آن را به یک ابزار TA با حساس بالاتری تبدیل می کند که می تواند به معامله گران برای افزایش تعداد سیگنال های تجاری کمک کند، اما همچنین ریسک بالایی دارد زیرا غالباً سیگنال های اشتباه ایجاد می کند. همانطور که گفتیم، استفاده از میانگین نوسان ساده (SMA) یکی از روش های متداول برای کاهش خطرات مرتبط با این سیگنال های اشتباه است و در بسیاری موارد، یک SMA سه روزه قبلاً به عنوان تنظیمات پیش فرض برای اندیکاتور StochRSI در نظر گرفته می گیرند.

افکار نهایی

اندیکاتور استوکاستیک RSI به دلیل سرعت و حساسیت بیشتر در برابر تغییرات بازار، می تواند یک شاخص بسیار مفید در زمینه تحلیل کوتاه مدت و بلند مدت برای تحلیلگران، بازرگانان و سرمایه گذاران باشد. اگرچه سیگنال بیشتر همچنین به منزله خطر بیشتر است و به همین دلیل باید از StochRSI در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکی استفاده شود که ممکن است به تایید مثال محاسبه استوکاستیک سیگنال های ایجاد شده کمک کند. همچنین این نکته را باید در نظر داشته باشید که بازارهای ارز دیجیتال نسبت به بازارهای سنتی با تغییرات بیشتری مواجه هستند و به همین ترتیب ممکن است سیگنال های اشتباه بیشتری تولید کنند.

اسیلاتور استوکاستیک Stochastic چیست و چه کاربردی دارد؟

اسیلاتور Stochastic چیست؟

اسیلاتور استوکاستیک Stochastic چیست؟

اسیلاتور Stochastic، مونتوم یا قدرت روند سهم را به ما نشان می‌دهد. این اندیکاتور، آخرین قیمت بسته شدن سهم را در دوره قیمتی و زمانی مشخص با یکدیگر مقایسه می‌کند. با تغییر دادن بازه‌ زمانی یا میانگین متحرک موجود در اندیکاتور، می‌توان میزان حساسیت اندیکاتور را نسبت به حرکات قیمت، تنظیم کرد. این اندیکاتور محدوده نوسانی ۰ تا ۱۰۰ دارد که با استفاده از این محدوده‌ها می‌توانیم محدوده‌های اشباع خرید یا فروش را برای خودمان مشخص کنیم. این اندیکاتور در سال ۱۹۵۰ ابداع شده‌است، و می‌تواند مونتوم بازار را برای ما مشخص کند.

فرمول محاسبه Stochastic بدین صورت است:

فرمول محاسبه Stochastic

که در آن:

C: آخرین قیمت بسته شدن در یک محدوده زمانی (مثلا ۱۴ روزه) است

L14: پایین‌ترین قیمت ۱۴ روزه

H14: بالاترین قیمت ۱۴ روزه

%K: ارزش فعلی اسیلاتور

گاهی اوقات %K را Stochastic “کند” می‌نامند و Stochastic “سریع” را %D نام‌گذاری می‌کنند که برابر است با میانگین متحرک %K در طول سه بازه زمانی.

اساس کار این اندیکاتور بدین گونه است، زمانی که بازار روند صعودی دارد، قیمت‌ها نزدیک سقف قیمتی بسته می‌شوند و در بازار نزولی، قیمت‌ها نزدیک کف قیمتی بسته می‌شوند. زمانی که خط %K، خط %D که همان میانگین متحرک ۳ دوره‌ای است را قطع کند، اندیکاتور به ما سیگنال می‌دهد.

محاسبه Stochastic

اسیلاتور Stochastic چه چیزی را به ما نشان می‌دهد؟

استوکاستیک، یک اندیکاتور نوسان‌ده (اسیلاتور) است، به این معنی که بین اعداد ۰ تا ۱۰۰ نوسان دارد.

به همین دلیل جزء اندیکاتور‌هایی است که محدوده‌های اشباع خرید و فروش را به ما نشان می‌دهند و از این نظر می‌تواند برای ما بسیار مفید باشد. به صورت کلی، محدوده بالای ۸۰ به عنوان نقاط اشباع خرید، و محدوده زیر ۲۰ به عنوان محدوده اشباع فروش در نظر گرفته می‌شوند.

با این حال قرار گرفتن در این محدوده‌ها همیشه به این معنی نیست که تغییر روند قیمتی را در پیش‌رو داریم. اگر روند ما قدرت زیادی داشته‌باشد، اندیکاتور ممکن است برای مدت طولانی در این نقاط اشباع خرید یا فروش باقی‌بماند. در این شرایط معامله‌گران باید تغییراتی که در استوکاستیک به وجود می‌آید را زیرنظر بگیرند تا بتوانند نشانه‌هایی برای تغییر روند پیدا کنند.

اسیلاتور Stochastic از دو خط تشکیل می‌شود. یکی از آن‌ها ارزش واقعی اسیلاتور را برای همان روز نشان می‌دهد و خط دیگر، میانگین متحرک ساده با دوره زمانی ۳ روزه است. به دلیل این‌که این اندیکاتور از مومنتوم بازار پیروی می‌کند، اگر این دو خط یکدیگر را قطع کنند، می‌توانند سیگنالی به معنی تغییر روند به ما بدهند. زمانی که خطوط یکدیگر را قطع می‌کنند، می‌تواند نشان‌دهنده تغییر بزرگی در مومنتوم بازار باشد.

وجود واگرایی بین این اندیکاتور و حرکات قیمت نیز می‌تواند، برای ما به معنی تغییر جهت روند باشد. برای مثال زمانی که قیمت در روند نزولی، کف جدیدی خلق می‌کند اما اندیکاتور نمی‌تواند کف جدیدی درست کند، ممکن است بدین معنی باشد که قدرت فروشندگان رو به کاهش است و روند صعودی ممکن است به زودی شکل بگیرد.

اسیلاتور استوکاستیک

تاریخچه

در اواخر دهه ۱۹۵۰، جورج لین (George Lane) اسیلاتور استوکاستیک را ابداع کرد. طبق طراحی لین، این اندیکاتور در یک بازه‌زمانی مشخص موقعیت فعلی سهم را با استفاده از قیمت پایانی و بیشترین و کمترین قیمت موجود در آن محدوده، به ما نشان می‌دهد. این بازه‌زمانی معمولا ۱۴ روزه در نظر گرفته می‌شود.

وی در بسیاری از مصاحبه‌های خود اذعان داشته که Stochastic قیمت یا حجم معاملات سهم را دنبال نمی‌کند، بلکه سرعت یا مومنتوم قیمت را در نظر می‌گیرد.

لین همچنین در مصاحباتش این مثال محاسبه استوکاستیک نکته را به عنوان یک قانون بیان می‌کند،که سرعت یا مومنتوم یک سهم زودتر از قیمت سهم تغییر می‌کند. بدین ترتیب ما می‌توانیم با استفاده از این اندیکاتور تغییر یا بازگشت روند را، زودتر از موعد پیش‌بینی کنیم. به باور بسیاری واگرایی صعودی یا نزولی، اولین و مهم‌ترین سیگنالی است که با استفاده از این اندیکاتور می‌توانیم شناسایی کنیم.

مثال‌هایی از نحوه استفاده از اسیلاتور استوکاستیک

این اسیلاتور در بیشتر ابزارهایی که برای تحلیل نمودار به کار می‌روند، قرارداده می‌شود و می‌توان از آن به‌راحتی استفاده کرد. به طور پیش‌فرض بازه زمانی استفاده‌ شده در این اندیکاتور معمولا ۱۴ روز است. اگر‌چه تحلیل‌گر میتواند بسته به نیاز خود آن را تغییر دهد.

بسته به بازه‌زمانی که مشخص می‌کنید، عددی که Stochastic به ما می‌دهد بدین گونه محاسبه می‌شود. پایین‌ترین قیمت در آن دوره را از قیمت پایانی فعلی کسر می‌کند و تقسیم بر بیشترین قیمت آن دوره منهی قیمت پایانی فعلی می‌کند، سپس عدد بدست‌آمده را ضربدر ۱۰۰ می‌کند. به عنوان مثال اگر در یک بازه ۱۴ روز، بیشترین قیمت $۱۵۰ باشد و پایین‌ترین قیمت ۱۲۵$ باشد و قیمت فعلی ۱۴۵$ باشد، عدد به‌دست آمده برای Stochastic حال حاضر بدین صورت محسابه می‌شود:

(۱۴۵-۱۲۵) / (۱۵۰-۱۲۵) * ۱۰۰ = ۸۰

مقایسه قیمت فعلی با کمترین و بیشترین قیمت در بازه زمانی مشخص، به ما نشان می‌دهد که قیمت نزدیک کدام قیمت (بیشترین یا کمترین) بسته می‌شود. اگر اندیکاتور نزدیک به عدد ۸۰ باشد، بیانگر این موضوع است که این سهم در آستانه اشباع خرید شدن است.

تفاوت میان اندیکاتور RSI و Stochastic

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) به طور خلاصه RSI گفته می‌شود. Stochastic و RSI هر دو اسیلاتورهایی هستند که مومنتوم قیمت را می‌سنجند. این دو به شدت در تحلیل تکنیکال محبوب هستند. در اغلب مواقع این دو باهم استفاده می‌شوند اما نکته حائز اهمیت این است که روش و نظریه‌هایی که برای محاسبه اعداد در این دو اندیکاتور استفاده می‌شوند با یکدیگر متفاوت هستند. در Stochastic فرض بر این است که قیمت پایانی باید نزدیک جهتی باشد که روند قیمت وجود دارد. اما RSI، سرعت و شتاب حرکات قیمت را برای نقاط اشباع خرید و فروش در نظر می‌گیرد. به بیان دیگر، RSI طوری طراحی شده است که سرعت حرکات قیمت را لحاظ کند اما فرمول محاسبه Stochastic طوری است که در محدوده معاملاتی ثابت (روند خنثی) بهتر عمل می‌کند.

به طور کلی، RSI در بازارهای رونددار و Stochastic در بازارهای خنتی و بدون روند بهتر عمل می‌کنند.

محدودیت های اسیلاتور استوکاستیک

مهم‌ترین محدودیت یا عیب Stochastic این است که در مواقعی سیگنال اشتباه به ما می‌دهد. منظور از سیگنال اشتباه این است که مثلا اندیکاتور به ما سیگنالی می‌دهد اما قیمت از این سیگنال پیروی نمی‌کند، و منجر به ضرر ما می‌شود. هنگامی که بازار نوسانات زیادی دارد، سیگنال‌های اشتباه این اندیکاتور بسیار زیاد می‌شود. یکی از روش‌ها برای این که بتوانیم سیگنال‌ها را تفکیک کنیم تا سیگنال خطای کمتری دریافت کنیم این است، که روند قیمت را در زیرنظر داشته باشیم و فقط از سیگنال‌هایی که در جهت روند به ما داده می‌شود استفاده کنیم.

برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.